Как узнать эффективна ли торговая система?

Для принятия решений на Форекс используют торговые системы – комплексы алгоритмов принятия решений по торговым операциям. Сейчас можно найти в интернете множество самых разных торговых систем: одни обещают хороший сигнал для входа; другие - гарантируют высокую прибыль, третьи - просто самые лучше, высокоточные и т.п. Поэтому, крайне важно знать по каким критериям нужно оценивать эффективность торговых систем, что применяются на финансовых рынках.

В условиях наличия различных факторов выбор оптимальной торговой системы осуществляется на основе оценок эффективности альтернативных стратегий с использованием статистических данных по заданному критерию. Вопросы разработки торговых систем и оценки их эффективности рассматривались в работах многих отечественных и зарубежных специалистов. Согласно этим работам, главным критерием эффективности системы является доходность. 

Существует два способа тестирования торговых систем, не прибегая к реальным деньгами:

1) Тестирование на ]]>демо-счете]]>.

Способ связан с существенным неудобством, так как тестирование обычно проводится на отрезках времени порядка
месяцев, поэтому для получения тестовых данных требуется много времени;

2) Тестирование на истории цен, в отличие от предыдущего метода, проводится практически моментально, время тестирования зависит только от мощности компьютера. Вместо текущего состояния цен в этом случае используется архив исторических значений цен, а вместо счета – виртуальные
переменные величины. Именно этот метод является наиболее используемым при тестировании эффективности торговых систем. Проще всего для тестирования воспользоваться специальными программами, например ]]>ForexTester]]>.

Для анализа эффективности системы чаще всего используются следующие показатели:

1) Итоговая прибыль (Р, profit) за тот интервал времени, на котором система была протестирована. Равна разнице между двумя величинами: суммой
всех заработанных доходов (валовая прибыль) и суммой всех понесенных убытков (валовой убыток).

2) Максимальный нарастающий внутридневной убыток (MIDD, maximum intraday drawdown). Так можно обозначить самую глубокую финансовую яму,
в которую попадала торговая система за весь период тестирования, иначе говоря, наибольшую разницу между локальным максимумом и локальным
минимумом. Может выглядеть не только как ряд убытков, но и как ряд убытков, перемежающиеся небольшими доходами. В данном случае важно то,
что был факт значительного уменьшения количества имеющихся средств.

показатели абсолютной прибыли и максимального внутридневного ущерба

3) Профит-фактор (PF, profit factor) – отношение суммы всех прибылей прибыльных операций S (Pi), к сумме убытков от убыточных операций S (Li):

Часто используется так называемый аутентичный профит-фактор (APF, Authentic profit factor), при исчислении которого отвергается сделка с максимальной
прибылью. Очевидно, что система является прибыльной, когда профит-фактор больше единицы.
4) Фактор восстановления (RF, Restoration Factor) – показатель эффективности торговой системы, исчисляемой по формуле:
MIDD

где Р – итоговая прибыль, то есть разница между текущей величиной капитала и начальной (или между валовой прибылью и валовым убытком), a MIDD –
нарастающий внутридневной убыток.

Система считается ненадежной, если PF меньше 2.

5) Наряду с вышеназванными показателями используется набор более простых показателей, в частности: средняя прибыль на сделку, средний
ущерб на операцию, общее количество сделок на заданном историческом промежутке, общее количество прибыльных и убыточных сделок, величина серии прибыльных или убыточных сделок, совершенных подряд, и тому подобное.

Каждый из названных показателей отдельно не обязательно указывает на эффективность системы, но по их комплексу обычно можно делать выводы о слабых и сильных сторонах торговых систем по сравнению друг с другом.