Принцип Парето или Правило "20/80" на форекс"

Возможно ли применять правило 80/20, известное также как принцип Парето, при торговле на Форекс? Разумеется, да!

Из большого числа исследований известно, что используя меньшую часть средств (можно еще сказать - хеджирования), можно получить большее количество альфа - дохода.

Так, большее количество движений валютных пар происходит в границах более краткосрочного периода времени, а также меньшее количество валютных пар составляют большее количество от всех движений.

Рассмотрим, как использование правила 80/20 может быть использовано при торговле трейдера.

Неважно, насколько финансовый сектор может обращать внимание на количество полученной прибыли (т.е на большее кол-во прибыли), трейдеры в большей степени можем контролировать размер побед и поражений. Если вы откроете 3 позиции с риском в 3%, то средний уровень потери никогда не будет больше, чем эти 3%.

Тут можно сделать интересный логический вывод.

Трейдеры должны сосредоточиться на том, чтобы сократить свои убыточные сделки (потери), т.е минимизировать средние потери и при этом стараться получать максимальную среднюю прибыль за долгий промежуток времени.

Т.е у прибыльного трейдера будет в среднем несколько крупных выигрышей и много небольших убытков.

Таким образом, правило 80/20 (принцип Парето) есть в сделках любого трейдера. Но, если копнуть глубже, то заметно, что только 20% всех сделок дают 80% всей прибыли.

Согласно консервативному закону, денежный поток - постоянная величина (не учитывает сам процесс печатания или уничтожения денег). Кроме того, рыночная динамика всегда стремиться двигаться по пути наименьшего сопротивления в любой период времени. Ведь проще заплатить меньшей группе.

Таким образом, если у победителей в среднем большие позиции, то скорее всего, еще большее число людей одновременно потеряют свои денежные средства.

Если бы победителей было больше, чем убыточных игроков, то их позиции не были бы еще более крупными.

Если кол-во проигравший было бы равно кол-ву победителей, то рынки были бы в среднем безубыточными.

Следовательно, обычный трейдер может рассчитывать на большее число проигрышных позиций в среднем, чем позиций, что принесут прибыль, в долгосрочной перспективе.

Правило 20/80 есть везде, и на финансовых рынка в том числе.

Под "в среднем" имеется в виду, что трейдер не должен каждую сделку закрывать с прибылью.  Но при каждом рыночном противостоянии покупателей и продавцов действует закон распределения между проигравшими и победителями.

Значит ли это, что на старших таймфреймах (дневной, недельный) в среднем 20% трейдеров забирают 80% денег?

Проанализируем? Рассмотрим рисунок.
 

Как же получать 0% проигрышей и 100% побед?

Очевидно, что у никого не получится стать победителем на 100%, т.к предвидеть будущее невозможно. А так как не получится достигнуть 100%, отношение не может быть равным.

Следовательно, даже если нам неизвестно, как выглядит это отношение, можно сделать вывод, что оно должно приближаться к вертикальной линии в районе 100% по асимптоте. И, если бы оно не увеличивалось бы с применением меньших усилий слева направо - то это бы не привело к большему числу одержанных побед.

Анализ - это наше восхождение на склон. Ведь зачем нужен анализ, как не для получения большего числа побед.

Значит, чтобы получить с 30%  -  40% успешных сделок, нужно приложить усилия (к примеру: потратить время, силы, денежные средства для анализа).

А если вы получали 40%, а хотите получать 50% - то придется отдать еще больше усилий.

Такая экспоненциальная (степенная) зависимость указывает на то, что хоть анализ и нужен, но он подчиняется закону убывающей доходности.

Посмотрим с другой стороны.

Пусть анализу уделяется слишком много времени. Следует сосредоточить внимание на 20% простого анализа, который поможет получить максимальную доходность.

Но, пока вы научитесь анализу (к примеру, фундаментальному, техническому) потратите много времени. Анализ не должен быть идеальным, но должен быть настолько хорошим, что остальные факторы можно было бы отбросить.

Направьте свои усилия на 20%, которые дают результат, а не на 80%, которые нерезультативны. Ведь всего 20% анализа дают 80% всех результатов анализа.

Итоги.

Что применительно к трейдеру, может быть перенесено и на торговую систему.

Система, скорее всего, будет отрабатывать 80% прибыли в период 20% времени торговли. Т.е торговая система в среднем большее количество времени не будет согласована с рынок, и только в 20% будет идеально работать вместе с ним.

Можно сделать простой анализ прироста прибыли. Если кривая прироста идет вниз, значит вы теряете деньги и стоит фиксировать свои сделки в журнале трейдера для анализа почему так происходит и контроля.

Если кривая роста капитала движется вверх, значит система прибыльна и можно по ней торговать и дальше.

Принцип Парето - великолепная методика для принятия торговых решений в целом. Так что не зацикливайтесь на отдельно сделке, а смотрите на картину в целом.

По материалам: Дирк Вандайк