3 постулата технического анализа

3 главных принципа технического анализа

Технический анализ (ТА) - неотъемлемый инструмент для подавляющей массы участников валютного рынка Форекс. История его существования насчитывает не один десяток лет и появился он задолго до появления современных компьютеров. Ранее трейдерам приходилось для прогнозирования дальнейшей динамики рынка рисовать графики вручную, тратя на это достаточно большое количество времени.

Наибольшее развитие и распространение методы технического анализа на рынке Forex, безусловно, достигли в эпоху развития компьютерной индустрии. Вычислительные мощности электронных машин позволяли проводить анализ рынка и получать максимально точные результаты сразу несколькими методами расчета.

Основные принципы (постулаты) ТА

Для лучшего понимания процессов технического анализа следует понять принципы, на которых он основан. Выделяют три главных постулата:

1. Мы движемся по спирали и основы законов психологии, математики, экономики и физики остаются одинаковыми в разных временных промежутках.

То есть, если эти законы раньше работали, то значит будут и дальше работать с достаточной большой долей вероятности. Именно на этом принципе базируются интерполяционные методы прогноза будущего - повторения прошлого. Если вернуться к графикам, то если бы последующие периоды никак не зависели от прошлых событий и не повторяли бы уже ранее встречающиеся фигуры на графиках, весь смысл технического анализа тут же пропал бы.

2. В курсе валюты уже заложены факторы, влияющие на ее цену и все эти факторы можно увидеть на графиках.

Согласно этому постулату, то, как изменяется цена зависит от изменения внешних условий. Приверженец фундаментального анализа скажет, что если предложение больше спроса, то цена падает. Технический аналитик в этой же ситуации отметит, что если цена падает, значит на рынке преобладает предложение. Получается, что для технического анализа хоть и подразумевается, что рост и падение цены вызваны фундаментальными причинами, но сами эти причины не учитываются.

3. Цена движется направленно. Тренд - основной инструмент для заработка при помощи технического анализа.

Если посмотреть на графики валютных котировок, не сложно заметить, что цены имеют свойство двигаться в сторону, формируя таким образом тренд. Таким образом, занимаясь техническим анализом, вам следует в первую очередь определить действующий тренд и по нему уже формировать свою тактику в торговле. Опытные игроки сразу определяют, кто доминирует на рынке - медведи или быки. Обычно трейдеры выделяют три типа трендов:
Восходящий (бычий) — цена движется вверх.
Нисходящий (медвежий) — цена движется вниз.
Флэт или консолидация (Sideways) — цена движется без выраженного направления.

типы тренда форекс

Редко на практике вы увидите эти типы в чистом виде. Как правило, условно считается, что бычий тренд – это тренд, при котором движения цены
вверх преобладают, медвежий тренд – тот, где доминирующими являются движения вниз. Но когда преобладает флэт, возможностей для заработка становится значительно меньше и приходится использовать или другие инструменты, или другой временной интервал.

Задачи технического анализа

1) определение текущего направления движения рынка (тренда);

2) определение точек изменения направления движения рынка (разворотов) на сравнительно ранних стадиях.

Однако, не смотря на достаточно однозначную постановку, для решения данных задач применяется достаточно большое разнообразие методов.

Обзор существующих методов технического анализа

Фигуры тренда.

Фигуры тренда являются одним из основополагающих компонентов технического анализа, простым по своему физическому смыслу, но, в то же время, достаточно сложным в плане построения. Фигуры тренда образуются комбинацией сразу нескольких видов вспомогательных построений, таких как линии сопротивления и поддержки, линии тренда, линии канала, др.

Линией сопротивления называется линия, соединяющая ценовые максимумы. Линией поддержки называется линия, соединяющая ценовые минимумы. Детально, какие бывают поддержка и сопротивление и как их строить можно прочитать в статье "Построение уровней поддержки и сопротивления. Наглядное пособие".

поддержка и сопротивление

Линии тренда часто совпадают с линиями сопротивления или поддержки. Линией тренда называют прямую, проведенную справа налево через ценовые экстремумы, то есть через минимумы на бычьем тренде и через максимумы - на медвежьем.

пример построения линии тренда

Однако, несмотря на кажущуюся простоту, построение их достаточно неоднозначное.

Дополнительные построения, используемые в различных комбинациях, образуют различные характерные фигуры (паттерны), которые могут быть истолкованы как указатели на продолжение или разворот тренда (модель «голова-плечи», фигура типа «шип», фигура типа «флаг» и другие).

Недостатком перечисленных методов является неоднозначность в построении. Эта сторона технического анализа является достаточно субъективной и считается трудно формализуемой.

Индикаторно-осцилляторный анализ.

Проблема слабой формализации преодолевается использованием индикаторов. Индикатор - это программа, позволяющая делать прогноз как будет изменяться цена в будущем. С помощью индикаторов трейдер может принимать решения об открытии или закрытии сделки, а также об типе открываемой сделки.

Индикаторы обычно делят на две группы:

Не рискуйте настоящими деньгами! Экономьте время, тестируйте и совершенствуйте Ваши стратегии ]]>в программе ForexTester]]>.

1) индикаторы тенденций;

2) осцилляторы.

Основными и наиболее используемыми индикаторами считаются скользящие средние (Moving Average, MA). Их популярность объясняется простотой и хорошей способностью к формализации алгоритмов. Скользящие средние являются результатом сглаживание значений котировок по некоторым историческим периодом. Чем длиннее период, тем большую степень сглаживания. Типы скользящих средних (простые, взвешенные, экспоненциальные и т. д.) используются как отдельно, так и в комбинации. На индикаторе МА основано достаточно много других осцилляторов и индикаторов и, в том числе – MACD, что даже понятно из его названия конвергенция-дивергенция скользящих средних (moving average convergence-divergence). Также скользящие средние иногда используются для экстраполяционного прогноза.

Примеры наиболее часто используемых индикаторов:

  • индикатор направленного изменения (DMI, Directional Movement Indicator), сравнивающий минимумы и максимумы на текущем и предыдущем барах,

  • ADX (average directional movement index),

  • OBV (on balance volume),

  • Relative Vigor Index,

  • Parabolic SAR,

  • Envelopes,

  • Alligator и другие.

Эти индикаторы широко используются на практике и являются типичными представителями данного класса методов.

Указанные методы хорошо работают при условии стабильного бычьего или медвежьего тренда. Во время бокового тренда много подтверждающих индикаторов не работают или дают откровенно ложные сигналы. Для решения этой проблемы используется отдельный класс индикаторов рынка — осцилляторы.

Осцилляторы, в свою очередь, удовлетворительно работают на флетовых рынках, но подают много ложных сигналов на временных интервалах с выраженным трендом, поэтому чаще всего на практике используются в сочетании с трендовыми индикаторами.

Простейшим примером осциллятора может служить скорость изменения цен. Однако, как правило, в техническом анализе применяются другие, более комплексные осцилляторы, такие как стохастик, RSI, CCI и другие.
Важно знать, что указанные методы имеют общий недостаток: они помогают определить стоит ли открывать или закрывать сделку и направление сделки (покупка или продажа) в то время, как выбор количественных параметров сделок, в том числе выбор объема сделки, а также величин тейк-профит и стоп-лосс остаются на рассмотрение трейдера, который заключает сделку.

воскресенье, августа 18, 2019
Материал подготовила: Максимова Алиса

МЫ ВКОНТАКТЕ - Подпишитесь, чтобы не пропустить новые материалы

Контакты

  • Написать нам: info@forex-method.ru

Go to top