ADX - Как правильно использовать этот индикатор технического анализа?

 adx индикатор описание

Название ADX  - это сокращение от Average Directional Movement Index, или Средний индекс направленного движения или просто Индекс Направленного Движения. Это индикатор был создан в 1978 году, хорошо известным в среде технического анализа, трейдером Дж. Уэллсом Уайлдером. Чтобы правильно использовать этот индикатор, необходимо тщательно изучить его структуру. 

Содержание:

  1. ADX - построение и структура индекса среднего направленного движения

  2. Формулы расчета значений индикатора ADX

  3. Установка и использование в Metatrader4

  4. Сигналы ADX или как интерпретировать значения индикатора

  5. Пример торговой стратегии на основе ADX

  6. Плюсы и минусы ADX

  7. Скачать индикатор ADX

Индикатор ADX используется на рынке Форекс, на фондовом рынке, при торговле индексами и сырьем. Определенно, он входит в список наиболее популярных индикаторов технического анализа. Правильная интерпретация значений индикатора среднего направленного движения поможет определять текущий рыночный тренд, а также генерировать соответствующие сигналы для открытия длинных и коротких позиций. Далее, мы рассмотрим сигналы, поступающим от индикатора ADX и проанализируем его структуру.

ADX - построение и структура индекса среднего направленного движения

adx на графике форекс

ADX - это так называемый индикатор тренда. Целью индикаторов этого типа является правильное определение направления и силы тренда, преобладающего на рынке. Можно выделить три состояния рынка: восходящее ценовое движение, нисходящее ценовое движение и боковое.  Когда мы говорим, что рынок находится в тренде, мы имеем в виду восходящее или нисходящее направленное движение цены. Если же говорят, что на рынке нет тренда, подразумевается, что цена движется боком или находится в консолидации. 

Индикатор ADX состоит из трех линий. Первой линией является линия ADX, второй и третьей, соответственно, линии +DI и - DI. 

Линия +DI называется линией спроса или линией восходящего тренда. Линия -DI - это линия предложения или линия нисходящего тренда. Хорошо использовать зеленый цвет для линии + DI и красный для линии -DI. Интерпретация текущих сигналов, в первую очередь от пересечений линий, будет намного более интуитивной.

Формулы расчета значений индикатора ADX

Чтобы рассчитать отдельные значения линий индикатора ADX, нам потребуется: минимальные цены, максимальные цены и цены закрытия. В большинстве материалов и книг, где упоминается средний индекс направленного движения, рекомендуется использовать его на дневном таймфрейме. Однако имейте в виду, что большая часть этих материалов представляет собой перепечатку работ Уэллса Уайлдера. В 70-х годах, в связи со слабой компьютеризацией отрасли, самым популярным и часто единственным временным интервалом был дневной. Рекомендуем протестировать индикатор ADX и на других таймфреймах, а не только на D1. 

Прежде чем вычислять значения линий + DI и -DI, ​​мы должны вычислить значения направленных движений + DM и -DM.

Как рассчитать значение линии + DI в индикаторе ADX?

Move up (движение вверх) = сегодняшний максимум - вчерашний максимум (при условии, что мы используем дневной интервал).

Move down (движение вниз) = вчерашний минимум - сегодняшний минимум (при условии, что мы используем дневной интервал).

Если Move up больше, чем Move down, а значение движения вверх больше нуля, то значение + DM = Move up , во всех остальных случаях + DM = 0.

Если Move down больше, чем Move up, а значение движения вниз больше нуля, то значение -DM = Move down , во всех остальных случаях -DM = 0.

После выбора периода нашего индикатора (Уайлдер первоначально использовал значение 14), рассчитываются значения линий + DI и -DI:

+DI = 100 раз сглаженное среднее значение параметра + DM, деленное на значение индикатора ATR

-DI = 100 раз сглаженное среднее значение параметра + DM, деленное на значение индикатора ATR

Среднее сглаженное по параметру + DM рассчитывается по выбранному нами периоду. Чем больше период, который мы берем для расчетов, тем более гладкой будет линия.

Каким образом рассчитывается третья линия (линия ADX) ?

ADX = 100 раз сглаженное среднее абсолютного значения (+ DI - (-DI)), деленное на сумму (+ DI + -DI).

формула adx

Значение индикатора можно изменить, изменив период, изменив интервал, а также изменив метод расчета скользящей средней. В торговых терминалах обычно есть экспоненциальное, взвешенное и простое скользящее среднее.

Как добавить на график индикатор ADX в MetaTrader 4.0?

Самой популярной торговой платформой в мире, предназначенной для индивидуальных трейдеров, является  MetaTrader 4.0. Добавление индикатора ADX в MT4 крайне просто и интуитивно понятно. После выбора графика, к которому мы хотим добавить наш индикатор, мы переходим к функции «Вставка», затем «Индикаторы». Выберите "Трендовые" в раскрывающемся списке, а затем выберите Average Directional Movement Index из списка.

adx добавление на график метатрейдер 4

После добавления индикатора, появляется окно для настройки соответствующих параметров индикатора ADX. Окно состоит из 4 небольших окон: Параметры, Цвета, Уровни и Отображение.

На вкладке параметров  есть возможность выбрать период. Изменение временного интервала графика, например, с дневного на часовой, приведет к тому, что для расчета индикатора будут использоваться данные с часового таймфрейма, а не с дневного. Изменив параметр "Применить к"  мы можем указать, какие ценовые значения будут применяться для расчета линий индикатора: цены открытия, закрытия, максимальные, минимальные и т.п.. Изменение этого параметра не вызывает резких изменений в расчете значения индикатора ADX. Выбирая цвет линии в этом окне, вы настраиваете только каким цветом будет окрашена линия  ADX (цвета +DI и - DI - настраиваются в следующих вкладках).

вкладка параметры индикатора adx

В случае индикатора ADX нет смысла устанавливать уровни Фиксированный минимум и Фиксированный максимум. Математическая формула, используемая для расчета индикатора ADX, приводит к тому, что его колебания автоматически изменяются от 0 до 100.

настройка цветов линий di

На вкладке «Цвета» у нас есть возможность настроить графическое отображение двух последовательных линий индикатора ADX. Напомним, что линия + DI иллюстрирует силу спроса и, следовательно, силу восходящего тренда. Линия -DI представляет силу предложения, что означает, что она иллюстрирует силу нисходящего тренда.

Как правильно интерпретировать линию ADX?

В нашем случае линия ADX сообщает нам есть ли на рынке тренд или нет. Заметьте, что она ничего не говорит нам о направлении тренда. Предполагается, что значение ADX ниже уровня 20, то на рынке наблюдается боковой тренд. Если значение превышает 40 - это означает, что на рынке наблюдается сильный восходящий или сильный нисходящий тренд. Линия ADX очень редко превышает уровень 60 (что связано с математическими расчетами значений индикатора). 

Добавить уровни для индикатора ADX можно в настройках индикатора, во вкладке "Уровни".

уровни индикатора adx

Не рискуйте настоящими деньгами! Экономьте время, тестируйте и совершенствуйте Ваши стратегии ]]>в программе ForexTester]]>.

Линия ADX чаще всего используется в качестве фильтра для сигналов от пересечения линий + DI и -DI. Когда пересечение этих линий происходит ниже уровня 20, надо такой сигнал пропустить. В случае, если пересечение происходит, когда ADX находится выше уровня 20, можно рассматривать такой сигнал, как качественный и который можно торговать обязательный.

Значение ADX Сила Тренда
0 - 20 Нет или слабый тренд
20 - 40 (50) Сильный Тренд
40 (50) - 60  Очень сильный тренд
60 - 100 Чрезвычайно сильный тренд

На рисунке ниже показана линия ADX индикатора Average Directional Movement Index на графике AUDUSD в MetaTrader 4.0. Красные горизонтальные линии обозначают уровни линии ADX, для которых мы говорим об отсутствии тренда или сильном тренде. График ясно показывает, что значение линии ADX очень редко превышает 60.

уровни адх

Нужно ли использовать именно уровни 20 и 40 в индикаторе ADX?

Об уровнях 20 и 40 упоминал в своих работах Уэллс Уайлдер. Следует, однако, добавить, что этот индикатор был создан в конце 70-х годов. В настоящее время необходимо соответствующим образом исследовать поведение индикатора ADX на отдельном инструменте, и настраивать эти уровни согласно с рыночной волатильностью. Например, для валютных пар Forex значение этого индикатора может иметь меньший диапазон, чем для индексов и товаров, поэтому если ориентироваться на параметр 20 при торговле на Форекс, может оказаться, что индикатор ADX ни даст ни одного сигнала. Правильная корректировка этих уровней требует проведения соответствующих тестов на исторических данных для каждой валютной пары.

Пересечение линий +DI и -DI - лучший сигнал, идущий от индикатора ADX

Основным сигналом, полученным в результате интерпретации индикатора ADX, является пересечение линии спроса + DI и линии предложения -DI. Когда линия + DI пересекает линию -DI снизу, мы получаем сигнал на открытие длинных позиций (покупка). Если линия -DI пересекает линию + DI снизу, мы получаем сообщение о продаже (короткие позиции).

сигнал пересечения + DI и -DI

Примеры сигналов, поступающих только от пересечения линий + DI и -DI

Торговая стратегия на основе ADX: учитываем уровни линии ADX и пересечения линий +DI и -DI

Когда мы знаем, как интерпретировать отдельные линии, то можем создать простую торговую стратегию.

  • Когда линия ADX находится выше уровня 20, а линия + DI пересекает линию -DI снизу вверх, можем рассматривать открытие сделки на покупку;

  • Когда линия ADX выше уровня 20 и линия -DI пересекает линию + DI снизу, мы получаем сигнал об открытии короткой позиции

  • Если линия ADX ниже уровня 20, мы должны быть вне рынка.

торговая система на основе adx

Индикатор Индекс направленного движения (ADX) состоит из следующих строк: ADX, + DI и -DI

Плюсы индикатора ADX

  • Простота использования

  • Четкие сигналы на покупку и продажу

  • Умение определять силу тренда

  • небольшое количество параметров для настройки

  • возможность определения консолидации

Минусы применения ADX

  • нужно настраивать перед использованием

  • могут понадобиться использование других индикаторов для фильтрации сигналов

  • Необходимость проверки сигналов

  • На более низких таймфреймах генерирует сигналы низкого качества

Скачать модификации индикатора ADX 

1. ADX + Stochastic_alerts - индикатора для терминала MT4

Этот индикатор объединяет в себе сразу два известных инструмента: Стохастик и ADX. Работа индикатора заключается в том, что он сигнализирует если сигналы Stochastic и ADX совпали. Можно сделать отдельно звуковой сигнал для Стохастика, и отдельно для ADX.

индикатор, адх и стохастик вместе

Скачать индикатор 

2. Adx crossing

Индикатор визуально отмечает сигнал пересечения линий +DI и -DI на графике валютной пары в виде красного кружочка (сигнал на продажу) и зеленого (сигнал на покупку).

adx cross

Скачать индикатор

3. Стрелочный индикатор ADX

Еще одна модификация индикатора, которая показывает стрелками переломы линии ADX.

стрелочный адх

Скачать индикатор

воскресенье, октября 13, 2019

МЫ ВКОНТАКТЕ - Подпишитесь, чтобы не пропустить новые материалы

Контакты

  • Написать нам: info@forex-method.ru

Go to top