Что такое спуфинг в трейдинге

 спуфинг в трейдинге

Спуфинг - это форма манипулирования рынком, при которой трейдер размещает фейковые ордера на покупку или продажу, не будут выполнены рынком. Спуфинг обычно выполняется с использованием алгоритмов и ботов в попытке манипулировать рынком и ценами на активы, создавая ложное ощущение спроса или предложения.

Спуфинг незаконен на многих основных рынках, включая США и Великобританию.

Многие часто говорят о том, как крупные трейдеры и киты манипулируют рынками. Хотя многие из этих теорий можно легко обжаловать, есть несколько хорошо известных методов манипулирования рынком, которые требуют больших вложений. Один из них - это спуфинг.

Что такое спуфинг?

Спуфинг - это способ манипулирования рынками путем размещения поддельных ордеров на покупку или продажу активов, таких как акции, товары и криптовалюта. Как правило, трейдеры, которые пытаются обмануть рынок, используют ботов или алгоритмы для автоматического размещения ордеров на покупку или продажу. Когда ордер подходит к исполнению, боты их отменяют.

Основная идея спуфинга - попытка создать ложное впечатление о давлении на покупку или продажу. Например, спуфер может выставить большое количество фейковых ордеров на покупку, чтобы создать ложное чувство спроса на определенном уровне цены. Затем, когда рынок приближается к уровню, они отменяют ордера, и цена продолжает движение вниз.

Как рынки обычно реагируют на спуфинг

Рынок часто сильно реагирует на фейковые ордера, потому что нет хорошего способа определить, настоящий это ордер или фейковый. Спуфинг может быть особенно эффективным, если ордера размещаются в ключевых областях, представляющих интерес для покупателей и продавцов, таких как важные области поддержки или сопротивления.

Возьмем для примера Bitcoin. Допустим, Bitcoin имеет сильный уровень сопротивления на уровне 18 500$. В техническом анализе термин сопротивление означает область, в которой цена достигает потолка. Естественно, именно здесь мы можем ожидать, что продавцы разместят свои ордера на продажу своих активов. Если цена отклоняется на уровне сопротивления, она может резко упасть. Однако, если она пробьет сопротивление, то вероятно продолжит движение вверх.

Если уровень в 18 500$ кажется сильным сопротивлением, боты, скорее всего, разместят фейковые ордера чуть выше него. Когда покупатели видят массивные ордера на продажу выше такого важного технического уровня, они могут стать менее склонными к агрессивной покупке на уровне. Вот как спуфинг может быть эффективным в манипулировании рынком.

Здесь следует отметить, что спуфинг может быть эффективным между различными рынками, которые привязаны к одному и тому же базовому инструменту. Например, крупные фейковые ордера на рынке деривативов могут повлиять на спотовый рынок того же актива и наоборот.

Когда спуфинг менее эффективен?
Спуфинг может стать более рискованным, когда высока вероятность неожиданных движений на рынке.

Например, предположим, что трейдер хочет обмануть продажу уровня сопротивления. Если происходит сильное ралли и Страх потерять (FOMO) среди розничных трейдеров внезапно вызывает огромную волатильность, фейковые ордера могут быстро исполниться. Это явно не идеально для спуферов, поскольку они не собирались входить в позицию. Точно так же шорт-сквиз или мгновенный сбой могут выполнить даже большой ордер за считанные секунды.
Когда рыночный тренд в основном определяется спотовым рынком, спуфинг становится все более рискованным. Например, если восходящий тренд обусловлен спотовым рынком, что указывает на высокий интерес к прямому покупку базового актива, спуфинг может быть менее эффективным. Однако это во многом зависит от конкретной рыночной среды и многих других факторов.

Является ли спуфинг незаконным?

Спуфинг незаконен в США. Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) отвечает за надзор за спуфингом на фондовых и товарных рынках.

В США спуфинг является незаконным в соответствии с разделом 747 закона Додда-Фрэнка от 2010 года. В разделе говорится, что CFTC может регулировать организацию, которая:

  • демонстрирует умышленное или безрассудное пренебрежение порядком выполнения транзакций в период закрытия; либо выполняет действия широко известные в торговле как спуфинг (торги или предложения с намерением отменить заявку или предложение к исполнению).

Трудно классифицировать отмененные ордера на фьючерсном рынке как спуфинг, если действие не становится часто повторяемым. Вот почему регулирующие органы могут также учитывать намерения, которые стоят за ордерами, прежде чем они начнут штрафовать, обвинять или создавать запрос о возможном спуфинге.

Почему спуфинг вреден в трейдинге

Таким образом, спуфинг является незаконным и, как правило, оказывает пагубное влияние на рынки, но почему? Что ж, спуфинг может вызвать изменения цен, которые в противном случае не сказались бы на спросе и предложении. Между тем, поскольку спуферы контролируют эти движения цен, они могут получать от них прибыль.

Выводы

Спуфинг - это метод манипулирования рынком, который включает размещение фейковых ордеров. Иногда их трудно идентифицировать, хотя и возможно. Оценка того, подпадает ли отмена ордеров на покупку или продажу под спуфинг, требует тщательного анализа намерений, стоящих за ордерами.

Минимизация спуфинга желательна на любом рынке, поскольку это помогает поддерживать сбалансированную среду для всех участников. Поскольку регуляторы часто называют манипулирования рынком причиной отказа от Bitcoin-ETF, усилия по минимизации спуфинга могут принести пользу рынку криптовалют в долгосрочной перспективе.

Другие крупные финансовые рынки, такие как Великобритания, также регулирует спуфинг. Управлению финансового надзора (FCA) Великобритании разрешено штрафовать трейдеров и учреждения, которые ответственны за спуфинг.

вторник, сентября 7, 2021

Еще на эту тему:

6EZ, DXH5, SiH6, MMZ-3.13, - для многих новичков данные аббревиатуры вызывают недоумение и абсолютную растерянность. Наверняка многие из наших...

читать
скачать книгу метод питера линча

Представляем аудиокнигу  "Метод Питера Линча. Стратегия и тактика индивидуального инвестора", автором которой является лучший и легендарных...

читать
построение отчета в метатрейдер 4

Для того, чтобы оценить насколько торговля была результативна да и просто посмотреть все операции, которые были выполнены на Вашем торговом счете...

читать
spot forex

Наиболее типичными валютными операциями являются конверсионные операции, разнообразие которых, на сегодня, очень широко. На наш взгляд, эти...

читать
что такое шорт сквиз

Шорт продажи позволяют трейдерам получать прибыль от снижения цены актива. Это очень распространенный способ управления риском снижения,...

читать
как стать трейдером с нуля

С незапамятных времен существует мнение, что трейдинг - это зло. Многие начинающих трейдеры слышали в свой адрес следующие фразы: "не делай этого...

читать
где научиться трейдингу

Профессия трейдера давно стала популярной во всём мире, и даже на просторах СНГ ею уже никого не удивишь. Трейдер – это тот, кто осуществляет...

читать
торговля не демо счете

Начнем с самого важного вопроса: что такое демо-счет.

Демо-счет - это инвестиционный счет, который соответствует по свойства фактическому ...

читать
фондовый рынок - составляющие

Фондовый рынок, он же рынок ценных бумаг является совокупностью денежного рынка и рынка капиталов в части торговли фондовыми инструментами,...

читать
чек лист на форекс

Скажите, как часто открывая следующую сделку, вы сверяетесь с каким-либо контрольный списком, чтобы убедиться, что все условия для торговли...

читать

МЫ ВКОНТАКТЕ - Подпишитесь, чтобы не пропустить новые материалы

© forex-method.xyz, 2024 - любое копирование материалов только при указании ссылки на источник

Go to top