Что такое торговая система в трейдинге? Примеры торговых систем

торговая система - что это такое в трейдинге

Цель торговли на валютном рынке - это получение наилучшего соотношения прибыльных и убыточных сделок. Это может быть достигнуто путем разработки торговых систем. С помощью этих систем трейдер может разработать набор правил, которым он будет следовать, чтобы максимизировать прибыль и минимизировать убытки. Очень часто трейдеры торгуют без торговой системы или выбирают такие, что дают плохие результаты и поэтому терпят потери. Как определить эффективна ли торговая системы, мы уже писали здесь

В этой же статье разберемся из каких частей строится торговая система и приведем примеры некоторых из них. 

Основные элементы торговой системы в трейдинге

При всем разнообразии торговых систем, можно выделить общие части, которые характерны для любой из них. Любая торговая система содержит условия открытия сделок на покупку и продажу и условия закрытия этих сделок.

В большинстве случаев торговые системы включают механизм установки величин тейк-профит и стоп-лосс, а также условия срабатывания плавающего стопа
для сделок, открываемых торговой системой.

Открытие сделок во время торговли осуществляется путем размещения ордеров– распоряжений брокерской компании купить или продать финансовый инструмент. Результатом исполнения ордера является совершение сделки купли-продажи.

Любой ордер, отправляемый брокеру, должен содержать следующую информацию:

  • валютная пара, с которой осуществляется операция;

  • цена исполнения, или подтверждение осуществления операции по текущей цене;

  • объем операции.

Как правило, указываются:

  • тейк-профит-цена, на которой позиция будет автоматически закрыта с прибылью);

  • стоп-лосс – цена, по которой позиция будет автоматически закрыта с убытком.

пример открытия сделки, размещения стопа и тейк профита

Плавающий стоп (трейлинг стоп) – условие, при выполнении которого величина стоп-лосс повышается или снижается (для сделок покупки или продажи
соответственно), приближаясь к текущему значению цены. Постановка плавающего стопа служит для обеспечения части прибыли от внезапного разворота тренда без закрытия ранее открытой сделки.

что такоей трейлинг стоп

Механизм работы плавающего стопа

Классификация существующих торговых систем является весьма условной. Системы различаются:

  • по величине временного периода, на котором они лучше всего работают (внутридневные, дневные, недельные, и т. п),

  • по характеру тренда, на котором проводится торговля (бычьи, медвежьи, флетовые, комбинированные)

  • по необходимости в вмешательстве трейдера (ручные и автоматические)

  • по времени удержания позиции (краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные)

  • по количеству открытых сделок

    • одноордерные торговые системы предусматривают одновременное открытие одной сделки и не открытии следующих сделок до момента закрытия предыдущей;

    • мультиордерная торговая система позволяет открытие нескольких сделок одновременно).

Эта классификация, конечно, неполная. Часть этих признаков настраивается путем использования входных переменных, остальные
зависят от взятых за основу системы алгоритмов.

Существует большое количество торговых систем, основанных на индикаторах (например на скользящих средних), осцилляторах, а чаще – одной из их комбинаций.

Пример торговой системы на основе индикатора MACD

Торговая система, в основе которой лежит использование индикатора MACD, является довольно легкой в использовании - с нее хорошо пробовать свои силы начинающим трейдерам, но, несмотря на это, она до сих пор довольно часто применяется в торговле на Форекс как в чистом виде, так и как составляющая часть других торговых систем.

MACD - индикатор, который по умолчанию доступен во многих торговых платформах, в том числе и в Metatrader. Значения этого индикатора рассчитываются на основе разницы двух экспоненциальных скользящих средних (ЕМА, англ. exponential moving average): Из ЕМА с меньшим периодом вычитают ЕМА с большим периодом. Далее, полученная разность сглаживается (для избежания случайных колебаний) также путем применения ЕМА. Чтобы стало понятнее, посмотрите на формулу:

формула макди

где

  • ЕМАl (P) – с длинным периодом;
  • EMAs (P) – с коротким периодом;
  • ЕМАa (P) – средняя с коротким периодом от разницы двух ЕМА
  • Р - цена, обычно цена открытия

Обычно индикатор MACD имеет вид диаграммы:

  • MACDDiagram=MACD-Signal.

По умолчанию ЕМА с коротким периодом имеет значение 12, а с длинным - 26, ЕМАa - 9.

В классическом понимании MACD вход в длинную позицию (или покупку) осуществляется, когда главная линия гистограммы оказывает ниже нуля при этом важно, чтобы сигнальная линия пересекала главную линию обязательно по направлению сверху вниз. Для продаж (коротких позиций) условия обратные - главная линия должна находиться выше нуля и сигнальная линия пересекает главную по направлению снизу вверх.

Таким образом, условия для открытия сделки на покупку можно записать так:

формула macd для покупок

Не рискуйте настоящими деньгами! Экономьте время, тестируйте и совершенствуйте Ваши стратегии ]]>в программе ForexTester]]>.

где:

  • MACDi– текущее значение основной линии;
  • MACDi-1 – предыдущее значение основной линии;
  • Signali – текущее значение сигнальной линии;
  • Signali-1-предварительное значение сигнальной линии;
  • MACDOpenLevel – минимальный уровень значения индикатора, с которого открывается позиция. Вводится с целью исключить ложные сигналы путем отсеивания точек пересечения кривых, лежащих слишком близко к нулевого уровня.

сигналы по макди

Аналогично, условия продажи:

условия продаж macd

Условия закрытия сделок для данной системы являются обратными к условиям открытия: сделка на покупку закрывается при выполнении набора условий на продажу (формула выше), сделка на продажу закрывается – при выполнении условий на покупку. Кроме того, позиции закрываются в случае, когда уровень цены достигает заданного значение take-profit или stop-loss.

Торговая система "Дивер"

Давайте рассмотрим пример еще одной торговой системы, на основе дивергенции. Назовем ее "Дивер". Дивергенцию будем брать по знакомому уже индикатору MACD и двум осцилляторам для подтверждения сигнала: стохастик (stochastic oscillator) и индекс товарного канала (CCI, Commodity Channel Index).

Стохастик анализирует расположение цены закрытия бара относительно выделенного временного интервала. Наиболее распространенным периодом расчета является интервал, включающих пять баров.

Часто стохастик используется в сочетании со своей скользящей средней. Пересечения стохастика со скользящей средней в этом случае трактуются как сигналы к покупке и продаже.

Индекс товарного канала (CCI) – это осциллятор, который помогает определять, когда актив перекуплен или перепродан. Он определяет пики и спады в цене актива, и может служить сигналом об ослаблении или конец тренда и изменение его направления. CCI рассчитывается таким образом, что большую часть времени его показатель меняется между +100 и -100. Показатель выше +100 может означать, что актив перекуплен и предполагается снижение цены. Показатель ниже -100, в свою очередь, указывает на перепроданность актива, в результате которой цена может вырасти.

Стандартное значение параметра N индикатора CCI составляет 14. Значение ниже приводит к повышенной чувствительности индикатора, который гораздо чаще колеблется между уровнями +100 и -100 и не остается в одном положении надолго. Значение выше 14 приводит к противоположному результату.

Стандартные параметры алгоритмов системы «Дивер»:

  1. Диаграмма MACD (12,26,9) наглядно показывает появление дивергенции.

  2. Stochastic Oscillator – параметры индикатора: период %K = 8, диапазон % D = 3, замедление = 3.

  3. Период CCI – 14.

Условия открытия торговой позиции на покупку:

  1. Превышение диаграммой MACD заданного положительного порога чувствительности (возникновение дивергенции на покупку).

  2. Пересечение осциллятором CCI линии «-100» снизу вверх.

  3. Stochastic Oscillator: сигнальная линия %D(3) пересекает основную %K(8) снизу вверх, и его значение ниже 20.

покупка по торговой системе дивер

Открытие торговой позиции на продажу:

  1. Превышение диаграммой MACD заданного отрицательного порога чувствительности (возникновение дивергенции на продажу).

  2. Пересечение осциллятором CCI линии «-100» сверху вниз.

  3. Stochastic Oscillator: сигнальная линия %D(3) пересекает основную %K(8) сверху вниз, и его значение выше 80.

продажа по торговой системе дивер

Закрытие сделки происходит после пересечения CCI противоположного уровня или при достижении ценой значения тейк-профит или стоп-лосс.

Надеемся, что после прочтения этой статьи вы разобрались с тем, что такое торговая система и как применять ее на практике. 

понедельник, августа 19, 2019
Материал подготовила: Максимова Алиса

МЫ ВКОНТАКТЕ - Подпишитесь, чтобы не пропустить новые материалы

Контакты

  • Написать нам: info@forex-method.ru

Go to top