Бабочка Гартли и другие Гармонические паттерны: определение, индикаторы для нахождения и торговая система

Свинг трейдинговые торговые системы, то есть среднесрочные сделки, которые длятся до нескольких дней, часто используются трейдерами, которые предпочитают зарабатывать на ценовых движениях продолжительностью более, чем один день. Harmonic Patterns Swing Trading - система свинг-трейдинга, рассмотренная ниже, использует гармонические паттерны, такие как бабочка Гартли для определения оптимального места для входа в рынок. 

Геометрия рынка - это математический метод анализа рынка, состоящий в сравнении отношений между сегментами на графике, созданном пиками и впадинами.

Гармоническая торговля - это элемент технического анализа, основанный на вероятности того, что определенные паттерны будут повторяться.  Поэтому крайне важно идентифицировать модели и уровни входа и выхода из позиции на основе этой вероятности. 

Торговать по этой стратегии можно на любых инструментах, в том числе и на всех валютных парах рынка Форекс.

Предпочтительные таймфремы: H1, H4 и D1. 

Рекомендуемые брокеры (есть бездепозитные бонусы, чтобы попробовать ТС): ]]>Instaforex]]>, ]]>Roboforex]]>

Инструменты, используемые в стратегии

Гармонические паттерны имеют прямую связь с уровнями коррекции Фибоначчи и работают одинаково хорошо на всех временных интервалах. Стратегия Harmonic Patterns Swing Trading использует два гармонических паттерна, которые нужно искать на часовом, четырехчасовом или дневном графиках.

Кроме того, эта стратегия использует классический анализ тренда, чтобы определить потенциал данного паттерна. Таким образом трейдеры торгуют гармонический паттерн только, если он подтвержден господствующей на рынке тенденцией (см. также как определить тренд).

 Формируемые паттерны всегда являются коррекцией, а диапазон XA является определяющим фактором преобладающего тренда.

Гармонический паттерн Бабочка Гартли

Паттерн Бабочка был определен Г.М. Гартли еще в 1935 году. Иногда его еще называют Гартли 222, и, поскольку 222 - это именно та страница в написанной им книге, где рассказывается об этом паттерне. Таким образом, паттерн Гартли является самым старым признанным гармоническим паттерном, а все другие гармонические паттерны являются его модификацией.

В этом паттерне высота подъема плеча B относительно плеча XA составляет 0,618. Конец точки D не может превышать X, волна BC не может превышать точку A, волна AB не может превышать точку X. Минимальный диапазон после получения сигнала для занятия позиции составляет 0,618 диапазона CD. Если целевая линия нарушает линию тренда, определяемую точками A и C, то следует говорить о формировании изменения тренда более высокого порядка.
 

Паттерн Гартли (бычий и медвежий)

Паттерн Гартли основан на трехволновой структуре коррекции и уровнях исключения, вытекающих из последовательности чисел Фибоначчи:

- коррекция AB должна составлять 61,8% от предыдущего движения XA,

- длина волны BC должна составлять 38,2%, 50%, 61,8%, 78,6% или 88,6% длины волны AB,

- волна CD должна составлять 127,2%, 146%, 150%, 161,8% от предыдущего движения и заканчиваться на уровне коррекции 78,6% волны XA.

После импульсного движения происходит коррекция, состоящая из 3 волн. После создания формации Гартли рынок возвращается к основному тренду и пробивает новое дно или вершину. Если рынок не ускорится вблизи C, это может означать, что он не захочет показать свою силу, и A не пострадает. Паттерн Гартли имеет наибольшую эффективность, когда он появляется в направлении существующего тренда. Тогда потенциальная прибыль высока, но не стоит забывать об установке соответствующего стоп лосса. 

Паттерн Бабочка Гартли, как  и другие гармонические модели, делится на два типа:

• бычий
• медвежий

Бычья модель бабочки Гартли

Чтобы проиллюстрировать связь между отдельными волнами и уровнями Фибоначчи, давайте рассмотрим паттерн Бабочка Гартли. Фигура начинается с восходящей волны XA, после которой мы видим коррекцию вниз, образованную волной AB. Точка B должна колебаться между уровнями 50-78,6 от волны XA. Следующая восходящая волна формирует сегмент BC, который должен заканчиваться в довольно широком диапазоне между 38.2-88.6 коэффициентами Фибоначчи волны AB. Последней волной паттерна Бабочка является сегмент CD, на конец которого следует обратить пристальное внимание, так как он является потенциальным переломным моментом (ППМ).

В поисках конца нисходящей волны и местоположения точки D мы определяем два измерения: коррекция волны XA и коррекция волны BC. Точка D должна находиться между уровнями 113-161,8 XA и 161,8-261,8 BC.

Таким образом, в процессе формирования бабочки следует обратить особое внимание на два момента:

• Точка B находится в строгом диапазоне 50-78,6 XA (в случае Gartley это точно 61,8);
• Точка D „пробивает " точку X и может возникать на значительном расстоянии от места начала образования, тем самым отрицая паттерн Гартли.

Медвежья модель бабочки Гартли

Как и в случае восходящего паттерна, все движение начинается с волны XA, которая в этом случае направлена вниз.

Затем формируется коррекция-сегмент AB, точка B должна находиться в диапазоне 50-78,6 уровней Фибоначчи сегмента XA.

Затем мы наблюдаем волну BC, в которой точка C должна колебаться между 38,2-88,6 сегмента AB.

Последним элементом медвежьей бабочки Гартли является расположение точки D, то есть потенциальной точки поворота. Есть два варианта его расположения. Во-первых, коррекция волны XA.Во-вторых, коррекция BC.

Примеры открытия сделок с использованием бабочки Гартли

После правильного определения паттерна бабочка Гартли, следующим шагом к созданию прибыльной позиции будет терпеливое ожидание появления свечи в зоне потенциального переломного момента (ППМ). В приведенном ниже примере на дневном графике показан пин-бар. После закрытия свечи мы размещаем отложенный ордер ниже его минимума и одновременно размещаем ордер стоп-лосс выше точки D и ордер тейк-профит в точке A. Таким образом, даже до активации ордера мы знаем отношение прибыли к убытку, которое в этом примере составляет 5: 1.

После открытия сделки, первая цель - точка C. После достижения этой точки мы можем начать изменять нашу позицию, а именно: закрыть часть позиции или перенести стоп лосс в безубыток. Однако следует помнить, что главной целью торговли паттерна бабочки является точка А.

Гармонический паттерн Гартли "BAT" (Летучая мышь) 

Паттерн "Летучая мышь"  - BAT - (бычий и медвежий)

Описание паттерна Bat было впервые опубликовано в 2001 году Скоттом Карни. Эта формация, как и Gartley, является внутренней структурой, поэтому диапазон AD не выходит за пределы волны XA, а заканчивается лишь поднятием 0,786 или 0,886. В этом случае диапазон AB должен составлять не менее 61,8% от волны XA. Как правило, волна AB может быть описана как коррекционная волна длиной от 38,2% до 50% волны XA. Размер движения AD равен 88,6% от размера движения XA.  Размер волны CD варьируется от 161,8% до 268,1% размера волны BC. Паттерны, где AB=CD встречаются очень редко:

- коррекция AB должна составлять 38,2%, 44,7%, 48,6% или 50% от предыдущего движения XA,

- длина волны ВС должна составлять 38,2%, 44,7%, 48,6%, 50%, 61,8%, 78,6% или 88,6% длины волны AB,

- волна CD должна составить 161,8%, 190,2%, 200%, 205,8%, 223,6%, 261,8% от предыдущего движения  и остановиться на  88,6% волны XA.

Индикаторы для нахождения гармонических паттернов на графиках 

Обычными средствами терминала ]]>MetaTrader]]> достаточно сложно построить такие гармонические паттерны. Поэтому, можно использовать специальные индикаторы, которые автоматически находят эти модели на графиках.

Так как в этой торговой системе используются только два паттерна "Летучая мышь" и Гартли, то рассмотрим два индикатора:

1. HARMONIC PATTERNS V 1.5 - Форекс - индикатор для нахождения и торговли по паттерну Летучая мышь (BAT) и других гармонических паттернов

Это простой в применении индикатор, который находит на графике валютной пары паттерн "Летучая мышь" и "Бабочка Гартли". В верхнем левом углу индикатор показывает:

• Название гармонического паттерна (бычий или медвежий);
• рекомендацию по направлению сделки и точке входа;
• уровень для размещения стоп лосса;
• уровень для размещения тейк профита.

На графике найден медвежий паттерн "Летучая мышь"

На графике найден медвежий паттерн Гартли

Скачать индикатор Harmonic Patterns v 1.5 >>>

2. KOR HARMONICS - Форекс - индикатор для нахождения и торговли по паттерну "Бабочка Гартли", а также других гармонических паттернов

Kor Harmonics - индикатор для терминала  ]]>MetaTrader4]]> (MT4), который автоматически анализирует графики и находит на них многие гармонические паттерны Гартли, в том числе и Летучая мышь и Бабочка. В индикаторе много настроек. Есть возможность выводить сигнальное окно, где будут показаны найденные на графике элементы паттерна.

Скачать форекс индикатор Kor Harmonics >>>

Вход в сделку

Сигнал для открытия позиции появляется в тот момент, когда на графике видно сформированный гармонический паттерн "Летучая мышь" или Гартли.  Для того, чтобы подтвердить качество данного паттерна  трейдер должен рассматривать вход в рынок только в момент формирования полного паттерна, т. е. возникновения точки D. Во время создания точки D предполагается, что движение тренда по направлению,  обозначенному отрезком XA, будет продолжаться. То есть в случае появления медвежьего паттерна открываем сделки только на продажу, бычьего - на покупки. 

Однако, мы открываем сделку в точке D только после появления разворотного паттерна price action ( Это должна быть достаточно большая свеча с направлением движения против текущего тренда, т.е направления отрезка CD, которая подтверждает возврат к тренду более высокого порядка (XA). ​

Пример медвежьего паттерна Летучая мышь  в нисходящем тренде на часовом графике EURUSD с паттерном price action Внутренний бар(он же Харами), который подтверждает разворот.

Примеры моделей японских свечей, которые подтверждают разворот:

Для восходящего тренда:

Для нисходящего тренда:

Размещение стоп лосса и тейк профита

Стоп-лосс в этой стратегии свинг - трейдинга с использованием гармонических паттерном должен размещатсья выше точки D в нисходящем тренде и выше точки D -  в восходящем. 

Тейк-профит следует размещать на уровне, на котором была сформирована точка А.

Старайтесь переместить стоп лосс в безубыток как можно скорее. Размер риска на одну сделку не должен превышать 1,5%.