Индикатор Параболик САР

Индикатор Parabolic SAR, или параболический Stop and Reversal (остановка и разворот), был создан Уэллсом Уайлдером - автором таких известных индикаторов, как RSI или ATR.

1. Формула Параболик САР

2. Parabolic SAR - параметры и настройки

3. Описание индикатора Параболик САР

4. Торговые стратегии

   1. ADX + скользящая средняя + Parabolic Sar

   2. Параболик Сар и Стохастик

   3. Стратегия Parabolic SAR + 2 скользящие средние

Как пользоваться Parabolic Sar?

Этот индикатор в первую очередь используется для определения преобладающего тренда на рынке. Он рисует на графике «точки», которые сигнализируют о восходящем тренде, когда они ниже текущей цены, и о нисходящем тренде, когда они выше текущей цены.

В случае изменения положения точек по отношению к цене мы имеем дело с сигналом смены тренда, а значит, и с шансом занять прибыльную позицию. К сожалению, индикатор Parabolic SAR в этой базовой интерпретации дает довольно запоздалые сигналы, поэтому некоторые инвесторы рассматривают точки как уровни сопротивления и поддержки, прорыв которых является прямым сигналом для покупки или продажи. Точно так же Parabolic Sar также часто используется для скользящего стоп лосса.

Формула Parabolic SAR

Для длинных позиций:

SAR (i) = ACCELERATION * (HIGH (i - 1) - SAR (i - 1)) + SAR (i - 1)

Для коротких позиций:

SAR (i) = ACCELERATION * (LOW (i - 1) - SAR (i - 1)) - SAR (i - 1)

Где:

SAR (i - 1) — значение индикатора Parabolic SAR на предыдущем баре;

ACCELERATION — фактор ускорения;

HIGH (i - 1) — максимальная цена за предыдущий период;

LOW (i - 1) — минимальная цена за предыдущий период.

Значение индикатора увеличивается, если цена текущего бара больше предыдущей на бычьем рынке и наоборот. При этом будет удваиваться фактор ускорения (ACCELERATION), что вызовет сближение Parabolic SAR и цены. Иными словами, индикатор приближается к цене, тем быстрее, чем быстрее растет или падает цена.

Параметры и настройки Parabolic SAR

При построении этого индикатора трейдер может установить 2 параметра:

1.Шаг (Step) - скорость увеличения / уменьшения индикатора в случае, если цена создает новые максимумы / минимумы в данном движении. Значение этого параметра, предложенное создателем индикатора (У. Уайлдером), составляет 0,02. С математической точки зрения мы можем написать следующее:

Где:

Pt - параболическое значение в момент времени t
Pt-1 - параболическое значение в момент времени t-1, то есть предыдущее параболическое значение
AFt - стоимость так называемого фактора ускорения (Acceleration Factor) во временном периоде t-1. В восходящем тренде, если цена создает новый максимум при данном ценовом движении, то значение AF увеличивается только на шаг.
EPt-1 - значение экстремального тренда в момент времени t-1, то есть наивысший уровень скорости, достигнутый до сих пор с начала данного восходящего движения. При нисходящем тренде это будет наименьшее значение, которого достигла цена в данном нисходящем тренде.

2. Максимум - максимальное значение, которого может достичь параметр Step. В связи с тем, что значения индикатора изменяются параболически, значение коэффициента AF следует ограничить, чтобы он не рос до бесконечности. Значение, предложенное создателем параболика, равно 0,2. Таким образом, значения AF увеличиваются с 0,02 до 0,2, если трейдер не изменит настройки по умолчанию. В случае смены тренда с восходящего на нисходящий, значение AF переустанавливается на начальное значение (0,02), и процесс повторяется. Когда индикатор пробивает текущую цену, параболическая линия размещается на последнем уровне локального максимума или минимума.

Почему инвесторам нравится использовать этот индикатор? Потому что они получают четкие сигналы о том, когда открывать длинную / короткую позицию или когда закрывать ее - в зависимости от того, какую школу они поддерживают.

На следующем рисунке показаны три прогона параболического индекса для разных значений Шага (Step): 0,02; 0,05 и 0,2 и одним и тем же значение максимума (0,2). Насколько точно SAR следует за ценой, имеет решающее значение, поскольку он определяет, насколько чувствителен индикатор к изменению цены. Чем выше чувствительность, тем быстрее SAR меняет направление

Пример настройки:

Давайте сравним, как чувствительность влияет на сигналы Parabolic SAR. Слева мы видим настройку шага по умолчанию - 0,2. Справа шаг установлен на 0,4. Сразу видно, что SAR справа дает больше сигналов, а слева индикатор кажется более плавным и при высокой чувствительности очень часто скачет. Однако мы также видим, что на свече справа цена стремительно падает, в то время как SAR с низкой чувствительностью по-прежнему сигнализирует о длинной сделке, а высокая чувствительность уже сигнализирует об изменении направления.

Таким образом, низкая чувствительность хороша во время длительных и сильных тенденций, но когда направление быстро меняется, низкая чувствительность может привести к быстрому "испарению" прибыли.

Описание индикатора Параболик САР

Основы:

Parabolic SAR - это трендовый индикатор, основанный на цене и времени. Значение SAR находится под ценой, когда рынок находится в восходящем тренде, и над ценой - в нисходящем. 

Есть две основных стратегии использования этого индикатора в торговле:

1. Закрытие длинных позиций при появлении точки над графиком и закрытие коротких позиций при появлении точки под графиком.

2. Открытие длинных позиций, когда точка появилась под графиком цены, и открытие коротких позиций, когда точка появилась над графиком. У этой стратегии больше всего последователей.

Использовать Параболик можно и для нахождения места размещения стоп лосса. 

Идея индикатора Parabolic SAR заключается в том, что он сигнализирует о возможном месте размещения скользящего стоп лосса. Получается, что ваш стоп-лосс движется вместе с продолжающимся восходящим трендом. SAR может только увеличиваться в течение этого времени и никогда не будет уменьшаться, всегда увеличивая гарантированную нереализованную прибыль.

Когда цена поворачивается и опускается ниже SAR (после подъема), направление меняется, и SAR находится выше текущих цен, действуя как трейлинг – стоп в нисходящем тренде.

Следующий скриншот эффективно показывает основы работы индикатора. Во время нисходящего тренда слева, точки SAR были выше цены, действуя как трейлинг-стоп. Свеча с красным маркером показывает, где цена впервые достигает SAR. Когда цена достигает SAR, срабатывает стоп-лосс. Кроме того, SAR затем сигнализирует об изменении направления.

Трудности в работе:

Как и все трендовые индикаторы, Parabolic SAR хорошо работает при определенных условиях, но не работает, когда рынки движутся в волатильных диапазонах (флете, консолидации).

На скриншоте ниже показано, что SAR менял направление 5 раз за выбранный период времени. Параболик Сар будет сигнализировать о 2 убытках, 1 большой прибыли и 2 средних прибыльных сделках. Это может звучать неплохо, но, как все, вероятно, согласятся, редко все идет по плану. Поэтому рекомендуется подойти к историческому анализу или обычному анализу графиков с более пессимистической точки зрения.

А на графике ниже вы увидите еще худшую ситуацию, когда из 6 сигналов SAR, 5 будут представлять собой проигрышные сделки и только одну потенциальную прибыль.

Однако это не означает, что Параболик Сар является плохим индикатором или сигналы ошибочны. Это значит, что трейдер должен точно знать, как использовать индикатор и когда оставаться вне рынка.

Это на самом деле предпосылка всех торговых стратегий. Ничто не будет работать в 100% случаев, и трейдер обязан понимать, когда его система работает, и когда ему не хватает преимущества.

Возможное решение:

Как и все торговые индикаторы, инструменты или концепции на рынке, Параболик Сар никогда не должен использоваться сам по себе. Всегда рекомендуется использовать дополнительные инструменты фильтрации для улучшения качества сигнала.

Пример торговых стратегий с индикатором Parabolic SAR

Рассмотрим несколько вариантов использования параболика в сочетанием с другими индикаторами

ADX + скользящая средняя + Parabolic Sar

Популярная комбинация - скользящая средняя вместе с ADX. Слабость Parabolic SAR заключается в том, что он плохо работает во флете и консолидации, поэтому эта комбинация может потенциально улучшить его сигналы.

В этой стратегии используются два фильтра:

1. ADX - ваш определитель тренда. Если ADX находится выше 15, рынок находится в тренде. Если ADX ниже 15, у нас есть рынок в консолидации. Таким образом, трейдер будет искать сделки только в том случае, если ADX выше 15, чтобы избежать рынков в диапазоне, который настолько опасны для SAR.

2. Скользящее среднее - это направленный фильтр. Когда цена выше скользящей средней, трейдер ищет только потенциальные сделки на покупку. В этом случае SAR используется в качестве трейлинг - стопа, и трейдер снова будет входить только в длинные позиции, когда цена выше среднего.

На скриншоте ниже есть одна фаза тренда, где ADX находится выше 15. На этом этапе цена находится выше скользящей средней. Таким образом, трейдер будет держаться в стороне во всех других рыночных условиях. Потенциальные длинные позиции будут искать только тогда, когда цена находится в области, отмеченной зеленым цветом.

Параболик Сар и Стохастик

Помните, что наша цель найти такие индикаторы, которые позволят исключить периоды, где цена движется в диапазоне. В примере ниже мы будем использовать осциллятор Stochastic c параметрами (26,3,3). Стохастик сигнализирует о сильных рыночных трендах, когда линии движутся выше уровня 80 или ниже 20.

На скриншоте ниже вы можете увидеть, насколько точно стохастик сигнализирует о тенденциях рынка. Во-первых, стохастик подтверждает долгосрочный нисходящий тренд, когда он опускается ниже 20 и остается там в течение длительного периода времени. Стоп-лосс в результате SAR был достигнут только тогда, когда стохастический осциллятор также поднялся выше 20.

Тогда Стохастик трижды находился выше уровня 80. Тогда SAR также позволил бы занимать длинные позиции. Между вторым и третьим входом стоп, выставленный по Параболику Сар не был бы активирован, и поэтому трейдер мог оставаться в прибыльной сделке дольше.

стохастик " src="/sites/default/files/parabolic-SAR-6.png" style="height:453px; width:696px" />

Стратегия Parabolic SAR + 2 скользящие средние

Parabolic SAR, как и скользящие средние - трендовый индикатор. Скользящие средние определяют точки входа в позицию в момент их пересечения. Мы надеемся, что сочетание этих двух индикаторов даст нам точный сигнал разворота тренда.

В стратегии используются: 

• Parabolic SAR (настройки по умолчанию);
• 40 SMA;
• 20 SMA;

Таймфрейм: любые (лучше всего брать 1-часовой временной интервал).

Валютная пара: любая.

Stop Loss / Take Profit: найдите ближайшие уровни поддержки / сопротивления и установите SL / TP выше / ниже их (около 30 – 50 пунктов друг от друга).

Выход из сделки: цена пробивает средние или Parabolic SAR показывае обратный сигнал. Вы также можете разместить ордер Take Profit выше / ниже ближайшего уровня поддержки / сопротивления (как мы это делаем при тестировании этой стратегии).

Правила входа для длинных позиций:

• Точки индикатора Parablic SAR должны находиться под ценой.

• 20 SMA пересекает 40 SMA снизу вверх (20 SMA > 40 SMA).

• Вход в позицию BUY происходит на следующей свече после выполнения этих двух условий.

• Обратите внимание, что первые два условия могут выступать не обязательно одновременно, но для того, чтобы войти в сделку, необходимо дождаться их появления.

Правила входа для коротких позиций:

• Точки индикатора Parabolic SAR должны быть над свечой.

• Средние 20 SMA и 40 SMA пересекаются (20 SMA < 40 SMA).

• Вход в продажи на следующей свече после выполнения этих двух условий.