Как использовать стакан цен в Metatrader?

Многие Форекс - трейдеры хотели бы научиться правильно использовать стакан цен (или биржевой стакан) на практике. В этом материале разберемся, какую полезную информацию можно увидеть в стакане цен, а также какие существуют правила торговли с использованием стакана.

Что такое стакан цен на Форекс и можно ли его найти МТ 4?

Движение цены вызвано наличием на рынке разных игроков: крупных, мелких и средних. Крупные игроки - игроки в реальном времени анализируют спрос и предложение в стакане цен. Обычные же трейдеры пользуются им довольно редко.

Название стакан цен или биржевой стакан произошло от англ. Depth of Market (DOM). Внешне стакан представляет собой обычную таблица, где содержатся лимитные заявки на покупку и продажу активов, которые торгуются на бирже. При чем биржевой стакан имеет одинаковый формат как для валютных пар, так и для металлов, ценных бумах и т.п. 

Стакан цен для Форекс показывает сведения об открытых позициях на покупку и продажу валютной пары по самой лучшей рыночной цене и показывает объемы, цены, открытие и отложенные ордера. 

Зачем трейдерам нужно следить за стаканом цен?

Во-первых, возможность оценить спрос и предложение - это можно сделать, проанализировав количество заявок.

Во-вторых, понять куда пойдет цена. Наблюдайте онлайн за объемами заявок и их количеством. Как только заметите, что в одном направлении происходит массовое удаление заявок, то вероятнее всего котировки будут перемещаться именно в это место! 

Таким образом, стакан помогает оценивать рыночную ситуацию. Плюсами в данном случае можно назвать отсутствие запаздывания, чем грешат технические индикаторы. 

Сразу отметим, что в терминале Метатрейдер 4 вы стакан цен не найдете! Биржевой стакан цен добавлен только в пятую версию Metatrader. Это и понятно, ведь с каждым годом все больше и больше трейдеров постепенно переходят на МТ5. Однако, если вы привыкли к 4 и не хотите пока устанавливать МТ5, советуем обратить внимание на плагин One Click Trading Level 2 (официальный сайт ]]>https://oneclicktradinglevel2.software.informer.com/#googtrans(en|ru)]]>)  - там этот инструмент может называться стакан заявок. 

Внешний и вид и использование стакана цен в МТ5

Для того, чтобы увидеть окно стакана цен в Метатрейдер 5,  кликните по пункту "Обзор рынка" - > "Стакан цен"

Обратите внимание, что в программе Мetatrader 5 стакан цен можно использовать не только для валют, но и для других финансовых инструментов:

• биржевых символов - стакан показывает реальные объемы и цены

• небиржевых символов (считается, что они любимые инструменты скальперов).

На рисунке ниже показан скриншот биржевого стакана для валютной пары AUDUSD:

В стакане цен мы можем увидеть информацию по заявкам и команды для размещения заявки. Позиции на продажу окрашены красным цветом, позиции на покупку - синим. Обратите внимание на столбцы: объем, цена и торговля.

• В столбце "Торговле (Trade)" показаны уровни размещения тейк профит/ стоп лосс. 

• В столбце "Цена (Price)" показаны текущие заявки.

Об объемах поговорим далее.

В стакане цен можно совершать всего 2 вида операций:

1. рыночные;

2. торговые заявки

Торговые заявки в стакане цен: классификация

Трейдер может выставлять разные типы заявок, например отложенные ордера по выбранной трейдером цене.

Заявки, которые Вы увидите в стакане валютных пар Форекс, могут варьироваться по сравнению со средним дневным объемом конкретного финансового инструмента. Различают мелкие, средние и крупные заявки.

Давайте для примера возьмем фьючерс на индекс РТС, где в день в среднем торгуется до 1 млн. контрактов.

• Заявка 4000–8000 единиц считается в данном случае крупной - за заявками такого объема важно следить и учитывать, если открываете позицию.

Например, цена валютной пары на Форекс движется в сторону важного уровня и как только она его достигает, в стакане появляется крупная заявка на покупку (от 1000 и больше единиц) в пределах спреда. Это говорит о возможном отскоке цены. 

• Заявки 300–500 контрактов не будут сильно влиять на тенденцию рынка.

• А на заявки объемом 20–60 единиц вообще не стоит обращать внимание. 

Важно! За стаканом цен нужно наблюдать в режиме онлайн, т.к данные постоянно изменяются. Особенно, во время американской сессии и во время выхода важных новостей.

Еще можно обращать внимание на скопление заявок среднего размера, которые незначительно отличаются по цене, но находятся близко к друг другу. Таким образом, образуется "сила", способная "сдвинуть" рынок. Часто такая ситуация наблюдается на неопределенном рынке, в котором нет крупных игроков, а только трейдеры со средним размером капитала. 

Также торговые заявки делят на пассивные и агрессивные

С помощью биржевого стакана можно отследить поведение и настроение участников рынка. 

Агрессивные заявки - это рыночные или лимитные ордера, которые постоянно "подтягиваются" к рыночной цене. Они свидетельствуют о том, что трейдеры хотят быстро войти в рынок, например, при первых признаках разворота.

Пассивные заявки - это отложенные ордера, которые обычно находятся около ключевого уровня поддержки (сопротивления). Они будут активированы в случае пробоя. 

Зная это, можно использовать биржевой стакан для торговли от уровней: прогнозировать будет ли пробой или разворот; будет ли пробой истинный или ложный. Если пассивные заявки преобладают, значит тренд скорее всего изменится, пусть даже на короткий срок.

Как использовать стакан в торговле на Форекс?

Обычно, стакан цен - любимый инструмент трейдера - скальпера. Ведь без анализа биржевого стакана скальпировать будет крайне сложно. Так же следует отметить, что очень многие краткосрочные стратегии строятся на биржевых стаканах. Это связано с тем, что некоторые валютные пары довольно волатильные, объемы меняются стремительно, особенно при выходе новостей. Среднесрочные и долгосрочные трейдеры могут использовать анализ стакана цен для подтверждения важных уровней поддержки и сопротивления (как уже было описано выше) - пожалуй, это единственное, за чем он им может понадобиться. 

Как открывать отложенные ордера в торговле по стакану?

Трейдер может в правом столбце - Trade выставить один из отложенных ордеров. Ордер будет выставлен по той цене, в какой строке трейдер нажмет красную или синюю стрелку. Например, при нажатии в зоне ASK синей стрелки будет открыт ордер  Buy Stop., красной стрелки - Sell Limit. Если в зоне BID вы нажмете синюю стрелку, будет создан ордер Buy Limit, если красную - Sell Stop.

Пример торговой стратегии с использованием биржевого стакана

1. Нужно выбрать ликвидный инструмент для торговли;

2. В течении торгового для все время наблюдать за стаканом

3. Рассматриваем крупные заявки или же скопление средних заявок возле одного важного уровня

4. Нужно искать моменты, когда происходит резкое снятие заявок.

5. Как только заметили признаки п.4, открываем рыночный ордер в другом направлении.

6. Для подтверждения смены тренда можно использовать японские свечи. Например, пин-бар или свеча, которая растет в направлении разворота.

7. После входа в рынок необходимо поставить стоп лосс за важным уровнем.

8. Сделка закрывается, как только появляются признаки следующего разворота. Или же можно пользоваться трейлинг стопом. 

В заключении стоит сказать, что в сочетании со стаканом цен желательно использовать индикаторы, показывающие объемы, которые можно дополнительно установить в МТ5. Если по какой-то причине индикаторы не подходят, можно воспользоваться онлайн -  сервисами.