Как пользоваться уровнями фибоначчи в трейдинге

Большинство трейдеров широко используют инструменты, напрямую связанные с последовательностью или числами Фибоначчи, поэтому перед тем, как рассмотреть сами инструменты (линии, дуги, каналы, а также временные зоны, веера и расширения), попробуем сделать как можно более сжатый экскурс в саму суть этой последовательности.

Содержание:

1. Кратко об уровнях Фибоначчи
2. Обзор основных инструментов Фибоначчи
3. Основы торговли на основе уровней Фибоначии
4. Уровни Фибоначчи: как их правильно нанести на график? 
5. 3 стратегии использования Фибо-уровней
6. Заключение

Кратко про числа Фибоначчи: почему в трейдинге используются именно эти значения?

Числа Фибоначчи были известны еще с 1202 года из задачи Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах. Произведения Фибоначчи "Книга о абаке" и "Практическая геометрия", где он систематизирует большое количество математических достижений арабских и греческих математиков, имели важное значение для распространения алгебраических знаний в Европе. 

Числами Фибоначчи называют такие числа, которые равны сумме двух предыдущих: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 и т. д. При этом предел отношения Fn+1 / Fn (при n, к-е стремится к бесконечности) равен золотому сечению, равному приблизительно 0.618. На ряду с золотым сечением, трейдерами используются также и границы других соотношений (через один, два, три члена последовательности и т. п.), отсюда мы и получаем те числа, которые обычно можем видеть в инструментах Фибоначчи: 0.618, 0.5, 0.382, 0.236, 0.146 и т. д.

Кстати, про 0.5....Число 0.5 не возникает при делении каких-либо членов последовательности Фибоначчи, просто это половина, которую тоже довольно часто используют в инструментах Фибоначчи. По сути эти числа определяют некий коэффициент: какую часть составляет определенное движение цены от некоторого предыдущего движения. Поэтому, часто эти значения также используют в процентах: 61.8%, 50%, 38.2%, 23.6%, 14.6%. Применение фибо-уровней (или рядов Фибоначчи) предоставляет возможность качественно определить уровни поддержки и сопротивления:

• Числа 23,6 и 76,4 являются слабыми уровнями поддержки (сопротивления);

• числа 38,2 и 61,8 - сильными.

Иногда используют значения, превышающие исходную меру движения цены (то есть большие единицы), а именно: 114.6%, 123.6%, 138.2%, 150%, 161.8%, 261.8% и другие.

Обзор основных инструментов Фибоначчи

Линии Фибоначчи.

Этот инструмент представляет собой заранее определенный набор уровней, откладываемых от 0-го уровня на расстоянии, которое соответствует определенным соотношениям Фибоначчи. По умолчанию это: 0%, 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 161.8%, 261.8% и 423.6. Уровни 0% и 100% задаются двумя точками начала и конца определенного предыдущего движения цены. Наиболее распространенные способы наложения сетки Фибоначи - на предыдущее звено зигзага (предварительный тренд или импульс), или на первую волну обратного движения (против тренда, коррекция) - во фрактальной теории это так называемый ориджин.

Расширения Фибоначчи.

Здесь также используется набор уровней: 61.8%, 100% и 161.8% (по умолчанию), но используется этот инструмент для определения длины третьей волны, поэтому нулевой уровень откладывается от конца второй волны, а первая волна берется по мере движения цены, то есть 100%. Предполагается, что длина третьей волны равна длине первой волны (AB = CD).

Временные зоны.

Этот инструмент Фибоначчи представляет собой набор вертикальных линий, первые две из которых (0 и 1) определяют продолжительность единичного интервала, а следующие линии являются отложенными от 0 интервалами, продолжительность которых соответствует последовательности чисел Фибоначчи: 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34. Считается, что когда 0 наложить на точку разворота тренда, а 1 на следующий экстремум, то все значительные изменения цены будут происходить наряду с линиями временных зон Фибоначчи.

Веер Фибоначчи.

Как и веер Ганна, этот инструмент представляет собой набор лучей, которые строятся от точки разворота тренда и служат в дальнейшем линиями поддержки/сопротивления. Строится он следующим образом, первая линия проводится из точки разворота до нового максимума (при восходящем тренде), через который проводится условная вертикальная линия, отрезок которой от указанного максимума до уровня разворота составляет 100%. Лучи веера пересекают эту условную вертикальную линию в точках, соответствующих 38.2%, 50% и 61.8% (по умолчанию) указанного отрезка.

Дуги Фибоначчи.

Неоднозначный инструмент (как и большинство инструментов Ганна), который требует четкого определения: что есть единица измерения времени, и что есть единица измерения цены. Потому что по замыслу дуги Фибоначчи представляют собой части окружностей, которые являются неизменными по своей форме, но на реальном графике они, как правило, выглядят весьма искривлено и степень искривленности зависит от количества знаков цены в терминале, поэтому необходимо подбирать верный масштаб в свойствах инструмента.

Строятся дуги Фибоначчи подобно вееру Фибоначчи - проводится линия из точки разворота тренда до следующего максимума (для восходящего тренда), который и является центром окружностей, что строятся с радиусами, которые откладываются на указанном отрезке как 38.2%, 50% и 61.8% (по умолчанию).

Основы торговли на основе уровней Фибоначии

Прогнозирование с помощью чисел Фибоначчи основано на том, что соотношение основного движения цены (или тренда) к коррекционному движению должно соответствовать коэффициентам "золотого сечения". Числа Фибоначчи используются при расчете уровня отката или отскока. Так как цены не могут непрерывно расти или падать, после каждого их изменения существует откат той или иной величины в противоположную сторону (уровни коррекции).

• Трендовое движение - 138,2; 1,618; 2,618; 4,236.

• Коррекция - 0,618; 0,382; 0,236.

Эти значения на графике образуют очень важные уровни, на которые хорошо реагирует цена. Таким образом, коррекциями Фибоначчи называют числа последовательности, меньшие 1. А расширения Фибоначчи - соответственно числа, больше 1. К примеру, от уровней коррекции (0,618 и т.п.) хорошо искать входы в рынок по тренду. А на уровнях 138,2 - 4,236 - размещать тейк профит.

Наиболее вероятные откаты наблюдаются от сильных уровней 38,2% и 61,8%, которые показывают места, где коррекция может закончиться. Особенно четко это явление прослеживается после сильного и продолжительного движения. Уровни являются идеальными ориентирами для того, чтобы заблаговременно оценивать зоны, в которых возможно торможение цены - ведь цена скорее отскочит от уровня, чем он будет пробит.

Как правильно "натягивать" уровни Фибоначчи на графике валютной пары?

Часто трейдеры, у которых нет предыдущего опыта использования инструментов Фибоначчи, беспокоятся о том, что «делают это неправильно», а затем вообще прекращают их использовать. Уверяем, что когда дело доходит до рисования уровней, нет хороших или плохих способов. Каждый трейдер использует уровни Фибоначчи немного по-своему.

Уровни Фибоначчи основаны на процентах (%), что означает, что даже если вы рисуете их по-разному, они часто сходятся правильно.

Шаг 1 - Найдите движение от А до В

Чтобы использовать уровни Фибоначчи, необходимо определить движение “от А до B”, к которому будет применен инструмент. Что значит "от А до B"?

• A = начало нового ценового движения ли тренда. Обычно это точка является максимумом или минимумом свинга.
• B = место, где цена останавливается и начинает двигаться в противоположном направлении(корректируется).

Примеры типичных движения от А до B:

Теперь давайте применим инструмент уровни Фибоначчи для движения от А до В. Для этого выберите инструмент Фибоначчи в вашей платформе. Например, в терминале Метатрейдер: Вставка —> Фибоначчи —> Линии.

Кстати, если в инструменте "Линии Фибоначчи" и "Расширение фибоначчи" во вкладке "Уровни фибоначчи" к описанию уровня (к примеру: уровень - 0,382) к значению 38,2 добавить добавить символы %$, то инструмент будет показывать также значение цены на этом уровне. Видеть цену удобно, например, для размещения отложенного ордера на этом уровне (об этом ниже).

Далее выбираем пункт “А”, затем протягиваем до “B” .

На рисунке выше показано, как правильно натянуть уровни Фибоначчи на движение от А до B.

Шаг 2 – Найдите точку коррекции - С

После того как вы определили движения от A до B и натянули на него линии Фибоначчи, найдите точку С, где:

• C = точка, в которой коррекция заканчивается, а цена возвращается к первоначальному направлению.

Как вы можете видеть, первые 3 графика на рисунке ниже показывают типичное движение ABC с откатами Фибоначчи. Точка C является очевидной на всех трех графиках, а цена отскакивает именно от уровней Фибоначчи:

На четвертом графике показан сценарий, в котором цена не вернулась к точке B, а вместо этого пробила уровень A (100%). Важно понимать, что цена на всегда останавливается на уровне Фибоначчи и разворачивается. Однако, как видно на четвертом графике, инструмент Фибоначчи можно использовать для определения областей поддержки и сопротивления. Посмотрите, как цена реагирует на эти уровни.

Советы для начинающих.

1. Просто возьмите инструмент "Линии Фибоначчи" и попробуйте разместить их в разных местах, наблюдая за реакцией цены. Обычно, чем больше цена отскакивает от уровня, тем важнее уровень Фибоначчи.

2. Вы не сможете использовать коррекцию Фибоначчи каждый раз, когда захотите понять почему цена движется так, а не иначе. Если вы не можете установить уровни Фибоначчи, не пытайтесь их придумывать. Лучшие и полезные уровни Фибоначчи - это те, которые вам не нужно долго искать.

Как торговать, используя уровни Фибоначчи

1 стратегия - торгуем откаты по тренду

Наиболее распространенным применением уровней Фибоначчи в трейдинге является обычная стратегия торговли на откатах по тренду. После того как вы определили движение от A до B, наблюдаем за уровнем коррекции C.

Следующие скриншоты показывают резкое восходящее движение в более широком бычьем тренде. Часто трейдеры пропускают такие внезапные прорывы, а затем пытаются найти возможность снова войти во время отката. Инструмент Фибоначчи идеально подходит для идентификации поворотных точек во время коррекции. Благодаря уровням Фибоначчи трейдер сможет найти 2 повторных входа на откатах.

Давайте рассмотрим рисунок выше:

1. Это движение (отмеченное стрелкой) произошло во время бычьего тренда. Однако, как часто бывает, мы не успели войти в рынок и теперь ждем отката.

2. Используем инструмент Линии Фибоначчи, который натягивается на движение (от А до B), для того, чтобы увидеть уровни, где цена может развернуться.

3. Есть 2 возможности для входа:

   1. Использовать отложенные ордера на уровнях 0,618; 0,382; 0,236

   2. Дождаться сигнала (например паттерна price action от этого уровня).

4. Мы видим, что цена отскочила от уровня 0,618 (точка С) и продолжила восходящее движение по тренду.

5. С помощью инструмента Уровни Фибоначчи мы смогли бы найти два входа в продолжительный восходящий тренд. Синие круги показывают первое движение АВС (рассмотренное в п. 1-4). Зеленые круги показывают следующее движение АВ с нанесенными линиями Фибоначчи и точку С, где можно было бы еще раз войти в рынок.

6. Ищем следующую возможность для открытия сделки: натягиваем линии Фибоначчи от новой точки А (прежняя точнка С) к новой точке В. Открываем сделку

2 Находим уровни поддержки и сопротивления на младшем таймфрейме

Другая возможность использовать линии Фибоначчи - это определить движение AB на более высоком таймфрейме, а затем перейти к обычному, рабочему таймфрейму и наблюдать за уровнями коррекции, как за ключевыми уровнями поддержки / сопротивления.

Первый график показывает дневной график EUR / USD, где отмечено нисходящее движение от А к В и добавлены линии Фибоначчи.

На втором графике показан 4-часовой таймфрейм, с теми же уровнями Фибоначчи с дневного графика. Вы можете видеть, что цена всегда довольно точно на них реагировала.

3 Определяем место для размещения тейк профита

Линии Фибоначчи очень хорошо зарекомендовали себя при определении уровней фиксации прибыли в тренде. Самые популярные уровни: 138,2 и 161,8. Методы выставления take profit весьма индивидуальны, но большинство трейдеров, торгующих с применением линий Фибоначчи, руководствуются следующим:

• Коррекция от 50, 61,8, или 78,6 часто приводит цену к области 161,8;

• Коррекция от 38,2 часто останавливается на расстоянии 138,2 (кстати, это уровня нет по умолчанию в терминале MТ4, поэтому его нужно добавить вручную)

На рисунках выше показано несколько примеров. Посмотрите, как линии Фибоначчи показали отличные места для размещения тейк профитов.

Заключение: уровни Фибоначчи можно применять по-разному

В статье показано, как эффективно использовать самый популярный инструмент Фибоначчи в торговле. Однако не делайте ошибку, идеализируя эту концепцию и полагая, что она лучше, чем другие инструменты и методы. Тем не менее, линии Фибоначчи - отличный  инструмент, который можно очень эффективно использовать в качестве еще одного метода подтверждения для открытия сделки. Торгуете ли вы по тренду или ловите развороты, или же просто ищите место для размещения тейк профита - уровни Фибоначчи будут хорошим дополнением к вашему арсеналу трейдера.