Как управлять торговым капиталом на Форекс

управление торговым капиталом. примеры правил

У каждого трейдера свой метод управления капиталом, однако, для что бы он был эффективным он должен быть систематическим в плане строгой доли в % от капитала. Допустимый риск — чем он меньше тем надежней система, и тем менее доходная.

% Риска на одну инвестицию может по разному варьироваться в зависимости от объема капитала. Если капитал имеет для Вас комфортный объем для торговли с удовлетворяемой прибылью, то я рекомендую закладывать в одну инвестицию не более 5% от капитала. Если меньше 5%, то еще лучше. Иногда бывает что капитал не достаточен для рекомендуемого риск-менеджмента и торговать 5% от $100 не целесообразно, в таком случае риск-менеджмент можно увеличить до 10%, допустим если Ваш психологический минимум на одну инвестицию $10 и меньшая прибыль Вас не интересует. Риск 10% допустим только для некрупных сумм, с которыми не трудно расстаться в случае неудачи. Например для капитала $1000 я бы не советовал завышать риск более чем на 5%. Когда я не имел капитала, но знал когда открыть выгодную сделку, то мог положить на счет буквально $15-$30 и со 100% риском выйти с прибылью $50 — $100.

Агрессивные трейдеры в некоторых случаях допускают 100% риск, например для депозита $15. Но когда у Вас уже $100 — $200 и более, то 100% риск это гарантированный слив. В любом случае должны быть пути отхода! Самой жестокой и неисправимой ошибкой может стать завышенный риск. Вы можете отлично разбираться в рынке и идеально входить в выгодные позиции, но если каждый раз у Вас будет завышенный риск — успех невозможен! Рынок может 10 раз подряд давать прибыль, но когда Вы поставите все, он вопреки всему пойдет против Вас, и Вы будете держаться за голову от невозможности все исправить. Будьте строги к себе, и обязательно делите капитал на равные доли!

Кредитное плечо — рычаг доходности торговой системы

Теперь, предположим что Ваш стартовый депозит $200 — на мой взгляд самый комфортный размер для минимального капитала. Согласно правилу доли риска 5% Ваша минимальная инвестиция составит $10. Поймав тренд размером 100 пунктов, инвестируя $10 Вы можете заработать от $50 до $200, и это зависит от того какое кредитное плечо Вы используете — 500, 1000, или все 2000. Конечный доход в полной мере зависит от Вашего мастерства входа в рынок, поскольку от размера выбранного плеча зависит размер стоп лосса (размер фиксации убытка), и чем идеальней Вы вошли в рынок, тем максимально высокое плечо Вы можете использовать. Управление капиталом личное дело каждого трейдера, однако, для своей торговой системы я предлагаю плечи 500, 1000 и 2000 и свою формулу их управлением. Сумму в 5% от капитала необходимо умножить на размер плеча, которое Вы выберите в зависимости от желаемой прибыли. Например $10 (5%) от капитала $200 Вы умножили на кредитное плечо 1000. $10 х 1000 = $10000 базовой валюты которую Вы можете купить или продать на $10, в следствии чего один заработанный пункт будет равен $1, а с учетом спреда брокера размер стоп лосса составит 8 пунктов. Чем больше кредитное плечо, тем меньше размер стоп лосс и выше доход, так же тем более необходим идеальный вход в рынок.

Режимы доходности торговой системы

Теперь разберем возможные режимы доходности торговой системы, а именно варианты управления капиталом и кредитным плечом. Выбор режима позволит оптимизировать торговую систему в пользу стабильности за наименьший доход, например если у Вас недостаточно мастерства идеального входа в рынок, так же в пользу средней доходности, для умеренно опытных трейдеров, которые в большей мере чувствуют рынок и способны решительно входить в торговые позиции, и  в пользу наивысшей доходности, для трейдеров которые готовы строго следовать правилам торговой системы, иметь выдержку, терпение, а иногда чуйку и немного удачи. 

Режим 1 — OrderMin (5%|500)

В самом безопасном и средне прибыльном режиме 5% от капитала умножается на плечо 500. На примере депозита $200, если умножить $10 х 500, то получается $5000 базовой валюты которую Вы можете купить или продать и получить доходность $0.50 за один пункт. В тренде среднего размера 150 пунктов в режиме OrderMin торговая система приносит +-$75 в успешной сделке. Коэфицент риска и прибыли ордера Min равен 1:7,5 с размером стоп лосс 19 пунктов, что больше чем достаточно для удачного входа в рынок по системе.

Режим 2 — OrderNorm (5%|1000)

В режиме OrderNorm 5% от капитала умножается на плечо 1000. На примере депозита $200, стоимость одного заработанного пункта составит $1. В тренде среднего размера 150 пунктов в режиме OrderNorm  торговая система приносит +- $150 в успешной сделке. Коэфицент риска и прибыли ордера Norm равен 1:15 с размером стоп лосс 8 пунктов. Размер стоп лосс в 8 пунктов можно назвать не большим и не маленьким, однако, для торговой системы его вполне достаточно. Торгуя ордером Norm Вы можете обеспечить себе ощутимую прибыль без особого стресса, поскольку даже 10% успешных сделок обеспечат Вам от 25% капитальной прибыли.  

Режим 3 — OrderMax (7%|2000)

Я глубоко убежден что риск это хорошо, именно высокий риск приносит большую прибыль. Однако, речь идет не о капитальном риске, где Вы ставите на карту ощутимую долю своего депозита, а о риске кредитного рычага, используя который Вы ставите уровень своего мастерства идеального входа в рынок. В режиме OrderMax 5% от капитала умножается на плечо 2000, в следствии чего один заработанный пункт составит $2. В тренде среднего размера 150 пунктов в режиме OrderMax торговая система приносит +- $300 в успешной сделке. Единственным минусом ордера Max является маленький размер стоп лосс в 3 пункта, поэтому он увеличен до 5 пунктов за счет повышенной нагрузки на капитал до 7% ($14 при депозите $200).  Коэфицент риска и прибыли ордера Max равен 1:22 с размером стоп лосс 5 пунктов

пятница, августа 24, 2018
Материал подготовил Леонид Кузнецов

 

  • Cкидка 25% на Forex Tester
  • Скидка до 62,5% на сервис данных
  • Экономия до $228 при покупке Forex Tester + сервис данных

Купить со скидкой 

скачать форекс тестер
Не рискуйте настоящими деньгами! Экономьте время, тестируйте и совершенствуйте Ваши стратегии в программе ForexTester.

Еще материалы по этой теме:

как правильно рассчитывать размер прибыли и убытка на форекс

Эта статья отвечает на очевидный, на первый взгляд, вопрос: как рассчитать прибыль от сделки (или профит) на Форекс. Тем не менее большинство...

подробнее

На этой странице представлены скрипты и индикаторы, которые помогут трейдеру расчитать размер позиции с учетом правил Mани Менеджмента....

подробнее
трейлинг по свечам

Трейлинг-стоп - это тип...

подробнее
чек лист на форекс

Скажите, как часто открывая следующую сделку, вы сверяетесь с каким-либо контрольный списком, чтобы убедиться, что все условия для торговли...

подробнее
Правиправильный выход из сделки Форекс

Какое самое трудное решение приходится принимать трейдеру? Очень многие ответят, что это именно выход или закрытие сделки.

За годы торговли...

подробнее
простое определение соотношения риска к прибыли на форекс

В этом материале показан интересный, на мой взгляд, способ наглядного отображения соотношения Риск/Прибыль (Risk / Reward или R/R), который можно...

подробнее

© forex-method.ru, 2021 - любое копирование материалов только при указании ссылки на источник

Контакты

  • Написать нам: info@forex-method.ru

Go to top