Как узнать эффективна ли торговая система?

как оценить эффективность торговой системы форекс

Для принятия решений на Форекс используют торговые системы – комплексы алгоритмов принятия решений по торговым операциям. Сейчас можно найти в интернете множество самых разных торговых систем: одни обещают хороший сигнал для входа; другие - гарантируют высокую прибыль, третьи - просто самые лучше, высокоточные и т.п. Поэтому, крайне важно знать по каким критериям нужно оценивать эффективность торговых систем, что применяются на финансовых рынках.

В условиях наличия различных факторов выбор оптимальной торговой системы осуществляется на основе оценок эффективности альтернативных стратегий с использованием статистических данных по заданному критерию. Вопросы разработки торговых систем и оценки их эффективности рассматривались в работах многих отечественных и зарубежных специалистов. Согласно этим работам, главным критерием эффективности системы является доходность. 

Существует два способа тестирования торговых систем, не прибегая к реальным деньгами:

1) Тестирование на ]]>демо-счете]]>.

Способ связан с существенным неудобством, так как тестирование обычно проводится на отрезках времени порядка
месяцев, поэтому для получения тестовых данных требуется много времени;

2) Тестирование на истории цен, в отличие от предыдущего метода, проводится практически моментально, время тестирования зависит только от мощности компьютера. Вместо текущего состояния цен в этом случае используется архив исторических значений цен, а вместо счета – виртуальные
переменные величины. Именно этот метод является наиболее используемым при тестировании эффективности торговых систем. Проще всего для тестирования воспользоваться специальными программами, например ]]>ForexTester]]>.

Для анализа эффективности системы чаще всего используются следующие показатели:

1) Итоговая прибыль (Р, profit) за тот интервал времени, на котором система была протестирована. Равна разнице между двумя величинами: суммой
всех заработанных доходов (валовая прибыль) и суммой всех понесенных убытков (валовой убыток).

2) Максимальный нарастающий внутридневной убыток (MIDD, maximum intraday drawdown). Так можно обозначить самую глубокую финансовую яму,
в которую попадала торговая система за весь период тестирования, иначе говоря, наибольшую разницу между локальным максимумом и локальным
минимумом. Может выглядеть не только как ряд убытков, но и как ряд убытков, перемежающиеся небольшими доходами. В данном случае важно то,
что был факт значительного уменьшения количества имеющихся средств.

показатели прибыльности торговой системы
показатели абсолютной прибыли и максимального внутридневного ущерба

3) Профит-фактор (PF, profit factor) – отношение суммы всех прибылей прибыльных операций S (Pi), к сумме убытков от убыточных операций S (Li):
профит фактор
Часто используется так называемый аутентичный профит-фактор (APF, Authentic profit factor), при исчислении которого отвергается сделка с максимальной
прибылью. Очевидно, что система является прибыльной, когда профит-фактор больше единицы.
4) Фактор восстановления (RF, Restoration Factor) – показатель эффективности торговой системы, исчисляемой по формуле:
MIDD
фактор восстановления торговой системы
где Р – итоговая прибыль, то есть разница между текущей величиной капитала и начальной (или между валовой прибылью и валовым убытком), a MIDD –
нарастающий внутридневной убыток.

Система считается ненадежной, если PF меньше 2.

5) Наряду с вышеназванными показателями используется набор более простых показателей, в частности: средняя прибыль на сделку, средний
ущерб на операцию, общее количество сделок на заданном историческом промежутке, общее количество прибыльных и убыточных сделок, величина серии прибыльных или убыточных сделок, совершенных подряд, и тому подобное.

Каждый из названных показателей отдельно не обязательно указывает на эффективность системы, но по их комплексу обычно можно делать выводы о слабых и сильных сторонах торговых систем по сравнению друг с другом.

воскресенье, августа 18, 2019

Оставить отзыв

Еще на эту тему:

Известно ли вам, что успеха в торговле на бирже достигают немногие. Статистка свидетельствует о том, что число успешных трейдеров практически...

читать
модель поглощения бычья

Бычью модель (паттерн) поглощения ( англ. Bullish Engulfing) - модель японских свечей, которую еще называют ...

читать
какие бывают брокеры форекс

На рынке существует несколько моделей работы Форекс брокеров. Понимание их - является одним из ключевых факторов, который помогает в выборе...

читать
как долго торговать на демо счете

Демо-счет - это такой счет в брокерской компании (например Forex4you,...

читать
финансовые рынки

Финансовые рынки долгое время оставались прерогативой исключительно профессионалов, крупных банкиров и финансистов корпораций. Однако сегодня с...

читать
что такое аск и бид на бирже, на форекс, простыми словами

Что же такое цена покупки (Ask) и продажи (Bid) и как их правильно использовать в торговле на бирже, в том числе и Форекс. 

Термины «bid...

читать
что такое своп на форексе

В этой статье мы попробуем объяснить то такое своп на Форексе наиболее простыми словами. Потому что объяснения из словарей или научных статей...

читать

В этой статье Ланс Бегс выделил три шага, которые позволят вашему техническому анализу перейти от любительского к профессиональному.

На...

читать
что нужно знать прежде чем приступить к торговле на форекс

Для того, что бы успешно торговать на Forex следует знать основы интернет трейдинга, и только после этого приступать к реальной торговли....

читать
пин-бар и внутренний бар как торговать вместе?

Пин-бар (Pin-bar) - это паттерн price action, который указывает на отказ цены от...

читать

 

  • Cкидка 25% на Forex Tester
  • Скидка до 62,5% на сервис данных
  • Экономия до $228 при покупке Forex Tester + сервис данных

Купить со скидкой 

скачать форекс тестер
Не рискуйте настоящими деньгами! Экономьте время, тестируйте и совершенствуйте Ваши стратегии в программе ForexTester.

МЫ ВКОНТАКТЕ - Подпишитесь, чтобы не пропустить новые материалы

© forex-method.ru, 2021 - любое копирование материалов только при указании ссылки на источник

  • Написать нам: info@forex-method.ru

Go to top