Метод Вайкоффа и VSA: побарный анализ. Скачать книги

Все основано на здравом смысле, нет каких-то секретов, которые никому не известны. Рынок движется благодаря предложению и спросу. Как и все остальное в мире, если вы красивая девушка, вы ищете красивого парня и наоборот.

На рынке также есть профессиональные участники рынка - это люди, которые живут с трейдинга. Они делают это, играя большим количеством (40 – 50 тысяч) контрактов одновременно. Они обладают инсайдерской информацией, к которой мы не имеем доступа. Они точно знают места, куда ставить Stop Loss и где были сделаны крупные покупки (продажи) и многое другое - вот почему они могут торговать с такой уверенностью.

В этой статье мы рассмотрим основы метода Вайкоффа и VSA, который поможет вам отследить где крупные игроки вошли в рынок,и где вышли из него. Что позволит торговать выгодно, вместе с ними и профессиональными трейдерами. 

Содержание:

1. Что такое VSA и "умные деньги"?

2. Почему так важно отслеживать объем

3. Метода Вайкоффа и VSA: основные моменты, краткое описание

   1. Скачать 2 книги, с помощью которых вы изучите Метод Вайкоффа и VSA: побарный анализ.

   2. Ценовые Циклы и 3 закона Вайкоффа

   3. Фаза Накопления

   4. Фаза Распределения

   5. Объем в отдельных фазах (VSA)

4. Заключение

VSA и «Умные деньги»

VSA (аббревиатура от англ. Volume spread analysis) или анализ объемов - это распознавание активности на рынке. Если вы видите только график цены, вы слепы, только когда вы добавляете к нему объем (вертикальные линии в нижней части графика) вы можете анализировать рынок. При побарном анализе на различных тамйфреймах важно отслеживать активность игроков, как высокий или низкий объем. 

Это очень хороший способ оценить, что профессионалы в настоящее время делают.  Анализ VSA, который показывает взаимосвязь между объемом и диапазоном волатильности цен.

Как родилась методология VSA?

Ричард Демилль Вайкофф жил в 1873-1934 годах и был пионером в исследованиях технической стороны рынка. Недаром его считают одним из пяти предшественников технического анализа наряду с Доу, Ганном, Эллиоттом и Меррилл. Именно Вайкофф первый показал миру как читать графики, чтобы увидеть, что делают профессионалы, торгуя на рынках. Внедрив собственный метод торговли на финансовых рынках, он разбогател . 

Вайкофф жил в эпоху, когда он мог наблюдать за работой таких крупных инвесторов, как Дж.П. Морган и Джесси Ливермор. Основываясь на своих наблюдениях и интервью с этими трейдерами, Вайкофф разработал собственную методологию торговли. Он хотел играть так, как это делают  «умные деньги», то есть крупные игроки, которые контролируют ценовые движения. Вайкофф заметил некоторые закономерности, которые возникают в то время, когда крупные игроки хотят выйти на рынок.

Как  "умные деньги" управляют рынком?

Вы можете стать частью рынка, просто начав что-то покупать, не так ли? За это время вы проверяете цену, читаете анализы, публикации и, если вам повезет, у вас есть хороший наставник, который даст вам все знания.

Маркет-мейкеры способны искусственно поднять цену, и они делают это очень часто. Это похоже на аукцион, где продается антиквариат. Представьте себе, что продавец обеденного стола знает, что он стоит 200$, однако задача ведущего аукцион-это поговорка: какой красивый стол и т. д. для начала 300$, кто даст столько? Может быть, в аудитории какой-то неудачник, который столько заплатит. Профессионалы сидят, но сзади, потому что знают, что этот стол не стоит это столько-то и ждут. Если бы вы нарисовали график этого аукциона, здесь было бы „нет спроса”.

Маркет-мейкеры способны искусственно завышать цены, что они делают это очень часто. Это похоже на аукцион, где продается антиквариат. Представьте, что продавец стола знает, что он стоит 200 долларов, но работа аукциониста состоит в том, чтобы сказать: что это очень красивый, старинный стол, за которым сидели известные люди и.п. При этом, он выставляет начальную цену в 300 долларов. Возможно, в аудитории есть неудачник, который заплатит так много. Профессионалы, однако, сидят сзади, потому что знают, что этот стол того не стоит и ждут более выгодных предложений. 

Наблюдается ли в настоящее время больше/меньше манипуляций на рынке, чем во второй половине 20-го века?

Можно сказать, что рынком сейчас определенно больше манипулируют. Есть еще много способов сделать это. Например, телевидение и другие средства массовой информации, которые обращаются к вам, пытаясь обмануть трейдеров. Есть также много других рынков, на которых вы можете играть. Теперь стало намного больше возможностей манипулировать рынком.

Почему объем важен в VSA?

Наблюдая за созданием бара (свечи), вы должны наблюдать объем, сопровождающий его формирование -  он расскажет вам все. А также полезно понаблюдать за тем, как разворачивается (разворачивается) бар. Например: вы видите полосу роста с узким спредом и большим объемом, это означает, что там была профессиональная распродажа. Вы видите, что там что-то происходит, потому что цена блокируется перед повышением. Кто-то скажет, что это покупка, и захочет открыть сделку. Однако крупные банки и профессионалы скажут: "пожалуйста, покупайте" и еще поблагодарят, если вы в этот момент войдете в рынок-это пример слабости рынка. Другой пример: предположим, что рынок падал один день, а объемы (активность) очень низкая – это значит, что профессионалы не продают, и имеют „бычьи намерения”.

Объем может быть самым недооцененным элементом в правильно проведенном техническом анализе. Знание объема анализа является редкой особенностью среди участников рынка. Тем не менее, его твердое мастерство и правильное понимание позволяет специалистам рынка гораздо глубже проникнуть в рыночные механизмы.

«Объем может восприниматься как инструмент проверки (подтверждения) рыночных цен, источник ликвидности, мера важности информации, которой владеет рынок, источник информации о реальных намерениях участников рынка, свидетельство разнообразия мнений, преобладающих среди инвесторов».

Прежде всего, объем играет ключевую роль в анализе ценных бумаг. Чем больше организаций принимают участие в формировании текущей рыночной цены данного актива, тем больше это кажется оправданным.

1. Объем обеспечивает ликвидность.

2. Объем раскрывает реальную убежденность участников рынка.

3. Объем выражает интерес и энтузиазм рынка.

4. Объем - это топливо, которое движет рынком.

5. Объем порождает динамику цен.

Метода Вайкоффа и VSA: основные моменты, краткое описание

Книги, описывающие торговлю по методам Вайкоффа

Д. Хатсон "Метод Вайкоффа"

В этой книге автор подробно описывает этот способ торговли. Эта книга является наиболее популярной среди специалистов и является базовой для тех, кто хочет изучить технический анализ для торговли на рынке Форекс или на бирже акций.

Джек Хатсон - "Метод Вайкоффа (Wyckoff)", скачать книгу бесплатно

Ричард Вайкофф - Библия Дейтрейдера

В этой книге Ричард Вайкофф изложил свое понимание тех механизмов, которые влияют на цены. Эти методы работают и сегодня. Также в этой книге он написал свои семь важных правила торговли

Скачать книгу Ричард Вайкофф - "Библия дейтрейдера"

Ценовые Циклы Вайкоффа

По словам Вайкоффа, рынок можно понять и предсказать с помощью детального анализа спроса и предложения. Это может быть выполнено на основе price action, объема и таймфрейма . Наблюдая за поведением больших групп инвесторов, Вайкофф смог научиться замечать определенные моменты, в течение которых были сделаны приготовления перед большим движением цены. Эти моменты назывались накоплением (до восходящего движения цен) и распределением  (до падения цен). 

3 Закона Вайкоффа

1. Закон спроса и предложения определяет направление цены. Инвестор может проверить баланс между спросом и предложением, сравнивая цены и объемные бары с течением времени. 

2. Закон причины и следствия . Основываясь на нем, инвестор устанавливает ценовые цели, измеряя потенциальный масштаб тренда, выходящий из объема торговли. «Причину» по Вайкоффу можно измерить по количеству точек на графике точек, а «эффект» означает перемещения на расстоянии, которые соответствуют количеству точек. Действие этого закона можно рассматривать как силу накопления или распределения с точки зрения торговли - и как эта сила работает в следующем тренде (движении вверх или вниз). 

3. Закон силы против результата дает раннее предупреждение о возможном изменении тренда. Расхождения между объемом и ценой часто сигнализируют об изменении направления ценового тренда. 

Например, если мы видим несколько больших объемов после восходящего движения, и дальнейшее движение цены незначительно (цена не достигает нового максимума или слегка его повышает), это может означать, что крупные игроки избавляются от акций и готовятся изменить тренд. 

В большом упрощении, это то, как вы можете описать схему рынка. Переход от фазы страха к жадности, которая заканчивается очередным снижением. 

Фаза Накопления

На схеме показаны отдельные этапы накопления.  Мы также будем обращать внимание на поведение объема, которое здесь имеет решающее значение.

• PS - предварительная поддержка (начальная поддержка) первое сопротивление -  появляется после значительных снижений, объем увеличивается, а цена со временем ускоряется

• SC - кульминация продаж -  наблюдается резкое падение цены при больших объемах

• AR - автоматическое ралли (автоматическое движение вверх) появляется потому, что на рынке очень мало продавцов, а покупатели быстро поднимают цену вверх.

• ST- вторичный тест (повторный тест) -  происходит для проверки сил спроса и предложения. Может быть несколько ST и SC. ST может даже немного сломать уровень цен, установленный SC.

• Spring -  наступает не всегда, на поздних стадиях накопления. Логика ложного пробоя. 

• Test - Происходит после формирования Spring и должен быть на небольшом объеме. Обычно выше минимума на более низком уровне.

• SOS - признак силы (признаки силы) цена начинает расти и выделяется из ценового диапазона TR (trading range) с увеличенным объемом.

• LPS - последняя точка поддержки, последний уровень сопротивления, возникает после пробоя (SOS), это возврат цен в окрестности ТР с низким объемом и низкой ценовой динамикой

• BU (back up) -  возврат цен в канал накопления, который следует за реализацией прибыли краткосрочных инвесторов и является тестом спроса

Альтернативная фаза Накопления

В этой схеме мы имеем дело с более мягким процессом накопления, потому что он не имеет характеристики формирования Spring. Следует помнить, что, ожидая весны, не упустите возможность занять правильные позиции.

Фаза Распределения

Следующая схема демонстрирует поведение цены на стадии распределения, т. е. подготовке к началу нисходящего движения.

PSY- т. е. начальная часть распределения; на этом этапе мы имеем дело с первыми признаками перекупленности. Цена в текущем тренде заметно ускорилась, и появился большой объем.

BC - Кульминация покупок может рассматриваться как кульминация покупок.На этом этапе происходит резкое движение цены и новые максимумы при большом объеме, однако часто немного меньше, чем PSY

AR-автоматическая реакция. При появлении новых вершин наблюдается все меньшее количество покупателей, наоборот можно заметить автоматическую реакцию продаж. Даже небольшое количество продавцов в состоянии сделать это, потому что на рынке уже почти нет сил для дальнейших покупок.

ST - вторичный тест - это второй тест области, отмеченной BC. Цена может не много выйти из области. Это означает, что на рынке преобладает предложение, а не спрос.

SOW - признак слабости или Признаки слабости спроса. Снижение графика и возможный прорыв TR (trading range) при высокой динамике и более высоком объеме. Здесь  предложение доминирует.

Последняя точка предложение LPSY - это точка, где спрос все еще может быть активирован, но для этого больше нет сил. Акции далее распределяются, объемы низкие, а движения цены очень слабые, незначительные

UTAD—upthrust after distribution.  Это эквивалент Spring в схеме накопления. Именно здесь последние слабые инвесторы скупают акции в надежде вырваться из консолидации, в то время как цена быстро возвращается к ней. Этот шаг сопровождается большим объемом и большой динамикой, поскольку те инвесторы, которые попали в ловушку и купили на пробое, быстро начинают продавать, когда видят, что цена внезапно возвращается.

Альтернативная схема фазы Распределения

Как и в случае с альтернативной схемой накопления, здесь нет образования UTAD (эквивалента Spring). Ниже приведен пример такой схемы.

]]>]]>

Как еще могут выглядеть фазы Накопления и распределения на графиках:

Накопление

Распределение

Объем в отдельных фазах (VSA)

Ключевым элементом в анализе метода Вайкоффа является сохранение объема на отдельных этапах накопления / распределения.

Фаза А:

В этой фазе возникают динамические движения цен с повышенным объемом. У нас есть новые максимумы / минимумы и кульминационные точки, за которыми следуют автоматические ралли цен в противоположном направлении, а затем retest на меньшем объеме. Эта фаза формирует границу канала TR (trading range), в котором будет консолидировать цена до момента отскока в фазе D и E

Этап B:

Здесь крупные инвесторы избавляются от своих последних позиции из предыдущего тренда и готовятся к его развороту.

Фаза С:

Это очень важная фаза, потому что в фазе C доходит до завершения нынешнего тренда. Слабые игроки выбывают с рынка на Spring (накопление) или UTAD (распределение). Если эти образований не будет, то мы имеем дело с LPS, где видна неспособность к продолжению текущей тенденции, цена практически не движется.

Фаза D:

При признаках слабости текущего тренда с фазы C, приходит время, показать силу противника. Цена пробивает уровень в ожидаемом направлении, с высокой динамикой и повышенным объемом.

Фаза E:

Подтверждение наших предположений и завершение процесса накопления/распределения. Цена ускоряется в ожидаемом направлении. Если нам не удалось присоединиться к движению во время фазы D, то далее с эим могут уже возникнуть проблемы. И эта сделка будет уже менее выгодной. 

1. Увеличение объема на выходе из зоны TR (торгового диапазона). Знак силы.

2. Снижение объема между PS и SC. В конце концов, это высокие объемы по сравнению с дальнейшими этапами.

3. Несмотря на стабильный объем, цена поднимается вверх.

4. Незначительное увеличение объема при тестировании минимума

5. Падение объема, никто больше не хочет продавать.

6. Стабильный объем, цена поднимается вверх, как в пункте 3

Выводы:

Это происходит потому, что все крупные игроки, а также финансовые учреждения, которые располагают огромным капиталом диктуют цены на рынке. Однако, некоторые схемы не меняются, потому что психика толпы не изменилась. Так что, чтобы напугать толпу или привести к эйфории, достаточно применить такие же методы, как и 100 лет назад.

Wyckoff на основе анализа объема, движения цены и ее динамики смог определить, готовятся ли крупные игроки (умные деньги) к распределению или накоплению, а затем к конкретному движению цены.

Этот метод очень ценен, особенно в сочетании с price action. Так что попытайтесь поискать такие схемы на рынке. Разумеется, вначале лучше протестировать этот метод на ]]>демо счете]]> или ]]>тестере стратегий]]>. 

Скачать