Recycle2 - индикатор для MetaTrader 4

Translate to English.

Почему:

1. Почему вы отдаете предпочтение в торговле тому или иному фин. инструменту (ФИ)? Почему не другим?
2. Почему ищите закономерности в каждом интересующем ФИ в отдельности?
3. Почему названия ФИ для вас имеют значение?
4. Почему для вас важна базовая "валюта" ФИ?
5. Почему вы считаете, что поведение отдельного ФИ принципиально отличается от случайного блуждания (СБ)?

Теория:

На рынке существуют взаимосвязи между различными ФИ. Например, взаимосвязи между валютными кроссами и мажорами, между индексами и ФИ их образующими, между фьючерсом и спотом и т.д.

Если представить каждый ФИ, как случайное блуждание, то между ними никакой взаимосвязи не будет. Это принципиальное отличие случайного рынка от реального. На случайном рынке нет взаимосвязей, на реальном - есть.

Статистический арбитраж:

Если происходит нарушение существующей взаимосвязи - это расхождение, которое должно быть нивелировано самим рынком. Отлов и торговля таких расхождений - статистический арбитраж.

Если происходит нарушение ложной взаимосвязи - это расхождение, которое будет расти. Отлов и торговля таких расхождений - тоже статистический арбитраж.

Инструментарий:

Представленный инструментарий помогает находить реальные и ложные взаимосвязи (при должном анализе) и торговать их.

Лишь несколько пояснений для людей, когда-либо занимавшихся статистическим арбитражем (торговля спредом, парный трейдинг, портфельная торговля - частные случаи статистического арбитража).

IND_Recycle2

на каждом баре показывает значение "спреда" для найденной на это время взаимосвязи и ширину его канала на интервале построения. Входной параметр Method - номер мат. метода для нахождения взаимосвязей. Все методы (кроме 3-го) не зависят от порядка задания входных ФИ. Самый старший метод (4-й) - это решение идеальной задачи, о которой упоминается в описании Recycle. Данный метод видится самым верным. Статистические исследования (приведены не будут) подтвердили верность данного подхода.

IND_RecycleShowMe

показывает график "спреда" в условных единицах. Для торговли совершенно не важно, в каких единицах задан ФИ.

IND_RecycleProfit

показывает график прибыли в валюте счета, если бы вы использовали тактику ловли расхождения для схождения.

Представленные лоты ФИ подобраны так, чтобы суммарная маржа при открытии по ним была равна входному параметру Margin.

График прибыли строится, используя данные текущего торгового окружения.

Рекомендации:

Чем больше данных будет на входе, тем лучше будет результат. Поэтому по возможности используйте M1-таймфрэйм для входа. И не мелкие значения Depth.

Классический (чистейший) арбитраж:

Классический арбитраж является разновидностью статистического арбитража. Пример классического арбитража:

График прибыли (нижнее окно) всегда находится ниже нулевой отметки. Т.е. прибыль не покрывает суммарный спред текущих ФИ. Это простое доказательство того, что классический арбитраж невозможен в случае отсутствия высокочастотной торговли.

Рынки:

Примененные мат. методы никак не используют принадлежность ФИ к какому-либо рынку. Т.е. все ФИ равноправны, полностью стерта грань между FOREX, CFD, Futures и т.д.

Не используются результаты дисперсионно-регрессионно-корреляционного анализа.

Ключевые слова: Statistical arbitrage, Pairs trade, Spread trade, Diversification, Portfolio diversification, Portfolio trade, Статистический арбитраж, Торговля спредом, Парный трейдинг, Диверсификация, Торговля портфелем, Рыночно-Нейтральный портфель.