VWAP Lite - Volume Weighted Average Price - индикатор для MetaTrader 5

Версии:

• 2016-01-11; v1.47; изменения в коде
• 2016-01-11; v1.46; изменения в коде
• 2016-01-11; v1.45; изменения в коде
  
• 2015-12-29; v1.43; первая опубликованная версия
  

Индикатор на основе алгоритмов и работы институциональных трейдеров вычисляет в течение дня, где торгуется акция относительно своей средневзвешенной цены за день. Дэйтрейдеры также используют VWAP для оценки направления рынка и фильтрации торговых сигналов. Перед тем, как использовать VWAP, нужно уяснить для себя, как он рассчитывается, как его интерпретировать и применять, а также уяснить для себя все плюсы и минусы программы (http://traderhq.com/trading-strategies/understanding-volume-weight-average-price/).

Это индикатор VWAP, основанный на описании с Investopedia (http://www.investopedia.com/articles/trading/11/trading-with-vwap-mvwap.asp).

Я добавил к нему три линии. Главная из них — VWAP Daily, которая рассчитывается на основании внутридневных значений. Weekly и Monthly рассчитываются на данных за неделю и месяц, соответственно.

Все три линии независимы друг от друга. По умолчанию в индикаторе включена только внутридневная линия, но вы можете включить остальные на панели свойств.

Спасибо за то, что загрузили этот код. Я буду ждать ваших комментариев и оценок в голосовании.