Hodrick-Prescott Channel - индикатор для MetaTrader 4

Реальный автор: Victor

Краткое описание канала

Этот канал является переработанной на MQL4 и дополненной версией канала для MQL5.

Сначала вычисляются отфильтрованные значения цен Close. Затем они фильтруются с большим периодом. В результате получаются два массива: HP и HPSlow. На следующем шаге вычисляется стандартное отклонение HP относительно HPSlow и строится канал.

Индикатор выводит значение среднего спреда и отношение ширины канала к значению HPSlow на нулевом баре, выраженное в процентах, в правый нижний угол графика. Вы можете дважды щелкнуть по текстовой метке мышкой и перетащить ее в удобное место. Нажатием на клавишу DEL ее можно удалить. При переключении таймфрейма текст появится вновь.

Как следует правильно трактовать показания этого канала?

Этот канал построен на фильтре Hodrick-Prescott, который является одним из вариантов цифровых фильтров без задержек. Такие типы фильтров, в сравнении с Moving Average, красиво выглядят, но перерисовываются по мере появления новых баров.

Почему так происходит? Дело в том, что реализовать "честный" фильтр без задержек математически невозможно. Любой фильтр будет иметь задержку, равную или больше количества баров, заданных для усреднения. Это легко увидеть, меняя период в индикаторе Moving Average. Чем больше период, тем лучше сглаживание, но больше задержка.

Убрать задержку можно только одним способом. В чистом виде алгоритм выглядит так: нужно отфильтровать входные бары сначала слева направо и получившуюся последовательность отфильтровать еще раз, но уже справа налево. Причем, не имеет значения выбор первоначального направления, главное, чтобы повторная фильтрация велась в противоположную сторону.

Фактически, различные варианты фильтров без задержек предлагают разные степени компромиссов между задержкой и сглаживанием. Но надо четко понимать, что идеала достичь невозможно, так как невозможно предсказать будущее.

Этот фильтр нужно использовать для определения мгновенного, на уровне нескольких новых баров, направления движения цены. Если наложить вместе этот канал и канал Стандартное Отклонение, видно, что в районе первых (самых правых) баров их направления близки. Но если канал Стандартное Отклонение рисуется тремя прямыми линиями, то данный канал с некоторой степенью точности показывает направление цены в истории. Причем, чем глубже в историю, тем меньше уровень этой точности.

При адаптации индикатора на MQL4 я специально добавил код, который рисует "хвосты" канала. Запустите его на таймфрейме М1, подождите полчаса, не переключая таймфрейм, и вы увидите, как канал виляет "хвостом". При переключении таймфрейма "хвост" исчезает.

Советую использовать его для скальпинга, для долгосрочных стратегий или замены "честного" Moving Average он не годится.

Входные параметры индикатора:

• HP Fast Period — период фильтрации HP;
• HP Slow Period — период фильтрации HPSlow;
• FontColor — цвет текста.