Average Volumes (Volumes Forecasting) - индикатор для MetaTrader 5

Индикатор отображает в отдельном окне "Tick Volume" или "Real Volume" объемы и их усредненное по истории значение. Усредненное значение объемов используется для построения прогноза их величины на текущий и последующий дни.

Усреднение значений объемов производится с учетом дня недели, т.е. объемы понедельника усредняются с объемами предыдущих понедельников, вторника со вторниками и так далее.

Во входных параметрах индикатора задается количество усредняемых недель и тип отображаемых объемов. Количество используемых усреднений может отличаться от заданного в параметрах. Если для заданного количества усредняемых недель в терминале не хватает данных, например, если установлено недостаточное значение параметра терминала "Max bars in chart", то количество усреднений может оказаться значительно меньше заданного.

Реальное количество усредненных недель можно увидеть, если подвести указатель мыши к линии средних значений. При этом во всплывающей подсказке будет указано, сколько недель удалось использовать для усреднения.

Линия усредненных значений может быть дополнительно обработана медианным фильтром. Но при этом следует учитывать, что есть опасность сгладить и какой-нибудь значимый пик. По умолчанию медианный фильтр отключен.

Если поставщик котировок на протяжении всего времени усреднения не изменял параметры алгоритма сжатия котировок, то на индикаторе будет хорошо заметно, если текущие объемы существенно меньше или больше их усредненной величины. Такую ситуацию можно рассматривать как уменьшение или увеличение активности рынка по отношению к среднему значению.

Кроме всего прочего, при применении нейронных сетей, для их обучения можно попробовать использовать не только предыдущие, но и спрогнозированные значения объемов.