Вычисление Bollinger Band Width с помощью Нейронной Сети - эксперт для MetaTrader 5

Я занимался поиском советника BB Width, но так нигде и не смог найти его. Тогда, в качестве своего обучения, я решил сделать свой собственный, и мне это удалось. Этот советник работает на основе метода Нейронных Сетей.

Результаты тестирования советника:

• Начальный депозит - 10000.
• Общая прибыль - 36000.
• Временной отрезок - 3,5 месяца.

Что такое Bollinger Band Width?

Bollinger Band Width это группа, состоящая из Bollinger Bands. В своей книге ("Bollinger on Bollinger Bands"), Джон Боллинджер именует Bollinger Band Width как один из двух индикаторов, которые могут быть получены из индикатора Bollinger Bands. Другим индикатором является %B.

BandWidth измеряет процентную разницу между верхней линией и нижней. BandWidth уменьшается по мере сужения Bollinger Bands и возрастает по мере расширения Bollinger Bands. Поскольку Bollinger Bands основывается на стандартном отклонении, то уменьшение BandWidth отражает понижение волатильности, а увеличение BandWidth - повышение. 

Важные паттерны! 

• Суженность: Узкий BandWidth - величина относительная. Значения BandWidth должны измеряться относительно предыдущих значений BandWidth в течение периода времени. Это важно для получения подходящего периода из истории, который, в свою очередь, поможет определить диапазон BandWidth конкретного символа.
• Сжатость: Bollinger BandWidth является самым известным инструментом для определения Сжатости. Она возникает когда волатильность падает до очень низкого уровня, об этом, в свою очередь, нам говорят сужающиеся линии Bollinger BandWidth. Верхняя и нижняя линии основываются на стандартное отклонение, которое является мерой волатильности. Линии сужаются, когда цена выравнивается или двигается в относительно узком диапазоне. Теория состоит в том, что за периодами низкой волатильности следуют периоды высокой. Относительно узкий BandWidth (известный как Сжатость) может предвещать значительное повышение или понижение. После сжатости идет подъем цен и последующий разворот полосы, сигнализирующий о новом движении. Новое повышение начинается с сжатости и последующего разворота над верхней полосой. Новое понижение начинается с сжатости и последующего разворота под нижней полосой.

"Идея может изменить жизнь" ("An Idea Can Change Your Life") ;-)

Вдохновение работать над Нейронными Сетями ко мне пришло после прочтения этой статьи. При написании кода во многом мне помог ее автор - Fyords . Этот советник берет значения последних 14 периодов и минимизирует их с помощью формулы метода Нейронных Сетей (для более успешного внедрения Нейронной Сети рекомендуется прочесть статью).

Для вычисления ширины я использовал классический метод: (BBupperBand - BBLlowerBand) / BBMidleBand. Формула:

inputs[i*2]=(((iBands_Upperbuf[i] - iBands_Lowerbuf[i]) / iBands_Basebuf[i]) - (x_min+x_minn) * (d2-d1)) / ((x_maxx+x_max) - (x_min+x_minn)) + d1;

Это выглядит сложно, но на самом деле это как "A, B, C, D"... Вышеупомянутая статья во многом может помочь Вам.

Изображение:

Результаты тестирования советника хорошие, я брал период с 2013.01.01 по 2013.04.13. Баланс:

Полный результат тестов я приложил в zip архиве.

Рекомендации:

• Я не рекомендую использовать этот советник на реальном счете.
• В том же коде можно использовать комбинацию индикаторов (CCI, MFI etc.).

Спасибо,

Suresh B. Kakkattil,

Kerala, India.