Spreader 2 - эксперт для MetaTrader 5

Автор идеи: Yury Reshetov

Автор MQL5-кода: barabashkakvn

Советник сам все просчитывает, в какую сторону открываться и каким лотом. Расчет оптимизирован таким образом, чтобы либо быстро набрать положительных спредов и закрыться в плюс, либо, если что пойдет не так, спокойно пересидеть просадку. Чудес не бывает, поэтому просадки имеют место и иногда подолгу. В советнике не используются никакие индикаторы, все вычисляется только по истории - последние 60 баров.

• Начальный депозит для настроек по умолчанию: $10000;
• Таймфрейм: M1.

Пары должны быть положительно коррелированы в долгосрочном периоде. Советник самостоятельно не может проверить, имеет ли место положительная корреляция у пар или нет.

Пары должны иметь одну и ту же котировочную валюту. То есть пары EURUSD и GBPUSD подойдут, так как у них котировочная валюта в USD. Подойдут и GBPJPY и CHFJPY - у них котировочная валюта в JPY. А вот EURUSD и USDJPY не подойдут, так первая имеет котировочную валюту в USD, а вторая в JPY.

Нельзя устанавливать одновременно два разных советника, у которых единожды какие-нибудь пары совпадают. У советника нет идентификатора (magic'a). Впрочем, magic'и, если все ставить по инструкции не нужны, так как почти всегда можно подобрать кроссы так, чтобы котировочная валюта совпадала, и при этом у советников пары нигде не пересекались.

Если настройки по умолчанию, то можно выбрать шесть пар, которые на данный момент у меня подошли для испытаний на демо-счете:

1. Ставим советник на NZDJPY, в параметр Second symbol прописываем AUDJPY;
2. Ставим советник на CHFJPY, в параметр Second symbol прописываем GBPJPY;
3. Ставим советник на EURUSD, в параметр Second symbol прописываем GBPUSD;
4. Ставим советник на USDJPY, в параметр Second symbol прописываем CADJPY.

Входные параметры

• Second symbol - вторая валютная пара;
• Position volume for the current symbol - объем открываемой позиции в лотах по паре, на которой установлен советник (по второй паре, указанной в параметре Second symbol, объем в лотах будет вычисляться автоматически);
• Profit - прибыль в валюте депозита, при достижении которой советник автоматически закроет позиции по обеим парам.

Примечание: Советник не все время находится в рынке. Поэтому не стоит удивляться, если в течении долгого времени он не будет открывать позиции.

Краткое описание принципа работы

Советник дожидается, когда обе коррелированные пары на одном участке из 30 баров пойдут вверх, а на втором пойдут вниз. Если на обоих участках движение только вверх или только вниз, то ничего не делает, а пишет в комментарии: "Trend found". Если пары "разбегутся", то есть между парами наблюдается отрицательная корреляция, то тоже ничего делать не будет и напишет в комментарии: "Negative Correlation".

После того как обнаружено движение вверх и движение вниз на обоих участках и по обоим парам обнаружена корреляция, проводится оптимизация, то есть расчет того, чтобы на обоих участках, независимо от направления движения тренда (будь то вверх или будь то вниз), получить прибыль. Оптимизация заключается в том, что выбирается оптимальный размер лота для второй пары, и пары распределяются на две: основная и хеджирующая для первого участка, то есть какой из них стать длинной, а какой - короткой. После всего этого открываются позиции по обеим парам в соответствии с расчетами. Как только прибыль достигнет величины, указанной во входном параметре Profit, обе пары автоматически закрываются, и все повторяется.

Одна из пар является основной, а вторая хеджирующей для движения тренда вверх. То есть основная собирает прибыль, а хеджирующая подстраховывает от просадки. При движении тренда вниз, пары меняются ролями. Хеджирующая пара снижает риск, но за это приходится платить, то есть она отъедает прибыль. Но без этого никак нельзя, иначе при смене тренда риск нет будет ничем ограничен.

Поскольку рынок способен на хитрости, то есть делает много ложных движений, которые способны ввести в заблуждение любую ТС, то добавлена дополнительная проверка. Если результат проверки оказывается отрицательным - это означает, что мы бы получили убыток, и расчет объемов и направлений признается неверным, и в комментариях появляется сообщение: "False testimony". Таким образом можно значительно сократить просадки и уменьшить вероятность висящих (неперекрытых) позиций.