VolatilityAverageSingleHighLimit - индикатор для MetaTrader 4

Для того чтобы отличить низкую волатильность от высокой волатильности, трейдеры часто используют показания индикатора ATR с разными периодами. Базой для сравнения является средняя волатильность - показания индикатора с периодом более 1. Единичная волатильность - это показания индикатора с периодом 1.

В итоге, если величина единичной волатильности меньше значения средней волатильности, то такая волатильность рынка характеризуется как низкая, т.е. рынок вялый. Оживленный рынок определяется значением единичной волатильности, которая превышает среднее значение.

Разделение на вялый рынок и оживленный - это хорошо. Но не учитывается тот факт, что оживленность рынка также может быть разной. Ведь бывает так, что единичная волатильность выше среднего значения на 5%, а бывает и так, что она выше среднего на все 200%. Относить при этом оба значения просто к оживленности не совсем правильно. Поэтому необходимо ввести такое понятие, как повышенная средняя волатильность или верхняя граница средней волатильности, которую можно относить к высокой волатильности, но не к аномально высокой амплитуде движения цены. Выход единичной волатильности за пределы значения повышенной средней волатильности и будет расцениваться как крайне высокая волатильность.

Воспользуемся простейшим способом определения повышенной средней волатильности - умножение средней волатильности на некий коэффициент, значение которого может быть в любое время изменено трейдером. Этот принцип наглядно демонстрируется на рисунке 1.

Рис. 1. Средняя и повышенная средняя волатильности.

Красная линия индикатора - это единичная волатильность (период ATR 1), синяя линия - средняя волатильность (период ATR 24), светло-коричневая линия - повышенная средняя волатильность (период ATR 24, умноженный на 2.5).

В итоге мы получаем три состояния рынка:

• Вялый - Линия единичной волатильности ниже линии средней волатильности. На рисунке вялый рынок - все, что не обозначено прямоугольниками синего и оранжевого цвета.
• Оживленный - Линии единичной волатильности находится между линиями средней и повышенной средней волатильности. Свечи оживленного рынка на рисунке показаны синими прямоугольниками.
• Экстремально оживленный - Линия единичной волатильности выше линии повышенной средней волатильности. Свечи экстремально оживленного рынка показаны оранжевым прямоугольником.

Параметры индикатора

• Volatility average period - период расчета среднего значения волатильности.
• Average volatility ratio - коэффициент умножения значения среднего значения волатильности для получения величины повышенной средней волатильности.
• Number of bars to display - количество баров, на котором отображаются показания индикатора.

Подробнее с методикой можно ознакомиться в материале Отбой волатильности. Часть 5.