ThirdPartyTicks - скрипт для MetaTrader 5

Исторически сложилось, что для MetaTrader 4 пользуются популярностью сторонние приложения, позволяющие получать тиковую историю из различных источников. Как правило, ее используют в Тестере Стратегий как полигон для проверки советников, а также для исследований (машинное обучение и т.д.). Некоторые источники котировок в обсуждениях стали почти стандартом при поиске "грааля".

Критерий

В представленной MQL5-библиотеке нет какого-либо критерия сравнения тиков. Не описаны причины выбора предложенного источника тикового архива. Но этот архив абсолютно свежий и, соответственно, точно не изученный. Поэтому для выработки собственного критерия ценности/полезности каждому предлагается совершить простое действие - запустить в режиме "Каждый тик на основе реальных тиков" свой советник на встроенном в MetaTrader 5 символе и на создаваемом скриптом пользовательском символе (со сторонней реальной тиковой историей), сравнив полученные результаты. Для этого не потребуется выхода за рамки Терминала и глубоких его знаний.

Скрипт

Скрипт вытягивает тиковую историю из встроенного источника и создает на ее основе соответствующие пользовательские символы.

Комментарии в исходнике частично раскрывают принцип действия.

// https://www.mql5.com/ru/code/20225
#property script_show_inputs

#include <fxsaber\ThirdPartyTicks\ThirdPartyTicks.mqh>

sinput bool   Sync = true; // Synchronization
sinput string symbol = ""; // Symbol (NULL - current, "AllSymbols" - All)

THIRDPARTYTICKS ThirdPartyTicks; // Подключились к локальному архиву котировок

// Один символ
void CreateSymbol()
{
  // Определились с символом для работы
  const string Symb = (symbol == "") ? StringSubstr(_Symbol, 0, 6) : symbol;

  if (Sync)
    ThirdPartyTicks.Refresh();                // Прочли доступные данные на источнике архива тиков

  ThirdPartyTicks[Symb].Update();             // Синхронизировали локальный архив с источником по выбранному символу
  ThirdPartyTicks[Symb].ToCustomSymbol(true); // Создали пользовательский символ на основе локального архива
}

// Все символы
void CreateAllSymbols()
{
  if (Sync)
    ThirdPartyTicks.Refresh();                     // Прочли доступные на источнике архива тиков данные

  const uint Amount = ThirdPartyTicks.GetAmount();

  for (uint i = 0; _CS(i < Amount); i++)
  {
    ThirdPartyTicks[i].Update();                   // Синхронизировали локальный архив с источником по выбранному символу
    ThirdPartyTicks[i].ToCustomSymbol();           // Создали пользовательскый символ на основе локального архива
  }
}

void OnStart()
{
  if (symbol != "AllSymbols")
    CreateSymbol();
  else if (MessageBox("Creating all the symbols can take a long time. Do you agree?", __FILE__, MB_YESNO | MB_ICONQUESTION) == IDYES)
    CreateAllSymbols();
}

Для полноценной работы требуется в настройках Терминала прописать адрес источника котировок, например:

Работа скрипта сопровождается подробными записями своих действий:

UnZip <название_источника>\EURUSD.<суффикс>\EURUSD.<суффикс>_20180313.csv.zip 724002 bytes - unpack size 5466504 bytes.
Total Ticks (EURUSD.<суффикс>) = 1645897
Corrected 3 ticks.
EURUSD.<суффикс>_<название_источника> saved ticks = 1645897

После чего возможно прогонять советники в Тестере на новых пользовательских символах:

Особенности

• Используются только штатные возможности MQL5: нет DLL, подходит для Маркета;
• Архив котировок сохраняется на локальной машине в виде ZIP-архивов с CSV-файлами;
• Архив котировок синхронизируется с источником: скачиваются только недостающие данные;
• В исходниках присутствуют библиотеки ZIP и Symbol;
• Скрипт может работать с локальным архивом без подключения к интернету;
• Допускается ручное изменение/добавление данных локального архива;
• Файловое хранилище не зависит от наличия директорий в нем: можете создавать папки и распределять данные там по своему усмотрению;
• Баровая история создается с учетом минимальных потерь качества при переходе от режима тестирования "Каждый тик на основе реальных тиков" к "Только цены открытия" - ТС на лимитных ордерах;
• Ядро скрипта - одноименная библиотека. С ее помощью возможно написание более интересных сценариев;
• Проведена оптимизация парсинга;
• Исходник предоставляется в учебных целях, как есть;
• Чтобы используемая в качестве ядра библиотека стала полностью универсальной, требуется доработка для работы с произвольными источниками и любым форматом котировок.