ATR adaptive Laguerre filter - индикатор для MetaTrader 5

Предпосылки:

Довольно давно фильтр Лагерра описал Джон Элерс в своей работе "Time Warp - without Space Travel". В оригинальной версии не использовался параметр period, что несколько ограничивало его использование в некоторых версиях.

В этой версии:

Версия с параметром периода позволяет использовать индикатор в некоторых "классических" адаптивных режимах. В этой версии используется адаптивность по ATR (Average True Range).

Использование:

Сигналом может служить смена цвета.

PS:

Пример "большой картинки", сравнение "обычного" (серая линия) и адаптивного (цветная линия) фильтра Лагерра. Очевидно, что адаптивный фильтр быстрее там, где это нужно (во время высокой волатильности), и при этом остается плавным на спокойном рынке. Кроме того, он почти всегда раньше "обычной" версии.