ms-Candle-Index. Индикатор силы направления свечи. - индикатор для MetaTrader 4

Индикатор определяет индекс направления бара по ценам и ГЭПам/разрывам в них.
Является логическим продолжением индикатора ms-Candle.

Сравнение цен Open и Close очень часто не дает правильной оценки направления свечи.
На них можно опираться, если тело свечи больше 2/3 её размера, в других случаях нужен
иной подход в оценке. В индикаторе реализован эмпирический авторский подход к этой задаче.

В процессе расчета индикатора выполняется оценка некоторых статистических характеристик
ряда котировок. Их результаты описаны структурой TCandlesStats. Вычисляются граничные
размеры минимальной и максимальной свечи, а также ориентировочный размер "средней" или
"нормальной" свечи. Оценка проводится как по высоте свечи, так и по высоте её тела.
Результаты расчета выводятся в лог терминала. Расчет выполняется на фиксированном размере
окна данных и повторяется при прохождении не менее 1/3 от его размера.
Это обеспечивает актуальность результатов на момент расчета.

Оценка разрыва в котировках (большой гэп) использует размер максимальной свечи из статистической оценки.
Более верным было бы использовать канал девиации цены, и выход цены Open за его пределы.
Однако корректное определение этого канала значительно более сложная задача.

При расчете индикатора для каждого бара рассчитывается структура TCandleInfo.
Смысл полей в ней понятен по комментариям. Расчет реализован в виде макросов.

В окне индикатора (Рис.1-2) показывается информация о силе направлении баров - индексе направления.
Положительный показатель указывает на движение цены вверх, отрицательный - вниз.
Показатель безразмерный, нормализованный относительно стат оценки максимального размера свечи.
Включение дополнительной нормализации (параметр CI additional normalization = true Рис.3-4) позволяет
привести значения индекса к интервалу -1..1. Чем больше индекс, тем ярче выражено движение цены.
Значения по модулю большие 1(0.6321 в режиме доп.нормализации) говорят о сильном импульсе в движении
цены.

Визуально каждый бар описывается двумя состояниями столбца гистограммы:
1. По знаку индекса свечи - внешний цвет (красный/зеленый)
2. По относительному со значением на предыдущем баре изменению индекса без учета знака текущего
бара (светло-зеленый/светло красный).

Так для свечи вверх (индекс в "+" зоне) столбец будет зелёным. Если при этом относительный
индекс растет, то внутренний столбец будет раскрашен в светло-зеленый цвет, если падает - светло-красный.
Для свечи вниз принцип аналогичен. Если относительное изменение индекса равно 0, то внутренний столбец
не рисуется и цвет индекса становится полным - зеленый или красный.

Значение индекса свечи можно сгладить небольшим набором MA. Это сделано с помощью этой
библиотеки (автор Nikolay Kositsin). Для использования в MQL4 в нее были внесены 2 изменения.
Измененную библиотеку SmoothAlgorithms45.mqh следует положить в папку Include терминала.
Работает в MT4 и в MT5.
Желтая линия - это МА от значения CI, синяя - MA от изменения CI (1 производной).

В чем отличие от индикатора ms-Candle? Какой в него заложен смысл?
В определённых ситуациях, в определенный момент ВАЖНО "увидеть" что направление движения цены уже
начало изменяться, но не только факт его смены.

Для использования в MT5 смените расширение файла ms-candle-index.mq4 на mq5 и поместите файл MQL4\Include\SmoothAlgorithms45.mqh
в папку MQL5\Include или скачайте здесь.

1.00 В алгоритм оценки направлений введена нормализация, расширена структура TCandleInfo.
1.01 Добавлен входной параметр для скрытия гистограммы
1.02 Дополнительная нормализация выполняется по квадрату коэффициентов направления, что позволяет
     более плотно заполнять интервал -1..1 не теряя пропорции CI к стат оценке окна котировок.
     Добавлены уровни. Их оценку предлагаю обсудить.
1.03 Откорректировано описание. Изменены уровни, в каждом режиме (нормализация вкл/выкл) свои.
     Логически соответствуют друг другу. Добавлена простая инфо панель.