Эргодический MACD-осциллятор Blau_Ergodic_MACD - индикатор для MetaTrader 5

Автор: Andrey N. Bolkonsky

Эргодический MACD-осциллятор Уильяма Блау (основан на индикаторе схождения/расхождения скользящих средних) описан в книге Моментум, направленность и расхождение.

Подробности в статье Индикаторы и торговые системы Уильяма Блау на MQL5. Часть 1: Индикаторы.

• WilliamBlau.mqh нужно поместить в каталог_данных_терминала\MQL5\Include\
• Blau_Ergodic_MACD.mq5 нужно поместить в каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators\

Эргодический MACD-осциллятор Уильяма Блау

Расчет:

Определение эргодического MACD-осциллятора:

где:

• Ergodic_MACD() - эргодика - индикатор схождения/расхождения скользящих средних MACD(price,r,s,u);
• SignalLine() - сигнальная линия - экспоненциальная скользящая средняя периода ul, примененная к эргодике;
• ul - период EMA сигнальной линии - по Уильяму Блау значение ul должно быть равно периоду последней значимой (>1) EMA эргодики.

В отличие от стандартного индикатора MACD, для получения сигнальной линии в качестве метода сглаживания Уильям Блау использует экспоненциальное скользящее среднее (в стандартном MACD используется простое скользящее среднее).

• графическое построение #0 - эргодика (схождения/расхождения скользящих средних):
• r - период 1-й медленной EMA, применительно к цене (по умолчанию r=20);
• s - период 2-й быстрой EMA, применительно к цене (по умолчанию s=5)
• u - период 3-й EMA, применительно к схождению/расхождению скользящих средних (по умолчанию u=3);
• графическое построение #1 - сигнальная линия:
• ul - период EMA сигнальной линии, применительно к эргодике (по умолчанию ul=3);
• AppliedPrice - тип цены (по умолчанию AppliedPrice=PRICE_CLOSE).

• r>1, s>1;
• s<r (ограничение по требованиям теории, на программном уровне не проверяется);
• u>0. Если u=1, то сглаживание не выполняется;
• ul>0. Если ul=1, то сигнальная линия совпадает с эргодикой;
• минимальный размер массива цен =([max(r,s)]+u+ul-3+1).