Moving Average - эксперт для MetaTrader 4

    Советник Moving Average для формирования торговых сигналов использует одну скользящую среднюю. Открытие и закрытие позиций происходит, когда скользящая средняя пересекает цену на только-что сформировавшемся баре (индекс бара равен 1). Размер лота оптимизируется по специальному алгоритму.

    Советник анализирует пересечение скользящей средней и рыночного графика цены. Проверка проводится функцией CheckForOpen(). Если скользящая средняя пересекает бар так, что она выше цены Open и ниже Close, то открывается позиция BUY. Если скользящая пересекает бар так, что линия ниже Open и выше Close, то происходит продажа.

    В советнике применен очень простой, но эффективный Money Management: способ управления объемом каждой позиции в зависимости от результатов предыдущих сделок. Указанный алгоритм реализуется функцией LotsOptimized(). Расчет базового размера лота происходит на основе максимально допустимого риска:

    lot=NormalizeDouble(AccountFreeMargin()*MaximumRisk/1000.0,1);

    Параметр MaximumRisk показывает базовое процентное значение риска на каждую сделку. Обычно принимает значение от 0.01 (1%) до 1 (100%). Например, если свободные средства (AccountFreeMargin) равны $20500 и правила управления капиталом рекомендуют использовать риск 2%, то размер базового лота будет 20500 * 0.02 / 1000 = 0.41. Очень важно контролировать точность размера лота и явно выравнивать результат до допустимых значений. Обычно допустимы дробные лоты с шагом 0.1. Сделка с объемом равным 0.41 не исполнится. Для выравнивания используется функция NormalizeDouble() с точностью до 1 знака после запятой. В результате получается базовый лот равным 0.4. Расчет базового лота на основе свободной маржи позволяет увеличивать объем операций в зависимости от успешности торговли, то есть вести торговлю с реинвестированием средств. Это есть базовый механизм при обязательном управлении капиталом для повышения эффективности трейдинга.

    DecreaseFactor - степень уменьшения размера лота после неудачного трейда. Обычные значения - 2,3,4,5. Если предыдущие сделки были убыточными, то последующие объемы уменьшаются в DecreaseFactor раз, чтобы переждать неудачный период. В алгоритме управления капиталом это самый главный фактор. Идея очень простая: если торговля идет успешно в плюс, то советник работает базовым лотом, зарабатывая по максимуму. После первой же убыточной сделки "сбавляет обороты" до тех пор, пока не проведет положительную сделку. Алгоритм позволяет отключить "сбавление оборотов", если указать DecreaseFactor = 0. В истории сделок подсчитывается количество последних подряд идущих убыточных сделок. На их основе производится перерасчет базового лота:

    if(losses>1) lot=NormalizeDouble(lot-lot*losses/DecreaseFactor,1);

    Таким образом алгоритм позволяет эффективно снизить риск из-за череды предыдущих неудачных сделок.

    В конце функции производится обязательная проверка на минимально допустимый размер лота, так как в результате ранее проведенных расчетов можно получить lot = 0:

    if(lot<0.1) lot=0.1;

    Советник предназначен главным образом для работы на дневном периоде, а в режиме тестирования - по ценам закрытия. Советник торгует только при открытии нового бара, поэтому режимы детального потикового моделирования использовать не нужно.

Strategy Tester Report

Moving Average



Символ
EURUSD (Euro vs US Dollar)
Период
1 Час (H1)  2003.01.08 00:00 - 2003.11.25 00:00
Модель
Все тики (на основе всех наименьших доступных периодов с фрактальной интерполяцией каждого тика)
Параметры
Lots=0.1; MaximumRisk=0.01; DecreaseFactor=1; MovingPeriod=16; MovingShift=11; 

Баров в истории
19368
Смоделировано тиков
656915
Качество моде
лирования
25.00%


Начальный депозит
10000.00





Чистая прибыль
1695.20
Общая прибыль
4293.20
Общий убыток
-2598.00
Прибыльность
1.65
Матожидание выигрыша
10.80



Абсолютная просадка
40.35
Максимальная просадка (%)
318.50 (3.0%)





Всего сделок
157
Короткие позиции (% выигравших)
73 (26.03%)
Длинные позиции (% выигравших)
84 (32.14%)

Прибыльные сделки (% от всех)
46 (29.30%)
Убыточные сделки (% от всех)
111 (70.70%)
Самая большая
прибыльная сделка
262.55
убыточная сделка
-91.00
Средняя
прибыльная сделка
93.33
убыточная сделка
-23.41
Максимальное количество
непрерывных выигрышей (прибыль)
2 (387.15)
непрерывных проигрышей (убыток)
7 (-287.25)
Максимальная
непрерывная прибыль (число выигрышей)
387.15 (2)
непрерывный убыток (число проигрышей)
-287.25 (7)
Средний
непрерывный выигрыш
1
непрерывный проигрыш
3