Burg Extrapolator - эксперт для MetaTrader 4

version 2, 26/12/2008 - исправлена функция вычисления лотов

Советник использует метод линейного предсказания (linear prediction) Бёрга. Линейное предсказание основано на нахождении будущих значений как линейных функций прошлых значений. Допустим имеется ряд цен x[0]..x[n-1] где более старший индекс соответствует более недавним ценам. Предсказание будущей цены x[n] находится как

x[n] = -Sum(a[i]*x[n-i], i=1..p)

где a[i=1..p] - коэффициенты модели, p - порядок модели. Метод Бёрга находит коэффициенты a[] путем уменьшения средне-квадратичной ошибки на тренировочных n-p последних барах.

Входными данными являются:

MaxRisk - максимальный риск всех одновременных сделок
ntmax - максимальное количество сделок в одном направлении
MinProfit - минимальная предсказанная прибыль, при которой открываются позиции
MaxLoss - максимальный предсказанный убыток, при котором позиции закрываются
TakeProfit
StopLoss
TrailingStop
PastBars - количество прошлых баров используемых для предсказания будущего
ModelOrder - порядок модели Бёрга как фракция от количества прошлых баров (0..1)
UseMOM - включает детренд входных данных: mom(i)=log[p(i)/p(i-1)]
UseROC - включает детренд входных данных: roc=100*(p(i)/p(i-1)-1)

Только одна из переменных UseMOM и UseROC может быть true, т.е. UseMOM=true и UseROC=true не разрешено.

Как и большинство оптимизированных советников, Burg Extrapolator хорошо работатет только на тренировочных барах. Советник будет устойчиво сливать без постоянной пере-оптимизации.