CDM (Calendar Day of Month) - скрипт для MetaTrader 4

ОПИСАНИЕ

В своей книге "Долгосрочные успехи краткосрочной торговли" Ларри Вильямс делает предположение что якобы одни дни торгового месяца отличаются от других. Эти смещения существуют, по его мнению, и их можно использовать. Он считает, что по определенным дням месяца некоторые рынки закрываються в положительной зоне чаще чем в отрицательной, а некоторые дни имеют больший диапозон чем другие дни месяца. Однако, многие обосновано считают, что искать смещения необходимо относительно не торговых дней месяца (Trade Day of Month) как предлагает Лари, а относительно календарных дней месяца (Calendar Day of Month). Данный скрипт и проводит такое исследование.

Важное замечание: результатами работы скрипта необходимо пользоваться крайне осторожно, т.к. масштаб исследования (шаг – один год) не позволяет создавать репрезентативных выборок даже на очень длинной дневной истории, а даже создав такую выборку (например, на истории дневных цен SP500 с 1982 по 2009 год, которую можно скачать вместе с другим скриптом TDW), нельзя экстраполировать эти результаты на текущий рынок, т.к. рынок в текущем масштабе времени (2-5 лет) может (и обязательно будет) торговаться совсем по другому. Т.е., грубо говоря, средняя получаемая величина не имеет ни какого отношения к конкретному субпериоду времени являющимся отрезком на временной оси исследования.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Скрипт имеет два управляемых параметра:
BeginYear - год с которого начинается подсчет CDM
EndYear - год которым заканчивается подсчет CDM
Пример1: BeginYear=1998; EndYear=2008; Будут подсчитаны 11 лет лет статистики, включая 1998 и 1998 годы.
Пример2: BeginYear=2008;BeginEnd=2008; Будет подситан 1 год, 2008.
Пример3: BeginYear=2007;BeginEnd=2008; Будут подсчитаны 2 года, 2007 и 2008
Особенностью является то, что статистика подситывается для каждого года входящего в диапозон BeginYear - EndYear, а затем печатается итоговая статистика. за весь диапозон лет.

Файл выхода состоит из десети колонок см. на примере:

2000   1 2 3 4       5   6   7  8   9     10
CDM-1 8 5 3 62.5 126 76 31 54 -22 70.7
CDM-2 7 2 5 28.6 131 64 -9 27 -37 42.7
CDM-3 9 3 6 33.3 157 76 12 44 -32 57.9
CDM-4 9 5 4 55.6 128 38 7 23 -15 59.5
CDM-5 8 4 4 50.0 109 39 -7 16 -23 40.7
.......... ..


1. Всего дней мясяца в году. например в 2000 году было 8 первых торговых дней месяца.
2. Положительных торговых дней. Т.е. в 2000 году из 8 CDM-1 у 5 цена закрытия дня была выше цены открытия дня.
3. Отрицательных CDM-X (где X – конкретный торговый день месяца). 
4. Процент положительных CDM-X от общего числа CDM-X.
5. Средний диапозон дня, т.е. Максимальная цена дня - Минимальная цена дня. (находится как совокупный диапозон всех CDM-X деленный на кол-во CDM-X)
6. Диапазон цен между открытием и закрытием дня по модулю. Т.е если CloseD1-OpenD1=127 pt, а CloseD2-OpenD2=-43 pt, то их средний диапозон будет 85 pt. = (127+43)/2
7.Диапозон цен между открытие и закрытием дня. Например если CloseD1-OpenD1=127 pt, а CloseD2-OpenD2=-43 pt, то их средний диапозон будет 42 pt. = (127-43)/2 
8. Сколько приходится в среднем положительных пунктов (т.е. Close>Open) на один положительный день. Например каждый положительный CDM-1 в 2000 году давал в среднем 54 пунктов цены.
9. Сколько приходится в среднем отрицательных пунктов (т.е. Close>Open) на один отрицательный день. Например каждый отрицательный CDM-1 в 2000 году отнимал в среднем -22 пункта цены.
10. Процент положительных пунктов (8) от всех пунктов по модулю (6).

Если Вам не совсем ясны результаты работы скрипта, то вы можете более подробно ознакомиться с идеей Торгового дня месяца в книге «Долгосрочные успехи, краткосрочной торговли» Лари Вильямса.