Gandalf - эксперт для MetaTrader 4

                                                                                            Мир изменился  ...    Я чувствую это в воде,я чувствую это в земле,

                                                                                             ощущаю в воздухе.Многое,что было прежде - не вернётся никогда...

                                                                                                                                                          "Властелин колец",Толкиен.

 Идея создания советника Gandalf навеяна этой веткой форума.

    Советник держит открытыми один бай и один селл ордеры (вне зависимости друг от друга)

    до тех пор,пока рынок их не закроет с фиксированными TP или SL.

Вход в рынок происходит на основе двухпараметрического экспоненциального сглаживания

временного ряда с учетом 2-х параметров:

1-й параметр: это параметр размещения цены -S,

2-й параметр: это параметр наклона тренда- T,

Расчеты  идут по рекуррентным формулам:

                                                       S[n]=w*y[n]+(1-w)*(S[n-1]+T[n-1])     

                                                       T[n]=t*(S[n]-S[n-1])+(1-t)*T[n-1]

тогда,"предсказанное" значение :  y[n+1]=S[n]+T[n]

В качестве исходных (т.е. начальных) значений(оценок) для 1-го и 2-го параметра можно

взять коэффициенты из формулы линейной регрессии - отсюда.

__________________________________________________________________________________________

Входные переменые в советнике > 

для лонгов :

       In_BUY=true; -разрешены длинные позиции,

     Count_buy=24; -число баров в истории,на которых сглаживается ВР,

                 w=0.18;  -коэффициет сглаживания  ВР,

           SL_buy=62;  -уровень стоп-лосса,

для шортов:        переменые In_SELL, Count_sell,m,SL_sell - аналогичны.

Переменная Risk = % риска размера открытой позиции(в зависимости от свободных средств).

__________________________________________________________________________________________

Оптимизация проходит в 2 этапа,на постоянном лоте,т.е. Risk = 0;

Этап №1,для лонгов :   In_BUY=true; In_SELL=false; Count_buy от 3 до 120,с шагом 1;

                                                w от 0.05 до 0.6 с шагом 0.01; SL_buy  от 30 до 100,с шагом 1.

Этап №2,для шортов :   In_BUY=false; In_SELL=true;остальное-аналогично.

Советник завораживающе торгует на "жирных" участках тренда на таймфреймах H4 и D - EURUSD,

 однако, для  входа в рынок необходима дополнительная фильтрация с применением индикаторов

на старших таймфреймах.

Примеры.

№1.Движение на север с 1 по19 декабря 2008 г.:

Символ		EURUSD (Euro vs US Dollar)
Период		4 Часа (H4) 2008.12.08 00:00 - 2008.12.17 20:00 (2008.12.08 - 2008.12.18)
Модель		Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
Параметры		In_BUY=true; Count_buy=24; w=0.18; SL_buy=62; In_SELL=false; Count_sell=24; m=0.18; SL_sell=62; Risk=0;
Баров в истории	1049	Смоделировано тиков	121242	Качество моделирования	90.00%
Ошибки рассогласования графиков	19
Начальный депозит	10000.00
Чистая прибыль	461.94	Общая прибыль	653.34	Общий убыток	-191.40
Прибыльность	3.41	Матожидание выигрыша	27.17
Абсолютная просадка	47.50	Максимальная просадка	84.80 (0.84%)	Относительная просадка	0.84% (84.80)
Всего сделок	17	Короткие позиции (% выигравших)	0 (0.00%)	Длинные позиции (% выигравших)	17 (82.35%)
		Прибыльные сделки (% от всех)	14 (82.35%)	Убыточные сделки (% от всех)	3 (17.65%)
Самая большая		прибыльная сделка	122.10	убыточная сделка	-63.80
Средняя		прибыльная сделка	46.67	убыточная сделка	-63.80
Максимальное количество		непрерывных выигрышей (прибыль)	7 (325.00)	непрерывных проигрышей (убыток)	1 (-63.80)
Максимальная		непрерывная прибыль (число выигрышей)	325.00 (7)	непрерывный убыток (число проигрышей)	-63.80 (1)
Средний		непрерывный выигрыш	4	непрерывный проигрыш	1

____________________________________________________________________________________________________________________________

№2.Движение на юг с 24 сентября по 3 ноября 2008 г.:

Символ		EURUSD (Euro vs US Dollar)
Период		4 Часа (H4) 2008.09.22 00:00 - 2008.11.03 20:00 (2008.09.22 - 2008.11.04)
Модель		Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
Параметры		In_BUY=false; Count_buy=24; w=0.18; SL_buy=62; In_SELL=true; Count_sell=24; m=0.18; SL_sell=62; Risk=0;
Баров в истории	1187	Смоделировано тиков	875523	Качество моделирования	90.00%
Ошибки рассогласования графиков	38
Начальный депозит	10000.00
Чистая прибыль	831.10	Общая прибыль	2299.70	Общий убыток	-1468.60
Прибыльность	1.57	Матожидание выигрыша	14.58
Абсолютная просадка	349.80	Максимальная просадка	402.00 (4.00%)	Относительная просадка	4.00% (402.00)
Всего сделок	57	Короткие позиции (% выигравших)	57 (59.65%)	Длинные позиции (% выигравших)	0 (0.00%)
		Прибыльные сделки (% от всех)	34 (59.65%)	Убыточные сделки (% от всех)	23 (40.35%)
Самая большая		прибыльная сделка	258.40	убыточная сделка	-64.70
Средняя		прибыльная сделка	67.64	убыточная сделка	-63.85
Максимальное количество		непрерывных выигрышей (прибыль)	8 (399.80)	непрерывных проигрышей (убыток)	5 (-319.30)
Максимальная		непрерывная прибыль (число выигрышей)	434.30 (4)	непрерывный убыток (число проигрышей)	-319.30 (5)
Средний		непрерывный выигрыш	4	непрерывный проигрыш	3

________________________________________________________________________________________________________________________

В обоих случаях внешние параметры взяты - default-"круглыми"(т.е. по умолчанию).