Gandalf_PRO - эксперт для MetaTrader 4

                                                                                            Мир изменился  ...     Я чувствую это в воде,я чувствую это в земле,

                                                                                             ощущаю в воздухе.  Многое,что было прежде - не вернётся никогда...

                                                                                                                                                          "Властелин колец",Толкиен.

 Идея создания советника Gandalf навеяна этой веткой форума.

    Советник держит открытыми один бай и один селл ордеры (вне зависимости друг от друга)

    до тех пор,пока рынок их не закроет с фиксированными TP или SL.

Вход в рынок происходит на основе двухпараметрического экспоненциального сглаживания

временного ряда с учетом 2-х параметров:

1-й параметр: это параметр размещения цены -S,

2-й параметр: это параметр наклона тренда- T,

Расчеты  идут по рекуррентным формулам:

                                                       S[n]=w*y[n]+(1-w)*(S[n-1]+T[n-1])     

                                                       T[n]=t*(S[n]-S[n-1])+(1-t)*T[n-1]

тогда,"предсказанное" значение :  y[n+1]=S[n]+T[n]

В качестве исходных (т.е. начальных) значений(оценок) для 1-го и 2-го параметра можно

взять коэффициенты из формулы линейной регрессии - отсюда.

__________________________________________________________________________________________

Входные переменые в советнике > 

для лонгов :

                  In_BUY=true; -разрешены длинные позиции,

             Count_buy=24;     -число баров в истории,на которых сглаживается ВР,

                 w_price=0.18;  -коэффициент (фактор) цены,

                 w_trend=0.18;        -коэффициент (фактор) тренда,

                   SL_buy=62 ;         -уровень стоп-лосса в пипсах,

                Risk_buy=0;            - уровень риска в %(в зависимости от свободных средств).

для шортов:        переменые In_SELL, Count_sell,m_price,m_trend,SL_sell,Risk_sell - аналогичны.

__________________________________________________________________________________________

Оптимизация проходит в 2 этапа,на постоянном лоте,т.е. когда Risk_buy=0;и Risk_sell =0; 

Этап №1,для лонгов :   In_BUY=true; In_SELL=false; Count_buy от 3 до 120,с шагом 1;

                                                w_price и  w_trend  от 0.05 до 0.6 с шагом 0.01; SL_buy  от 30 до 100,с шагом 1.

Этап №2,для шортов :   In_BUY=false; In_SELL=true;остальное-аналогично.

Советник завораживающе торгует на "жирных" участках тренда на таймфреймах H4 и D - EURUSD,

 однако, для  входа в рынок необходима дополнительная фильтрация с применением индикаторов

на старших таймфреймах.

Примеры.

№1.Движение на север с 9 по 20 марта 2009 г.:

Strategy Tester Report

Gandalf_PRO

Символ EURUSD (Euro vs US Dollar)

Период 4 Часа (H4) 2009.03.09 00:00 - 2009.03.20 20:00 (2009.03.09 - 2009.03.21)

Модель Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)

Параметры In_BUY=true; Count_buy=24; w_price=0.18; w_trend=0.18; SL_buy=62; Risk_buy=0; In_SELL=false; Count_sell=24; m_price=0.18; m_trend=0.18; SL_sell=62; Risk_sell=0; 

Баров в истории 1060 Смоделировано тиков 464687 Качество моделирования 90.00%

Ошибки рассогласования графиков 3

Начальный депозит 10000.00

Чистая прибыль 355.57 Общая прибыль 419.37 Общий убыток -63.80

Прибыльность 6.57 Матожидание выигрыша 25.40

Абсолютная просадка 116.90 Максимальная просадка 142.10 (1.42%) Относительная просадка 1.42% (142.10)

Всего сделок 14 Короткие позиции (% выигравших) 0 (0.00%) Длинные позиции (% выигравших) 14 (92.86%)

Прибыльные сделки (% от всех) 13 (92.86%) Убыточные сделки (% от всех) 1 (7.14%)

Самая большая прибыльная сделка 58.10 убыточная сделка -63.80

Средняя прибыльная сделка 32.26 убыточная сделка -63.80

Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль) 13 (419.37) непрерывных проигрышей (убыток) 1 (-63.80)

Максимальная непрерывная прибыль (число выигрышей) 419.37 (13) непрерывный убыток (число проигрышей) -63.80 (1)

Средний непрерывный выигрыш 13 непрерывный проигрыш 1

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

№2.Движение на юг с 24 сентября по 31 октября 2008 г.:

Strategy Tester Report

Gandalf_PRO

Символ EURUSD (Euro vs US Dollar)

Период 4 Часа (H4) 2008.09.24 00:00 - 2008.10.31 20:00 (2008.09.24 - 2008.11.01)

Модель Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)

Параметры In_BUY=false; Count_buy=24; w_price=0.18; w_trend=0.18; SL_buy=62; Risk_buy=0; In_SELL=true; Count_sell=24; m_price=0.18; m_trend=0.18; SL_sell=62; Risk_sell=0; 

Баров в истории 1168 Смоделировано тиков 811958 Качество моделирования 90.00%

Ошибки рассогласования графиков 36

Начальный депозит 10000.00

Чистая прибыль 857.60 Общая прибыль 2007.36 Общий убыток -1149.76

Прибыльность 1.75 Матожидание выигрыша 17.87

Абсолютная просадка 67.70 Максимальная просадка 362.42 (3.31%) Относительная просадка 3.31% (362.42)

Всего сделок 48 Короткие позиции (% выигравших) 48 (62.50%) Длинные позиции (% выигравших) 0 (0.00%)

Прибыльные сделки (% от всех) 30 (62.50%) Убыточные сделки (% от всех) 18 (37.50%)

Самая большая прибыльная сделка 251.20 убыточная сделка -64.82

Средняя прибыльная сделка 66.91 убыточная сделка -63.88

Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль) 7 (384.46) непрерывных проигрышей (убыток) 5 (-319.34)

Максимальная непрерывная прибыль (число выигрышей) 394.06 (3) непрерывный убыток (число проигрышей) -319.34 (5)

Средний непрерывный выигрыш 3 непрерывный проигрыш 2

В обоих случаях внешние параметры взяты - default-"круглыми"(т.е. по умолчанию).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Уточнение. К сожалению,в код старой версии советника опубликованного в  CodeBase вкрались 

неточности и ошибки (см.последние комменты к предыдущей версии советника).