Trade-Arbitrage - эксперт для MetaTrader 4

Теория:

На примере EURUSD. Представьте синтетические пары EURUSDx и EURUSDy. Они ходят рядом друг с другом. Открытие по ним разнонаправлено создаст хеджированную ситуацию.
Открытие: BUY EURUSDx и SELL EURUSDy. Через какое-то время закрытие: SELL EURUSDx и BUY EURUSDy.
Прибыль: Profit = (BIDx - ASKx) + (BIDy - ASKy) = (BIDx - ASKy) + (BIDy - ASKx)
В получившейся крайней записи значение первой скобки известно при открытии (BUY EURUSDx и SELL EURUSDy), второй - при закрытии (SELL EURUSDx и BUY EURUSDy).
Условий, при которых Profit будет положительным немало. Одно из них:
При открытии BIDx > ASKy, при закрытии BIDy > ASKx.

Практика:

Представленный советник Trade-Arbitrage эксплуатирует приведенное выше условие (можно модифицировать под любое другое):

Советник проверяет (в реальном времени) ситуации BIDx > ASKy между ВСЕМИ (тысячи вариантов) возможными синтетическими парами. И открывает между ними соответствующие позиции. Это значит, что советник всегда находится в мультивалютном хэдже.

Создается файл ArbitrageStatistic.txt с отсортированными (по частоте) вариантами арбитража.

Пример файла ArbitrageStatistic.txt

Также дописывается (Monitoring = TRUE) в файл Arbitrage.txt каждая ситуация арбитража с подробностями .

Пример файла Arbitrage.txt

Торговля ведется по вариантам пар синтетических торговых инструментов, указанным в файле Trade-Arbitrage.txt (находится в папке experts\files).

Пример файла Trade-Arbitrage.txt

Советник производит достаточные для дальнейшего анализа записи в лог по торговым действиям, их причинам и следствиям.

Иллюстрация работы советника Trade-Arbitrage (снизу) и скриптов NettoTrading (слева) и CheckMyArbitrage (справа)

Мультивалютный хэдж имеется возможность проверить зацикленным скриптом CheckMyArbitrage.

Входные данные:

• Currencies - список валют, из которых будут генерироваться все возможные синтетические пары.
• MinPips - минимально учитываемая (как арбитраж) разница в пунктах (старых) между BIDx и ASKy.
• SlipPage - допустимое проскальзывание в пипсах (брокера) для Market-запросов (у различных брокеров проскальзывание реализовано по разному).
• Lock - разрешать (TRUE) локи или нет (FALSE).
• Lots - объем позиции для открытия/закрытия по сгенерированному символу.
• MaxLot - максимально допустимый лот для одной позиции реального (брокер) символа.
• MinLot - минимально допустимый лот для одной позиции реального (брокер) символа.
• Monitoring - производить подробную запись (TRUE) всех случающихся арбитражных ситуаций в файл или нет (FALSE). Запись занимает время, которое критично для арбитража.
• TimeToWrite - Через какое время (в минутах) будут записываться в файл (ArbitrageStatistic.txt) статистические данные об арбитраже.

Советник учитывает (мультивалютный хэдж не нарушается):

• ошибки торговых приказов (Rejects и т.д.).
• частичное исполнение (Partial Fills). Некоторые брокеры поддерживают такой вид исполнения.
• нюанс, связанный с минимально разрешенным лотом брокера (MinLot).
• при Lock = TRUE количество критичных для арбитража торговых приказов минимально. При этом локированные позиции нивелируются.
• запрет локов (Lock = FALSE).

Возможные проблемы:

• Отрицательные проскальзывания и комиссии "съедают" прибыль.
• Длительные исполнения торговых приказов, во время которых цены на другие символы значительно меняются.
• Асинхронная обработка брокером торговых приказов.
• Малое время арбитража.

Возможные улучшения:

• Использование Limit-ордеров.
• Одновременная отправка по различным символам (эмуляция асинхронности) торговых приказов с нескольких терминалов на одном счету.
• Временной учет асинхронности брокера.
• Сбор и использование большей статистической информации для эксплуатации иных от MinPips условий арбитража. Например, BIDx - ASKy > SPREADx + SPREADy.
• Сбор и использование статистической информации о длительности арбитража.
• Приоритет в очереди выставления торговых Market-приказов (например, по символу с наибольшим тиковым объемом или находящимся в текущий момент в локальном ценовом экстремуме).

Особенности советника:

• Мультивалютный, поэтому для тестере стратегий не годится. Может запускаться, как скрипт.
• Совершенно не используется история цен. Теория арбитража использует неэффективность рынка (котирования), поэтому для работы советника не имеет значение природа котировок.
• Советник не "сливает".