Определяем максимумы и минимумы свингов (Swing Highs, Swing Low)

Свинг - это совсем не джаз или боковой удар в боксе. В трейдинге свинг («swing»), если перевести дословно обозначает колебание, размах или поворот. Многие трейдеры используют в своей торговле стиль, под названием свинг трейдинг. Этот торговый метод, при котором нужно держать открытые сделки примерно 3-5 дневных колебаний рынка в течении нескольких дней (обычно до пяти, семи).

Популярность свинг трейдинга объясняется тем, что трейдер может получать прибыль в независимости от того, куда пойдет цена.  Входить в рынок нужно в ключевых точках или свинг хай или свинг лоу, которые имеют большую силу. Как раз движения рынка от одной ключевой точки до другой и определяет нужно направление для торговли.

Также определения свингов можно встретить в методе Jarroo. Возможно, торгующим по этому методу также будет полезен материал ниже.

Цель свинг трейдера - получение прибыли в долгосрочной перспективе. Для торговли по этому методу необходимо определить вначале что такое рыночные колебания, так называемые Swing Highs (свинг хай) и Swing Lows (свинг лоу), и как их находить на графике. Чему и посвящена сегодняшняя статья.

Учимся идентифицировать свинг хай и свинг лоу

При анализе рынка, всегда стоит уделять пристальное внимание ценовым формациям . Свинг хай и свинг лоу являются двумя из самых важных ценовых формаций (или образований), поэтому каждому трейдеру важно уметь их идентифицировать. Многие трейдеры используют эти области в качестве зон для выполнения входа в рынок на откате при торговле по тренду.  Есть метод, при котором ордера устанавливаются выше свинг хай и ниже свинг лоу.  Но, многим трейдерам, особенно тем, кто только учится читать графики, трудно понять, что нужно для того, чтобы обычный максимум считался свинг хай, а обычный минимум - свинг лоу.

Давайте начнем с двух типов линейных графиков, которые показывают свинг хай и свинг лоу. Под линейными графиками понимаются графики, где отображаются не свечи или бары, а линия, соединяющая только экстремумы колебаний цены. Такой график дает более четкую картину  прошлых и текущих ценовых колебаний.

На рисунке выше показан специфический метод построения свинг хай и свинг лоу, который был разработан Ганном в первой половина 1900-х годов.

Обычный линейный график для нахождения свинг хай и свинг лоу показан ниже. Это наиболее распространенный сейчас вид графиков.  Отметим, что когда отмечаем свинг хай или лоу на графике нам не важно сколько баров должно быть до того момента, как свинг образовался.

Вместо этого, мы позволяем ценовым формациям подтвердить каждый новый ценовой экстремум - и это ключ к пониманию того, что делает опреленный максимум -  "свинг хай".

На графике выше: Двойное дно, Тройное дно, Двойна Вершина, Тройная Вершина рыночные формации, которые могут быть использованы как рыночные поддержка и сопротивление, т.к они часто являются местами размещения sell и buy ордеров. Но они не обязательно являются свинг хай или свинг лоу. Как и все ценовые формации, они должны иметь подтверждение.

Посмотрите внимательно на график, где уже отмечены  Swing High «A» и Swing Low «B». Обратите внимание, что сейчас цена поднялась выше экстремума, обозначенного как Swing High «A». Означает ли это, что сформировался новый свинг хай? Нет, потому что мы еще не знаем остановится ли цена и будет ли этот бар новым максимумом или же цена будет расти и дальше. Разумеется, мы можем предположить, что цена именно сейчас формирует свинг хай. Но это не свинг хай, пока нет ценовых формаций, которые могут подтвердить эту точку как экстремум. Все не так запутанно, как кажется. Попытаемся найти лучший пример экстремумов, которые еще не подтверждены экстремумами ценообразования:

Изучив график, можно увидеть серию более низких минимумов и более низких максимумов. Это движение началось после того, как был сформирован ценовой максимум. Но заметьте, что цена еще не торговалась ниже предыдущего минимума (бар в крайнем левом углу графика).

Пока ничего нам не говорит, что этот новый минимум является свинг лоу.

Рассмотрим еще пример.

Посмотрите на рисунок.  На первый взгляд, это выглядит так, как будто цена оставила максимум и теперь торгуется ниже. Так что большинство трейдеров сказали бы, что этот максимум и есть свинг хай. Но так ли это? В этом случае цена достигла нового максимума, а затем снизилась и
теперь повторно тестирует предыдущий минимум. Фактически, в настоящий момент последний бар является частью паттерна «Двойное дно», что является важным сигналом, но не может использоваться для подтверждения этого максимума в качестве свинг хай.

Только минимум, который будет ниже свинг лоу А (SWL A) сможет подтвердить, что максимум, который цена создала двумя барами ранее и есть настоящий свинг хай.

Цена пробила паттерн двойное дно и минимум Swing Low 'A' и это подтверждает максимум как свинг хай (отмеченный на графике ниже как Swing High 'B')

Цена пока не торгуется выше Swing High, чтобы подтвердить этот минимум как Swing Low. Только максимумы, которые выше Swing High могут подтвердить минимум как свинг лоу.

Требуются новые минимумы для подтверждения свинг хай и новые максимумы для подтверждения свинг лоу. Торговля следуя этим движениям вперед и назад и называется свинг трейдинг.

Как только вы научитесь определять свинг хай и свинг лоу, вы можете начать предвидеть, что потребуется, чтобы следующий экстремум стал свинг хай или свинг лоу и использовать это в своей торговле.

Свинг хай 'B' подтверждается, когда цена торгуется ниже предыдущего минимума, который сформировал Свинг лоу 'A', и обратите внимание, что цена сейчас делая ряд более низких минимумов и более низких максимумов. Цена уже сформировала свинг лоу? Помните, только новый свинг хай выше экстремума может подтвердить свинг лоу. Пока еще нет никаких намеков на то, что цена сформировала свинг лоу.

После резкого падения цена консолидируется, образуя область затора. Консолидации, как правило, обозначают, что цена восстанавливает энергию, делая перерыв после сильного движения. Обратите внимание, что за консолидациями часто следует серия ложных пробоев, поэтому может быть опасно слепо покупать или продавать в этой области. Создала ли цена новый свинг лоу? Давайте посмотрим:

Мы рассматриваем консолидацию и поглощающий бар перед ней как ценообразование. Теперь, когда цена поднялась выше консолидации и бара, который ее вмещает, паттерн двойное дное ниже консолидации, становится подтвержденным Swing Low (SWL B).
Обратите внимание, что мы пока не можем определить новый свинг хай.

Как только цена опускается ниже двойного дна, который образует Swing Low 'B', Swing High 'C' подтверждается. Именно такие движения цены вперед и назад учатся предвидеть и торговать свинг трейдеры. Чем лучше вы сможете прогнозировать формирование и подтверждение свингов, тем лучше будет ваша торговля как свинг трейдера.

Несмотря на то, что цена пробила низ консолидации, она осталась там ненадолго, так как эта область имеет сильную поддержку и скоро цена выросла и торгуется теперь выше, чем Swing High 'C', и это делает Swing Low 'C' подтвержденным.

Пониять природу свинг хай и свинг лоу не так сложно. Немного практики и вы научитесь определять что нужно, чтобы подтвердить новый свинг.

Источник: статьи Timothy Morge

Скачать