Hikkake - паттерн для выявления долгосрочных сигналов

Графические паттерны прайс экшен по большей части разделяются на "разворотные " или "продолжения". Однако есть один паттерн, который уникален среди всех формальных технических паттернов тем, что не принадлежит ни к разворотным паттернам, ни к паттернам продолжения. Он известен как паттерн Hikkake. В своей статье, названной "Паттерн Hikkake", размещенной на этом сайте в апреле 2012, я описал его подробно.

Паттерн берет свое название от японского глагола "Hikkake", что означает "обмануть" или "поймать в ловушку". У паттернов Hikkake нет никакой предполагаемой роли; они могут быть найдены с одинаковым постоянством на вершинах рынка и в основаниях, так же как и в середине существующей тенденции.

Разворотные паттерны обычно отмечают кульминацию ценовой тенденции, особенно главных продолжительных тенденций.

Паттерны продолжения обычно представляют паузы (от краткосрочной до среднесрочной), которые образуются между начальной и конечной точками тенденции. В соответствии со своим названием паттерны продолжения представляют только паузу активности, сопровождаемую продолжением предыдущей тенденции. Паттерны разворота представляют окончание тенденции (скажите себе как Арнольд Schwarzenegger "я не вернусь!").

Пионером определения этих категории был покойный Richard Schabacker, который написал два конструктивных текста в области технического анализа – “Stock Market Theory and Practice” (1930), на 800-страничный том, который представлял классические паттерны, такие как треугольник и голова-и-плечи, и “Technical Analysis and Stock Market Profits: A Course in Forecasting” (1932), который был посвящен исключительно уточнению и совершенству владения паттернами, описанными в его первой книге. Во второй книге, Schabacker подробно описал различиях между паттернами продолжения и разворота. Спустя почти столетие, трейдеры и аналитики единодушно приняли это разделение паттернов и ввели их в лексикон своего ремесла.

Сущность паттернов Hikkake - направленное ценовое движение, которое выходит за границы предопределенного торгового диапазона, сопровождаемое полным восстановлением первоначального движения в противоположном направлении. Это восстановление первоначального движения, определяет торговый вход.

Если бы паттерн Hikkake принадлежал какой-нибудь категории вообще, это была бы отдельная категория, известная как паттерны "ложного прорыва", термин Вашего автора, представленный финансовому сообществу в двух статьях, написанных почти десятилетие назад: "Торговля ложного движения с (помощью) паттерна Hikkake" в в апреле 2004 в журнале “Active Trader” и "Определение Рыночного Обмана с (помощью) паттерна Hikkake" в ноябре 2004 в журнале “The Technical Analyst”.

Паттерн Hikkake особенно полезен для идентификации долгосрочных сигналов, на основе недельных и месячных временных интервалов. Например, нет никакой необходимости субъективно интерпретировать, сформировало ли множество отдельных дневных баров действительный долгосрочный паттерн или нет. Вместо этого, паттерн Hikkake фокусируется первоначально только на двух барах:

• первый бар представляет наш "строго определенный торговый диапазон"
• второй бар представляет наше "ложное движение".

Как только эти два бара идентифицированы, триггерная цена входа в сделку известна. Затем дело только в ожидании того, что цена восстановит свое первоначальное движение, таким образом инициируя торговый вход - или нет. Паттерны Hikkake будут часто образовываться на графике, но не всегда инициироваться. Никаких проблем; только переходите к следующему паттерну.

Давайте рассмотреть на некоторые примеры паттернов Hikkake, которые обеспечили главные долгосрочные сигналы, как разворота, так и продолжения, как в акциях, так и товарах. Наш "строго определенный торговый диапазон" представлен внутренним баром (выделен розовым цветом на наших графиках). Внутренний бар - просто бар, который не в состоянии преодолеть как максимум, так и минимум предыдущего бара. В конце 2008, International Paper (IP), одна из самых больших компаний в мире по рыночной капитализации, которая производит бумагу и упаковочные материалы, уже находилась в нисходящем тренде в течение двух месяцев (июль и август). Однако в сентябре торговля акциями IP не смогла преодолеть как максимум, так и минимум предыдущего месяца, таким образом формируя внутренний бар. Ложный прорыв вниз произошел в октябре, он выделен синим цветом на графике. Вход в сделку был инициирован как только курс акции упал ниже минимума внутреннего бара (бар розового цвета). Это - пример паттерна Hikkake, который здесь выступает как паттерн продолжения.

В следующих двух графиках мы видим, как паттерн Hikkake выступает в роли паттерна продолжения тренда на месячных графиках International Business Machine (IBM) и Apple Computer (AAPL). Далее мы рассмотрим некоторые паттерны Hikkake, которые выступали как главные паттерны разворота, показывая разворот предыдущего тренда и торговый вход в направлении новой тенденции. Конечно, самый большой и самый незабываемый бычий рынок в истории был пузырем интернет - технологий, который закончился в 2000. На этом следующем графике кэш-индекса SP500 мы можем видеть, как внутренний бар сопровождался ложным прорывом вверх. Возможное восстановление ниже минимума внутреннего бара инициировало вход в продажу, основанный на паттерне Hikkake. В конце 2001 к началу 2002, паттерн Hikkake появился на месячном графике как фьючерса Природного газа Nymex (NG) и Nymex WTI Сырой нефти (CL), показывая начало главного бычьего движения на обоих рынках.

На следующих двух графиках мы можем видеть, как паттерн разворота Hikkake появился снова как на NY фьючерсе Кофе (KC) в конце 2008 и в тяжелом машиностроении Caterpillar (CAT) в середине 2002.

Основная идея заключается в том, что простые, но эффективные паттерны могут быть определены дискретно, таким образом, уменьшая субъективность, и что такие паттерны могут служить эффективным средством идентификации продолжений и разворотов главных долгосрочных тенденции.

Автор: Daniel Chesler, CMT*

Индикатор паттерна Hikkake для MQL5

Авторы индикатора разработали его взяв за основу теорию Дэниела, описанную выше.

Minions.Hikkake.mq5 отрисовывает 3 больших точки, когда паттерн обнаружен. Потом, на последующих 3 свечах будут установлены небольшие точки, которые обозначают место теоретического входа в рынок. А когда цена дойдет до этих точек, отображается стрелка  Buy/Sell.

Скачать индикатор паттерна Hikkake для MetaTrader 5>>>