Пирамидинг в трейдинге

пирамидинг

  1. Что такое пираминидг в трейдинге

    1. Алгоритм торговли стратегии пирамидинга

    2. Основная идея пирамидинга

  2. Как правильно пирамидировать позиции. Практический пример

  3. Как математически просчитать пирамидинг

  4. Заключительные размышления о пирамидинге

Часто приходится слышать: “Позволяйте прибыли расти”. Классно!!! Только КАК это сделать? Как с небольших позиций извлекать большие прибыли? Вы, вероятно, задавали себе этот вопрос много раз. Как и в случае многих других старых торговых афоризмов, кажется, что они довольно расплывчаты и не дают никаких подробностей, как достигнуть всех этих замечательных вещей, о которых они рассказывают. Сегодня мы будем обсуждать такой метод торговли как пираминдинг.

Не каждая транзакция подходит для пирамидинга, на самом деле большинство из них не подходят, но те, которые подойдут, могут принести много денег и быстро. Одна пирамидная сделка может принести чистую прибыль 10: 1.

Что такое пирамидинг

Пирамидинг - это довольно сильный метод торговли, который можно использовать при достаточно сильных трендах. Сам пирамидинг это постоянное открытие все новых ордеров при достаточно серьезных движениях цен на Форекс или на фондовых рынках. Новые ордера открываются за счет полученного профита от предварительно открытых ордеров. То есть имеем, так сказать, пирамиду ордеров. Еще существует другое название пирамидинга -  это антимартингейл. Например, если в обычном методе Мартингейла позиции увеличивают при потерях, то открывают ордера при получении доходов.

Алгоритм торговли стратегии пирамидинга

  1. Пожалуй, все видели на графиках достаточно мощные тренды по почти всем торговым инструментам? То есть, начался тренд, и трейдер получил первый профит от этого движения.

  2. Далее выставляется сразу же стоп с фиксированием некоторой прибыли, перестраховывает трейдера от убытков при изменении тренда или откатах. Цена же, как правило, идет дальше и фундаментальный и технический анализ говорят о продолжении движения цены.

  3. Уже имеется полученная  прибыль от первого открытого ордера и достаточно маржи для открытия еще одного ордера. Открываем еще один ордер и ожидаем, когда его можно перевести в небольшой доход по стопам в безубыточность.

  4. Если цена продолжает движение дальше, то стоит подтянуть стопы по цене и открыть новый ордер. Но заработок уже идет от двух ордеров и поэтому возможно открываться объемом в два раза большим.

  5. При дальнейшем движении стараемся выставить стоп в безубыточность хотя бы в плюс один пункт. Это важно для тех счетов которые подключении к рибейту (возврате части спрэда). Следующий ордер будет уже в четыре раза больше за первые два и поэтому не тяжело понять, что трейдер при такой торговле имеет лавинообразный сбор профита.

А подсчитать очень легко, все зависит от самого движения цены. А что будет выходить при этом: 1 + 1 + 2 + 4 + 8 + 16 + 32 + 64 + ... и так далее. То есть, начав с небольшого лота 1,0 по ходу трейдер по нашему образцу в работе имеет уже 128,0 лотов. Конечно, найти подобные движения не всегда возможно, но они существуют и надо иногда просматривать все торговые инструменты.

Итак, в чем заключается пирамидинг?

Основная идея пирамидинга

Пирамидинг позволяет вам «играть с деньгами рынка», потому что по мере того, как позиция движется в вашу пользу, вы перемещаете стоп-лосс ниже (или выше) для хеджирования прибыли, когда добавляете еще одну позицию. По сути, это означает, что ваш общий риск на сделку остается неизменным или уменьшается, когда вы хеджируете прибыль, но ваша потенциальная прибыль увеличивается, если вы сделаете это исправление (подробнее об этом позже в статье).

Однако имейте в виду, что, хотя преимущества пирамидинга велики, риски также могут быть большими, если вы не будете делать это правильно. Если вы не перемещаете стоп-ордер, чтобы поддерживать общий риск на том же уровне или ниже, каждый раз, когда вы добавляете позицию, вы опасно повышаете свой уровень риска. Это, в свою очередь, может привести к оплате вашего счета. Кроме того, поскольку вы будете перемещать стоп-лосс, возможно, более жестко, чем если бы вы не строили пирамиду своей позиции, поскольку торговля идет в вашу пользу, это увеличит вероятность того, что рынок вернется против вас и закроет все ваши позиции.

Мы пытаемся построить сделку пирамидой только в том случае, если мы убеждены, что рынок находится в «одностороннем» движении с сильным импульсом. Это совсем не обязательно должен быть прорыв, это просто должен быть значительный шаг, после которого вы хотите получить сильный импульс.  Например, акции компании Амазон с началу 2015 года по 7 месяцев выросли на 29 000 пунктов, а за 11 месяцев уже на 39 000 пунктов, причем стоимость пункта такая же, как у пары евро / доллар, то есть 1 стандартный лот равен 10 долларам. Риски будут те же, что при открытии первого ордера, потому что у нас есть страховка стопам хотя и доходами. Также надо отметить, что стопы могут выбиваться также гэпами, а потому они закрывают ордер по новой цене.

Теперь, когда мы рассмотрели, что значит «играть на деньги рынка» и потенциальные риски пирамидирования, давайте поговорим о том, как правильно строить пирамиды, чтобы вы могли избежать дополнительных рисков, но при этом иметь шанс получить большую прибыль ...

Как правильно пирамидировать позиции

Основная концепция пирамидинга - добавление позиций, когда рынок движется в вашу пользу. Вы перемещаете свой стоп-лосс вверх или вниз (в зависимости от направления сделки) для хеджирования прибыли при добавлении позиции. Таким образом, вы можете сохранить свой общий риск на уровне 1R, увеличивая при этом свое присутствие на рынке.

Таким образом, когда вы добавляете позицию, ваша потенциальная прибыль увеличивается в геометрической прогрессии, в то время как ваш начальный риск (1R) остается неизменным. Как трейдеры с пирамидальными позициями, мы надеемся, что это не потрясет рынок и не заставит нас остановиться, прежде чем мы сделаем значительный шаг в нашу пользу.

Подумайте об этом так: рынок создает импульс в вашу пользу, возможно, до такой степени, что прибыль составляет 1R или 2R. Затем вы добавляете еще одну позицию, в то время как SL-ордер первой позиции вы перемещаете на уровень «безубыточности» или получаете прибыль в размере 1R. Вы по-прежнему подвержены риску 1R во второй пирамидальной позиции, но теперь у вас двойной размер позиции, поскольку первая сделка все еще работает.

Например, давайте посмотрим, как может выглядеть правильная пирамида позиций, это также даст вам лучшее математическое представление по этой теме:

Предположим, что пара EURUSD находится в нисходящем тренде. Вы видите устойчивый сигнал на продажу на пин-баре, который показал откат от уровня сопротивления 1,3670. Цена соответствовала этому уровню, и, конечно же, это ключевой уровень на графике, поэтому вы решили, что это хорошее место для размещения стоп-лосса прямо над ним. Таким образом, ваш стоп-лосс находится на уровне 1,3700, размещение стоп-лосса очень важно, и вы не должны относиться к нему легкомысленно.

Тогда нет очевидной / значительной поддержки до уровня 1.3200, поэтому вы решаете увеличить прибыль от этой сделки и посмотреть, пойдет ли тренд в вашу пользу. Ваш предопределенный риск на сделку будет составлять 200 долларов, для простоты математики, допустим, вы продали 2 мини-лота по цене 1,3600; 100 пунктов x 2 мини-лота - 1 лот (1 мини-лот - 1 лот = 1 доллар / пункт) = риск 200 долларов.

Вы решаете, что уровень риска / прибыли для этой сделки будет 1: 3, поэтому вы устанавливаете свою начальную цель на 1,3300 и планируете добавить две позиции: первую с прибылью в 100 пунктов и другую, когда начальная позиция достигнет 200 пунктов. Вы собираетесь это сделать, потому что на рынке сильный тренд, и вы чувствуете, что есть хороший шанс, что тренд продолжится без большого отката.

Вот как это будет выглядеть:

пирамидинг пример 1

Сделка прошла в вашем направлении, поэтому вы следуете своему плану, добавляя 2 мини-лота по 1,3500. Таким образом, вся ваша позиция составляет 4 мини-лота или 4 доллара на пипс, что означает, что потенциальная прибыль от этой сделки теперь составляет 1000 долларов при условии, что цена достигнет цели 1,3300.

Важно: перед входом во вторую позицию переместите SL-ордер первой позиции на 1.3600, и тогда это будет «безрисковая сделка» (обеспеченная BEP). Стоп-лосс вашей второй позиции также будет на уровне 1,3600, поэтому общий риск этих двух позиций по-прежнему составляет 200 долларов США, но помните, что потенциальная прибыль почти в два раза 

пирамидинг 2

Позиция все еще движется в вашу пользу, поэтому вы решаете добавить последние 2 мини-лота к исходной позиции. Теперь каждый пункт, следующий за ней, приносит вам 6 долларов прибыли. Потенциальная прибыль составляет 1200 долларов, что вдвое больше, чем было, когда вы вошли в свою первую сделку, и лучшая часть - теперь ваш общий риск составляет 0 долларов ...

Вы, наверное, спросите: как такое вообще возможно? Вы переместили стоп-лосс ниже до 1,3500 по предыдущим двум позициям, обеспечили прибыль в размере 200 долларов на первой позиции, в которую вы вошли по 1,3600, и снизили риск своей второй позиции, переключившись на «безубыточность». $ 200 прибыли, закрепленной в первой позиции, обеспечили добавленный риск в последней позиции, что сделало всю транзакцию «безрисковой»; вот как вы «играете на рыночные деньги».

пирамидинг 3

Вам еще больше повезло, и сделка достигла вашей цели 1,3300, все три позиции теперь закрыты, и вы заработали в 6 раз больше, чем вы рисковали, поэтому соотношение риска и прибыли составило 1: 6. У вас никогда не было риска в 200 долларов (1R) в любой момент времени, а в итоге вы получили прибыль в размере 1200 долларов.

Теперь вы понимаете, пирамидинг - это способ получить прибыль ...

получаем прибыль от пирамидинга

Как математически просчитать пирамидинг

А подсчитать совсем не сложно, все зависит от самого движения цены. А что будет выходить при этом:

1 + 1 + 2 + 4 + 8 + 16 + 32 + 64 +... и так далее. 

То есть, начав с небольшого лота 1,0 трейдер по нашему образцу в работе имеет уже 128,0 лотов. Конечно, найти подобные движения не всегда возможно, но они существуют и надо порой просматривать все торговые инструменты. 

Как реально просчитать математически сам пирамидинг? Это просто. Имеем плечо 1/200 и зашли на продажу/покупку, например евро/доллар. Здесь все просто, если пара прошла, например, 55 пунктов, это как раз те средства, которые нужны для новой маржи для открытия нового ордера, потому что при курсе 1,1000 для нового ордера, при плече 1/200, этого будет как раз достаточно. Стоит найти у своего брокера калькулятор трейдера и все сверить. Для плеча 1/1000, например, достаточно будет только 11 пунктов хода в прибыль, чтобы получить маржу для следующего ордера. Но здесь есть некоторые нюансы.

Со своей стороны довольно сложно вести подтягивания стопов и за ними открытия все новых ордеров, а особенно тогда, когда их открыто уже довольно много. Тем более не забываем, что есть также откаты и они будут эти последние ордера просто выбивать из колеи. В результате будет закрыто довольно много ордеров, выбитых по стопу. Поэтому считаю, что ориентировочно пунктов 50, или даже меньше, будет достаточно для более спокойной торговли. Плечо стоит взять максимальное. Например, сейчас как раз начал присматриваться к основной из пары фунт/доллар, возможно даже сегодня видим его самую нижнюю границу руж. То есть, надо периодически держать график по определенным парам под присмотром.

Здесь стоит также заметить, что для торговли парами лучше использовать максимальное плечо, потому что заходить в рынок бывает лучше на откатах и при этом несколько большими лотами, что дает небольшое плечо при его большей маржи на открытие. При торговле акциями большого плеча брокеры не дают (это возможно увидеть, максимальное 1/20 и минимальное 1/5 – 1/10, в зависимости от брокера), но там гораздо большие тренды могут быть. Однако акции торгуются только одну сессию в сутки и поэтому на них бывают почти каждый день разрывы в ценах, поэтому начинать строить пірамідинг стоит из валютных пар.

Также существует мнение, что первые ордера открывать большими лотами, по причине того, что трейдер заходит на пиках и ему будет намного проще потом работать с лотами и ставить их даже намного меньше полученной прибыли и тем более небольшой маржи. У трейдера при этом всегда будут на графиках мониторингов кривые линии реальных средств выше кривых линий баланса, это довольно сильно нравится всем без исключения инвесторам, которые видят, что счет значительное время работает без просадок и его доходы достаточно сильно растут. А как растут и с какой силой, зависит, конечно, от тренда и умений самого трейдера.

Однако не для всех торговых инструментов плечо можно взять, например, 1/1000 и даже 1/50 не на всех существует. Так акции у одного брокера торгуются с плечом 1/20, а в другой уже 1/10. Однако, движение цены некоторых акций достаточно мощный, но с ними стоит строить пирамиду иначе, открывая новый ордер на откатах цен. Также, его величину следует просчитывать в калькуляторах трейдера вашего брокера.

Вот, например, для акций Амазон сейчас при плече 1/20 и цене 660 долларов имеем залог достаточно высокий, на 1 лот получается 33 доллара. Например, за день цена подросла на 1000 пунктов, то трейдер смог бы заработать 10 тысяч долларов при таком лоте. А если провел бы пірамідинг то, возможно, получил бы в десять раз больше. Достаточно большие деньги получаются. Бывало с этими акциями, что они открывались с Гэпом более чем в 10 тысяч пунктов-на рост. Пожалуй, стоит все таки дождаться снижения цены, однако этот самый крутой интернет магазин должен перед рождественскими праздниками сделать новые рекорды.

Также стоит отметить, что Гэпы на акциях и на валютных парах довольно сильно отличаются. Если на форекс они сразу же в понедельник отрабатываются, то на акциях такое бывает гораздо реже, чтобы за сессию они відпрацювались. Эти разрывы в ценах бывают по тренду гораздо больше разрывы против тренда.

Лучше всего пирамидинг будет проходить от пиков уровней цен. Также им стоит пользоваться на акциях. Если начать с акций, то здесь не все так просто, в акциях постоянно бывают сильные откаты и падения. Пожалуй, стоит начать строить от серьезных уровней и падений цен. Вот, например, снижения цены пары фунт/доллар от уровня 1,7200 пролетело примерно 2200 пунктов или реальных 2200/50= 44 уровней! Фантастика просто! Довольно неплохо все получилось. Или не так?

пирамидинг 5

Заключительные размышления о пирамидинге

В приведенном выше примере мы использовали относительно низкую сумму риска - 200 долларов на сделку. Однако, как видите, пирамидинг может быстро увеличить вашу прибыль. У вас есть возможность за короткое время превратить риск в 1000 долларов в прибыль в размере 10 000 долларов при сделке риск: вознаграждение 10: 1. Такие виды сделок очень возможны, если вы торгуете в четком движении, которое может быть значительным в течение дня или, возможно, в течение недели.

Важно понимать, что требуется опыт, чтобы знать, когда пирамидирование сделок может быть хорошей идеей, а когда нет. Однако если каждые 3 или 4 месяца вы будете заключать успешную пирамидальную сделку, у вас все будет хорошо.

Еще один важный момент - нельзя позволять жадности взять верх. Еще до того, как вы начнете торговать, вам нужен план относительно того, сколько позиций вы добавите, когда вы это сделаете и т. д. Не пытайтесь полностью импровизировать, иначе вы закончите торговать сверх меры и, вероятно, потеряете деньги. Каждая транзакция индивидуальна, и нет четких правил, но общая концепция пирамидирования для увеличения прибыли универсальна. Будьте уверены, что вы перемещаете стоп-лосс вверх или вниз, чтобы компенсировать новый риск, который вы берете на себя при добавлении позиции, иначе вы потенциально будете наращивать свои убытки, а это не то, что вы хотите делать.

Кроме того, никогда не открывайте убыточную позицию, трейдеры часто совершают эту ошибку, и это быстрый способ очистить ваш счет. Если рынок движется в вашем направлении, вы можете добавить позицию, как описано выше, но если рынок развернется против вас, вы должны выйти из сделки вручную или с помощью SL-ордера.

воскресенье, ноября 29, 2020

Оставить отзыв

 

  • Cкидка 25% на Forex Tester
  • Скидка до 62,5% на сервис данных
  • Экономия до $228 при покупке Forex Tester + сервис данных

Купить со скидкой 

скачать форекс тестер
Не рискуйте настоящими деньгами! Экономьте время, тестируйте и совершенствуйте Ваши стратегии в программе ForexTester.

Еще на эту тему:

Как выставлять стоп лосс и тейк профит

Многие трейдеры могут успешно назвать направление рынка, найти точку входа, однако, часто выходят из своих сделок слишком рано — это связано с...

читать
чек лист на форекс

Скажите, как часто открывая следующую сделку, вы сверяетесь с каким-либо контрольный списком, чтобы убедиться, что все условия для торговли...

читать
как правильно рассчитывать размер прибыли и убытка на форекс

Эта статья отвечает на очевидный, на первый взгляд, вопрос: как рассчитать прибыль от сделки (или профит) на Форекс. Тем не менее большинство...

читать
простое определение соотношения риска к прибыли на форекс

В этом материале показан интересный, на мой взгляд, способ наглядного отображения соотношения Риск/Прибыль (Risk / Reward или R/R), который можно...

читать
Правиправильный выход из сделки Форекс

Какое самое трудное решение приходится принимать трейдеру? Очень многие ответят, что это именно выход или закрытие сделки.

За годы торговли...

читать
что делать, если у вас серия убыточных сделок

Время от времени у всех трейдеров случается серия из нескольких потерь подряд. Однако, что определяет, будет ли это насколько опустошающая серия,...

читать
торговля от коррекции тренда

Трейдинг - это просто, но люди любят все усложнять. Я (Нил Фуллер) знаю это, так как и сам был таким. Когда я начал работать на Форекс, а...

читать
размещение стопа

Думаю каждый трейдер знает, как важно выбрать правильное место для установки стоп лосса. В этом материале обсудим, почему более широкие стоп лоссы...

читать
зоны событий

Для понимания общей картины рынка, отраженной на графике, трейдеры price action в первую очередь, обычно, строят уровни поддержки и сопротивления...

читать
торгуй, как профессионал

Вы задавались вопросом, как торгуют профессиональные трейдеры, чтобы добиться успеха в долгосрочной перспективе? Не так сложно добиться нескольких...

читать

МЫ ВКОНТАКТЕ - Подпишитесь, чтобы не пропустить новые материалы

© forex-method.ru, 2021 - любое копирование материалов только при указании ссылки на источник

  • Написать нам: info@forex-method.ru

Go to top