Практическое применение индикатора канала Дончиана в долгосрочной торговой стратегии

индикатор канал дончиана

Канал Дончиана (иногда можно встретить название Канал Дончяна) наиболее известен среди трейдеров старой закалки, имеющих многолетний опыт торговли на финансовых рынках. Это связано с тем, что этот канал назван в честь Ричарда Дончиана -  пионера механических торговых систем и легендарной фигуры в мире трейдеров (хотя большинство о нем, к сожалению, не знает). Именно Дончиана считают автором систем, основанных на следовании за трендом. Стоит упомянуть, что знаменитая торговая система "Черепах-трейдеров" основана на его исследованиях. 

Современные трейдеры часто не используют канал Дончиана в работе, потому что на дворе 21-й век и можно найти гораздо более сложные методы торговли, часто основанные на компьютерных алгоритмах. Однако, Donchian channel - это очень полезный индикатор, и не стоит сбрасывать его со счетов.

Как использовать канал Дончиана в трейдинге?

Сам канал Дончиана - очень простой канал, показывающий волатильность цен. Он создает область между самыми высокими суточными максимумами и самыми низкими суточными минимумами за последние "n" дней на графике. 

Таким образом, верхняя граница рассчитывается как самая высокая цена , а нижняя - самая низкая цена за n- период.

Канал Дончиана - индикатор, который будет полезен для наблюдения за колебаниями цены на рынке. Если цена стабильна, канал будет относительно узким. Если цена будет меняться чаще, канал будет шире. Таким образом, получается что ширина канала как визуально, то и в количественном выражении (например, пункты) может выступать в качестве самостоятельного индикатора волатильности. 

 Его основное использование, однако, состоит в том, чтобы подать сигнал на открытие длинной или короткой позиции.

]]>Канал Дончиан]]>

Подробно торговле с использованием канала Дончиана написано в книге Ричарда Вайсмана (Richard Weissman) "]]>Механические торговые системы
Психология трейдинга и технический анализ
]]>".

Donchian Channel Indicator - Скачивание и установка на MT4, MT5

Внимание! Индикатор канала Дочиана не установлен по умолчанию в платформы Metatrader 4 и Metatrader 5. Вы можете скачать их по ссылке ниже:

канал дочиана скачать

Устанавливается индикатор также, как любой другой:

  1. Скачиваете файл на компьютер и распаковываете его
  2. В терминале Metatrader в вверхнем меню "Файл" выбираете "Открыть каталог данных"
  3. В открывшемся окне находите папку MetaTrader 4\MQL4\Indicators и копируете туда индикатор
  4. После чего индикатор доступен для работы в MT4 (MT5). Вы можете найти его в "Навигаторе" - "Индикаторы" - "Пользовательские". Если вы не видите установленного индикатора, кликните правой кнопкой мыши в меню "Индикаторы" и выберете команду "Обновить".

Долгосрочная стратегия на основе канала Дончиана - Long Term Donchian

Рассмотрим настройки и инструменты, используемые в стратегии Long Term Donchian

Рабочий таймфрейм: D1

Индикаторы:

  • канал Дончиана с периодом 20

  • канал Дончиана с периодом 5

Основным инструментом, используемым в этой стратегии, является (как понятно из названия) является канал Дончиана, который показывает максимальные и минимальные уровни за данный период. Традиционно, канал Дончиана отрисовывается на основе 20 периодов дневного графика. Такие параметры также должны быть использованы в стратегии.

Кроме того, следует добавить второй канал Дончиана с параметрами 5 периодов.

Конечно, помните, что определение преобладающего тренда на графике является приоритетной задачей, поэтому график будет обогащен классической скользящей средней с периодом 100 - SMA(100). Благодаря этому будет легче решить, произошел ли конкретный прорыв в направлении тренда более высокого порядка.

Открытие позиции

Трейдер должен определить тренд на основе SMA(100). Нужно учитывать не только расположение цены относительно средней, но также ее угол наклона.

Следовательно, если цена выше средней, а угол наклона направлен вверх, то трейдер сталкивается с восходящим трендом и поэтому должен рассматривать только открытие длинных позиций. 

В случае нисходящего тренда цена будет ниже средней, а угол ее наклона будет указывать вниз. В этом случае единственное правильное направление для открытия позиции - продажи. Эти правила соответствуют принципу «Никогда не играй против тренда», который, вероятно, слышал каждый трейдер.

Вход в позицию происходит, когда трейдер наблюдает пробитие максимума за последние 20 дней на графике D1, одновременно обнаруживая восходящий тренд на дневном графике.

 В случае нисходящего тренда, сигнал на короткую позицию генерируется, когда цена пробивает минимум за последние 20 периодов.

]]>Канал Дончиан - торговая система]]>

Примеры сделок.

Не рискуйте настоящими деньгами! Экономьте время, тестируйте и совершенствуйте Ваши стратегии ]]>в программе ForexTester]]>.

Покупки:

покупка по стратегии канал дончианапокупка

Продажи:

продажи по стратегии канал дончиана

Выход из позиции в стратегии на основе канала Дончиана

После определения условий для открытия сделки нужно определиться, когда ее нужно закрывать. В стратегии не используются традиционные методы для определения целевых уровней. То есть нет уровня, где будет установлен Take Profit.

В этом методе торговли допускается только перемещение ордера Стоп-лосс для получения прибыли. Это основано на предположении, что в случае разворота тренда мы как можно скорее отрезаем убытки, а когда рынок подтверждает наши предположения, то следим за движением столько времени, сколько необходимо, создавая потенциал для неограниченной прибыли. Стоп лосс определяется по 5-дневному каналу Дончиана. В случае длинной позиции Stop loss находится ниже канала, а в случае короткой позиции - выше.

Также можно воспользоваться одним из трех основных методов для измерения прибыли (убытка) по сделке

Управление капиталом

Стратегии с использованием дневных графиков вызывают у трейдеров смешанные чувства. Одним не нравится то, что позиция развивается слишком медленно и сигнала приходится ждать слишком долго. Другим нравится отсутствие шума и более качественные сигналы. Истина, как это обычно бывает, лежит где-то посередине.

В такой стратегии трейдер должен вооружиться величайшим достоинством каждого валютного спекулянта, то есть терпением.

Неописуемым преимуществом стратегии Long Term Donchian является возможность резервирования потенциально неограниченной прибыли при одновременном ограничении риска путем перемещения Stop Loss. Рекомендуется рисковать не более, чем 2 - 3% от размера торгового счета на сделку.  Это позволит не слить депозит в случае серии потерь

Масштабирование

Давайте разберемся, как можно оптимизировать размер позиции. Это будет особенно полезно для трейдеров, специализирующихся на пробоях и торговле по тренду. Существует специальная стратегия масштабирования позиции, которая может улучшить качество вашей системы.

«Масштабирование» относится к стратегии определения размера позиции, которая заключается в том, чтобы сначала ввести дробный размер целевого размера позиции, а когда цена движется в вашу пользу, вы добавляете в прибыльную позицию и перемещаете стоп-лосс, чтобы защитить прибыль, полученную до сих пор.

Есть два основных преимущества масштабирования:

  • С ложным пробоем ваша позиция будет относительно небольшой, потому что вы еще не добрали полную позицию.
  • Только когда пробой сильный и успешный, вы открываете позицию с  максимальным размером и в полной мере используете прибыльные сделки.

На следующем скриншоте снова показан график AAPL, где отмечено, как можно свести к минимуму влияние ложных сигналов, применяя масштабирование. В то время как успешные пробои часто приводили к длинным движениям, и трейдер мог бы масштабировать позицию до полного размера. Ложные пробои потерпели неудачу после первого входа, и потеря в этом случае была бы незначительной.

масштабирование сделок в стратегии на основе индикатора канала дончиана

Канал Дончиана - Заключение

Стратегия, основанная на канале Дончиана подтвердила, что это простой в использовании, но полезный индикатор, доказывающий свою эффективность. Индикатор канала Дончиана можно скачать и установить в платформу Metatrader 4 и Metatrader 5.

Donchian Channel Indicator просто строит канал, где верхняя граница рассчитывается на основании самого высокого ценового максимума, а нижняя - ценового минимума за выбранный временной интервал (по умолчанию 20 дней).

Использование канала Дончиана, безусловно, упрощает и дает более широкую перспективу всем, кто использует инструменты технического анализа. Индикатор, разработанный Ричардом Дончианом, также полезен в ситуациях, когда нужно увидеть колебания рыночных цен. Канал Дончиана может быть либо узким, либо широким. Узкий канал означает, что цена стабильна - колебаний не так много. Точно так же широкий канал Дончиана означает, что волатильность цен за данный период является относительно высокой. Благодаря этой информации инвестор или трейдер может видеть сигналы, необходимые для принятия решений, а также для открытия или закрытия торговой позиции.

Такой канал может быть полезен для определения трендов и открытия позиций в направлении господствующей тенденции, а также для нахождения прорывов. 

Обязательно протестируйте описанную выше стратегию на демо-счете или в программе Форекс-тестер, прежде чем, чем рисковать настоящими деньгами. 

МЫ ВКОНТАКТЕ - Подпишитесь, чтобы не пропустить новые материалы

Статьи по этой теме

  • Эта торговая система достаточно простая в использовании и довольно прибыльная. Нужно только потратить немного времени, чтобы разобраться и результаты не заставят себя ждать.  Валютные пары: EURUSD, NZDUSD, USDCAD, USDJPY, GBPCAD,... подробнее
  • Price Action Trader EA - как понятно из названия, советник позволяет избавиться от беспокойства в вашей торговле (к примеру, не следить за индикаторами, новостями) и т.п и сосредоточиться только на движении цены. Начальный вход в рынок: Ордер на... подробнее
  • Трейдеры всегда ищут дополнительные инструменты, которые позволят им лучше определять текущие тенденции рынка. Несмотря на то, что для торговли на рынке Forex созданы тысячи индикаторов, только некоторые из них используются чаще других. Например,... подробнее
  • На Форекс есть всего два типа информации, которую может получить трейдер: цена торговый объем Вся остальная информация, полученная, например, с помощью индикаторов является производной и субъективной. Поэтому, эффективной можно назвать... подробнее
  • Голова и плечи - одна из самых популярных фигур разворота на Форекс.  Почему же эта фигура технического анализа так популярна? Во - первых, она очень простая для нахождения. Во - вторых, это верный признак того, что текущий тренд... подробнее

Контакты

  • Написать нам: info@forex-method.ru

Go to top