Рабочие стратегии торговли ложных пробоев от Линды Рашке без использования индикаторов

Линда Рашке достаточно известна в мире трейдинга. Она является настоящим профессионалом, с большим опытом работы. Свою карьеру Линда начала в биржевом зале. Затем, стала использовать электронные торговые системы. А в начале девяностых основала свою фирму LBR Group, где занималась управлением инвестициями.

Своей историей, Линда Рашке как никто другой показывает, как важно верить в себя, трудиться каждый день и ни в коем случае не сдаваться. Линда не сразу стала успешным трейдером. В ее жизни были полосы неудач и финансовых потерь. Вначале карьеры Рашке потеряла около 80000$. Кроме того, что у нее в тот момент был еще долг за обучение около 10000$. Однако, эта женщина не опустила руки, и теперь является успешным, прибыльным трейдером.

Трудно одним словом описать торговый стиль Линды Рашке. Она использует несколько торговых систем, многие из которых на основе индикаторов. Наиболее часто она использует скользящие средние (moving average), полосы Боллинджера (bollinger bands), MACD.  Но, как опытный трейдер, Рашке не торгует лишь по показаниям индикаторов, и советует не следовать слепо за осциляторами, т.к их показаниям могут не успевать за измененями на рынке. Вобщем, индикаторы запаздывают. 

Свои торговые системы Линда не держит в секрете. Многие опубликованы в книге "Биржевые секреты".  В этой статье мы рассмотрим две безиндикаторные прибыльные торговые стратегии Линды Рашке, основанные на ложных пробоях. 

Торговая система 80-20

Как уже упоминалось, Рашке часто использует индикаторы, но не слепо действует согласно их сигналов. Ее торговая стратегия (ТС) 80-20 вообще без индикаторов. Сами авторы относят эту систему к фазе, когда цена тестирует границы диапазона. 

Такое название ТС получила из-за процентного соотношения размеров тела и теней сигнальной свечи. 

Теоретическое обоснование системы можно найти:

• в  книге Д. Тэйлора "The Taylor Trading Technique";

• в работах С. Мура, который подтвердил исследования ложных пробоев Тэйлора.

• у Дерека Джипсона, который подтвердил работу системы на практике. 

Кратко сформулируем основную идею ТС 80 - 20:

Открываем и анализируем дневной график. Нам нужна такая дневная сигнальная свеча, у которой цена закрытия и цена открытия расположены в противоположных областях дневного диапазона. Если такая свеча появилась вчера, то можно с высокой вероятностью предположить, что сегодня цена развернется в сторону открытия предыдущей свечи. Обязательное условие, чтобы цена закрытия и цена открытия предыдущей дневной свечи были очень близко к границам дневного диапазона, а разворот мы должны получить только сегодня. 

Таким образом понятно, что прибыль трейдер будет получать за счет ложного пробоя или отката цены от границ дневного диапазона. Поэтому "80-20" иногда еще называют стратегией ложных пробоев. Несмотря на то, что анализировать нужно будет дневной график (сигнальная свеча ищется только на дневном таймфрейме), эта ТС относится к внутридневным, т.к время жизни сигнала лишь один день. 

Рассмотрим правила торговли по стратегии на примере входа в покупки (для продаж обратные условия).

1. Открываем дневной график. Торговля ведется только на временном интервале D1. Валютные пары - любые, без ограничений.

2. Ищем сигнальную свечу, у которой большое тело и короткая тень. Нам нужна такая свеча, у которой как верхняя, так и нижняя тянь должны составлять не более 20% от дневного диапазона. Для удобства, свечу просто можно поделить на пять равных частей. То есть нужна свеча, цена открытия которой находилась бы в верхней 1/5 части (20%) от всего дневного диапазона, а закрытие в нижней 1/5 части (20%).

3. В начале следующего дня следим за ценой. Она должна двигаться в том же направлении, что и в предыдущий день. В текущей ситуации нам нужно движение вниз, хотя бы на 15 -20 пунктов. 

4. Если условие 3 выполнено, то когда цена находится ниже вчерашнего минимума, устанавливаем ордер на покупку Buy Stop в точке вчерашнего минимума.

Сигналы ТС "80-20" действуют лишь один торговый день. Если условия п. 3 не выполнены, то пробой не был ложный. И выставлять ордера не нужно.

Управление позицией

Ограничений и конкретных правил как управлять позицией не предусмотрено. Можно высталять фиксированный стоп лосс и тейк профит, а можно использовать трейлинг - стоп. После активации отложенного ордера, можно

После того, как отложенный ордер сработал, можно установить стоп лосс в ниже на 10-15 пунктов от минимума сегодняшнего дня.

Далее, можно использовать трейлин-стоп, стандартный инструмент в МТ4 и подтягивать стоп лосс на безопасное расстояние. 

Можно поставить тейк профит на расстоянии минимум 2 -3 размера стоп лосса. 

Линда Рашке отмечает, что эту торговую систему хорошо применять, когда размер закрывшейся дневной сигнальной свечи достаточно большой - она должна отличаться от окружающих ее дневных свечей. Можно для сравнения брать среднюю дневную волатильность за месяц.

Стратегия "Черепаховый суп"

Группа трейдеров, которые называли себя Черепахами, использовала почти те же методы для активной фиксации прибыли (прочитать об этом можно в книге  «Путь Черепах. Из дилетантов в легендарные трейдеры»).  Линда Брэдфорд Рашке - успешный сырьевой и фьючерсный трейдер - объединила собственные методы торговли с теми, которыми пользовались Черепахи, и создала новую торговую стратегию под названием Turtle Soup (Черепаховый суп)

Цель стратегии - найти ложные пробои на рынке. Что такое ложный прорыв? Представьте себе, что цена пробивает определенную поддержку или сопротивление, но затем быстро разворачивается, не имея возможности продвинуться дальше. Этот быстрый разворот цены называется ложным пробоем. Многие трейдеры ненавидят такие движения рынка, и считают ложные прорывы исключительно опасными зонами. Торговая стратегия Turtle Soup учит нас не избегать ложных пробоев, а дает торговые методы для получения прибыли от них. 

Основные правила

Таймфрейм - не менее М15.

Рассмотрим правила для покупок (для продажи противоположны):

1. Откройте график. Нам нужно 20 последних свечей - это период анализа.

2. Найдите максимум и минимум выбранного диапазона и отметьте их горизонтальными линиями для наглядности.

3. Минимальный или максимальный уровни, которые вы идентифицировали, должны находиться на расстоянии не менее 4 дней от вашей сегодняшней свечи.

4. После того, как цена опустится ниже минимума периода, разместите отложенный ордер Buy Stop на 5-10 пунктов выше предыдущего 20-свечного минимума.

5.Если ордер сработал, разместите стоп-лосс на 1 пункт ниже минимума текущей свечи.

6. Если ваша позиция прибыльна, используйте трейлинг-стоп. 

Отметим, что это довольно волатильная стратегия, которая может принести существенную выгоду. Хотя на первый взгляд стратегия кажется легкой, на практике это не так. Новички могут испытывать некоторые трудности в поиске ложных пробоев.