Трейлинг по свечам. Метод эффективного управления трейлинг стопом на Форекс

Трейлинг-стоп - это тип стоп-лосса, который следует за ценой. То есть трейдер перемещает стоп лосс на определенное значение каждый раз, когда прибыль сделки растет. Одним из способов перемещения стоп лосса является трейлинг по свечам, который заключается в том, что стоп лосс движется вслед за рыночной ценой.

Трейлинг по свечам использует методы анализа свечного графика и price action, чтобы определить момент, когда следует закрыть сделку. Основные цели трейлинга:

1. снизить риск;
2. зафиксировать прибыль.

Метод X Candle High / X Candle Low

Этот метод использует заданное количество свечей, закрытых в направлении сделки, чтобы определить, куда двигать стоп-лосс. Оптимальное количество свечей  - 2 или 3. Чем больше свечей используется, тем больше места для движения рынка. Чем меньше свечей используется, тем более внимательно нужно следить за ценой. Давайте для примера будем использовать 3 свечи.

Для сделки на покупку нужно использовать самый низкий минимум из последних 3 закрытых свечей в качестве области для перемещения стоп лосса. В сделке на продажу нужно использовать самый высокий максимум из последних 3 закрытых свечей в качестве области для перемещения стопа. Всякий раз, когда свеча закрывается, есть потенциал, чтобы переместить стоп. Стоп нужно двигать только в направлении сделки.

Вот пример трейлинга по свечам, когда открыта сделка на покупку

Посмотрите на график выше. После открытия сделки и закрытия 3 свечей в нашу сторону, устанавливаем стоп лосс на самом низком минимуме из этих 3х свечей. Каждый раз, когда самый низкий минимум из последних 3 свечей идет в вашу пользу, нужно переместить стоп, чтобы зафиксировать больше прибыли. В этом примере стоп был перемещен 11 раз, прежде чем, наконец сделка была закрыта с прибылью в 349 пунктов.

Другой пример сделки на продажу:

Как видно на графике, нужно подождать закрытия трех свечей в сторону развития сделки, после чего переместить стоп чуть выше самого высокого максимума. В этом случае стоп-лосс был перемещен 7 раз и зафиксирована прибыль 267 пунктов. В данной сделке стоп лосс будет сдвигаться и дальше, пока сделка не будет закрыта с прибылью или по стоп лоссу. 

Метод X PIP

Это простая стратегия, в которой трейдер задает определенное количество пунктов для перемещения стоп лосса в направлении развития сделки. Стоп лосс перемещается при закрытии следующей свечи. То есть, как только свеча закрывается в  направлении, совпадающем с направлением прибыльного развития сделки, используем трейлинг стоп. Если свеча закрывается в противоположном направлении, стоп не двигаем.

Чтобы было понятнее, рассмотрим пример:

Метод X pip перемещает стоп лосс на фиксированное расстояние "x” от наиболее выгодной цены.

На графике выше показана сделка на продажу на дневном графике EURUSD с начальным стоп-лоссом в 100 пунктов. Каждый раз, когда последняя закрывшаяся свеча медвежья, стоп лосс перемещается на 100 пунктов от цены закрытия. Если свеча бычья - стоп лосс не двигаем. 

В этом примере стоп уже был перемещен 6 раз и уже зафиксировано 216 пунктов прибыли. Судя по текущей свече, стоп-лосс снова будет сдвинут после закрытия дня. Это будет продолжаться до тех пор, пока цена не активирует стоп-лосс, или пока не будет достигнута конечная цель(тейк профит), если вы ее используете.

Важно! Описанная стратегия отличается от механизма трейлинг стопа, реализованного в Metatrader4. В терминале, в случае использования трейлинга, стоп-лосс рассчитывается по минимуму свечи, а не по ее закрытию. Это может привести к тому, что сделка будет закрыта слишком рано. 

Тот же график, что и выше, но с использованием механизма трейлинг стопа из терминала МТ4:

Как видите, сделка была бы закрыта с прибылью 210 пунктов. Используя предыдущую стратегию, вы бы сохранили прибыль 216 пунктов, и все еще были бы в рынке с шансом получить еще большую прибыль. 

Главное в этом методе правильно определить количество пунктов для трейлинг стопа. Сделать это можно, например, с помощью индикатора Average True Range (ATR). Более подробно об выставлении стоп лосса с учетом ATR мы уже писали в статье Stop loss: как правильно устанавливать? Определяем размер стоп лосса и место размещения. Если кратко, то размер стоп лосса или число Х для описанной стратегии может быть равен значению ATR или значению ATR, умноженному на 1,25, 1,5, 2 или какое-либо другое число.

Трейлинг с использованием фракталов

Это еще одна простая стратегия трейлинг-стопа, которая использует индикатор фракталов Билла Уильяма. Фракталы хорошо показывают откаты в тренде, что делает их хорошим местом, чтобы спрятать стоп. Поэтому, как только на графике формируется фрактал в направлении вашей сделки, перемещайте стоп лосс чуть выше (ниже) максимума (минимума) крайней точки фрактала. 

Это сделка на продажу на дневном графике EURUSD. Как видите, стоп-лосс был перемещен 4 раза, прежде чем был активирован ценой. Первое перемещение стопа уменьшило риск, остальные три - зафиксировали прибыль. Сделка была закрыта с прибылью 249 пунктов.