Как находить и торговать по волнам Вульфа?

В этой  статье поговорим о волнах Вульфа, которые стали сенсацией среди трейдеров. Некоторые источники утверждают, что эта модель слишком сложна и не подходит для начинающих. По нашему мнению, при наличии желания, нахождение и торговля по волнам Вульфа не составит особого труда. 

Содержание:

1. Книга "Волны Вульфа" (автор Билл Вульф)

2. Изучение и построение волн Вульфа

3. Торговая стратегия на основе волн Вульфа

Волны Вульфа - книги для изучения

Для начала, чтобы понять, о чем идет, рекомендуем почитать книгу под названием "Волны Вульфа", которую написал Билл Вульф - первооткрыватель модели.  Билл более десяти лет зарабатывал себе на жизнь, торгуя инструментом S&P. Его сын, Брайан - аналогично торгует S&P. Билл начал использовать обнаруженную им модель (потом названную в его честь Волнами Вульфа) и для других торговых инструментов, заметив его универсальность. Впоследствии Брайан начал популяризировать открытие своего отца, обучая трейдеров торговать, используя волны. И, кстати, на этом он также немало заработал. 

Скачать книгу "Волны Вульфа" (pdf) >>>

Содержание книги:

Сам Билл Вульф говорит, что его волновая методика - результат многолетнего изучения методов технического анализа. Больше всего ему импонировала такая фигура, как восходящий клин. Билл детально изучил его, узнал, как строятся его тики. Волна Вульфа - естественное образование, которое есть на всех рынках. Билл Вульф не изобрел волны, а лишь обнаружил их. Волна Вульфа - это волны спроса и предложения, которые создают свой баланс. 

Также упоминание о волнах Вульфа можно найти в книге "Market Wizards" Джека Д. Швагера.

Изучение и построение волн Вульфа

Теория Волновой структуры базируется на известном законе физики - на каждое действие, есть противодействие. Движение цен также можно описать, как механическое действие, что дает возможность поиска возможных точек равновесия и мест начала противодействия, а также прогноза величины и силы таких противодействий и т.п. Волны Вульфа можно искать на всех инструментах, на всех временных интервалах. Они могут быть как основным, так и дополнительным торговым методом.

Волны Вульфа очень легко найти на графике, если вы умете находить равноудаленные каналы. По сути, можно сказать, что 

Идем дальше. Посмотрите внимательно на Волну Вульфа....Это же не что иное, как расширяющийся клин! Действительно, мы видим несколько последовательных максимумов и минимумов, и отсчет начинается с точки 1. Точка 1 является основание перед точкой 2, котора либо превысила точку 3 (бычья модель) или точка 3 превысила ее (медвежья модель).   Слово «основание» используется не случайно: оно понимается как линия из трех последовательных пиков или впадин - точек 1, 3 и 5. Они не обязательно должны быть экстремумами. Точка 1 может быть создана в условиях консолидации.

GBP/USD, медвежья модель волны Вульфа

Правила формирования медвежьей волны Вульфа (из книги "Волны Вульфа")

Важным условием формирования паттерна является расположение точки 4. В случае бычьей волны Вульфа она должна быть выше точки 1, в случае медвежьей - ниже точки 1.

Правила формирования бычьей волны Вульфа

Трейдеры, использующие модель расширяющийся клин, вероятно, заметили еще одно существенное отличие: в волнах Вульфа точка 4 находится выше точки 2 (медвежья модель) или наоборот (бычья). 

Учитывая тот факт, что точка 5 может быть сформирована выше линий 1-3 (медвежий паттерн), автор рекомендует использовать так называемую сладкую зону для построения торговой стратегии на основе этого паттерна. Для этого линия 2-4 параллельно перемещается в точку 3. Создание последнего экстремума на пересечении вышеуказанных линий и линий 1-3 позволяет трейдеру найти точку входа. Для большей уверенности вы можете использовать модели японских свечей для подтверждения, перед открытием сделки. Позиция должна быть закрыта, когда котировки достигнут цели, определяемой с помощью линии 1-4.

GBP / USD, торговая стратегия на основе волн Вульфа. На рисунке пунктиром показан перенос линии 2-3 в точку 3 и цифрой 1 возможная точка входа. Когда цена достигнет линии 1-4, сделку можно закрывать.  

Хотелось бы сказать несколько слов о коррекциях. Торгуя с использованием волн Вульфа не нужно отказываться от правила "Тренд - твой друг", т.е старайтесь торговать по тренду. 

AUD/USD, модель коррекции в виде волны Вульфа

Паттерн три индейца, который составляет основу волнового паттерна Вульфа, сообщит вам, когда коррекционное движение будет исчерпано, и размещение цели на уровне 1-4 позволит вам частично или полностью консолидировать прибыль. Следует помнить, что волна Вульфа на рисунке выше, является разворотом краткосрочного восходящего тренда, который, в свою очередь, является коррекцией медвежьего тренда высшего порядка.

Торговая стратегия на основе волн Вульфа

В основе каждой торговой стратегии лежит принцип экстраполяции: то, что произошло однажды, может никогда не повториться, но то, что произошло дважды, может повториться снова. При торговле на рынке Форекс, трейдер должен искать фигуры (определенные модели, паттерны), которые он знает и умеет находить на графике, надеясь, что они будут работать и сейчас. Да, никто не даст вам 100% гарантии, но высокая вероятность появления этих паттернов в прошлом, помноженная на способность эффективно управлять капиталом, открывает путь к впечатляющим результатам. Однако простого определения модели недостаточно. На ее основе важно построить правильную торговую стратегию.

Выше мы научились находить волны Вульфа (модель Wolf Wave) на графиках, но теперь пришло время заставить их работать на нас. Каждая торговая система содержит четыре элемента: 

• вход;
• установка защитного стоп-лосса;
• установка цели для прибыли (тейк профита);
• управление позицией . 

В случае торговой системы на основе волн Вульфа (Wolf Waves) мы будем использовать сладкую зону, описанную автором. 

В примере с GBP/USD, ордер на продажу устанавливается на уровне пробоя сопротивления, стоп-лосс находится немного ниже минимума бара в точке 5. Начинающие трейдеры должны помнить, что защитные стоп-лоссы в данном случае достаточно узкие, а это значит, что вход в сделку может происходить несколько раз подряд по мере их отработки.

Однако, будет лучше не просто входить по рынку, а дожидаться дополнительных сигналов, для дополнительного подтверждения . Это может быть фигура "голова-плечи" или любая другая фигура разворота или же прорыв трендовых линий - динамических уровней сопротивления или поддержки.

Выход котировок пары за пределы торгового канала сам по себе является серьезным сигналом, в том числе с образованием Волны Вульфа. Защитный стоп-лосс в первом случае (сочетание сигналов) устанавливается ниже минимума бара в точке 5, а во втором -  в зоне минимума коррекции.

Классический подход предусматривает выход из сделки, когда валютная пара достигает линии 1-4. Кроме того, можно использовать перпендикулярную проекцию, проведенную к волне 1-4 от точки 5. Это даст нам промежуточную цель, которая достигается гораздо чаще, чем ранее представленный ориентир цели. Использование проекции позволяет более гибко управлять позицией. При условии достижения промежуточной цели, трейдер может, например:

• полностью закрыть позицию;
• переместите защитный стоп-лосс в безубыток;
• закрыть часть сделки с прибылью и перенести защитный стоп-лосс в безубыток.

На рисунке выше показаны точки на графике, где можно фиксировать частичную прибыль.

Таким образом, Волны Вульфа сами по себе являются готовым решением, которое позволяет перенести ранее созданные закономерности в прошлое и торговать на основе экстраполяции. Проще говоря, это классическая модель price action, то есть торговая система без индикаторов. В любом случае, лучше использовать их в сочетании с другими фильтрами, такими как уровни поддержки и сопротивления, скользящими средними, фигурами технического анализа, методов определения тренда и т.п.