Money flow index - как пользоваться индикатором?

Money Flow Index (MFI) - Индекс денежного потока (МФО), не столь популярный индикатор технического анализа, как MACD, RSI или скользящие средние, однако его использует в торговле довольно большое количество трейдеров.

Money Flow Index может использоваться на всех типах рынков - акции, Форекс, долговые обязательства или товары. Более того, MFI одинаково хорошо работает  как в краткосрочной, так и в долгосрочной торговле. Не все хорошие индикаторы технического анализа сразу же приобретают должную популярность, поэтому рекомендуем, как минимум, проверить их полезность на практике.

Индекс денежного потока  - это осциллятор, измеряющий количество денежных потоков, поступающих на данный рынок и выходящих из него. Money Flow Index немного похож по своей структуре на Индекс относительной силы (Relative Strength Index, RSI). Важным отличием является то, что помимо изменения цены учитывается и объем торгов. MFI является одним из четырех основных индикаторов объема, наряду с инструментами «On Balance Volume», «Объемы» и " Accumulation / Distribution"(Накопление и распределение).

1. Скачать индикатор Money Flow Index (MFI) для МТ4

2. Скачать индикатор Money Flow Index (MFI) для МТ5

Определение и формула построения значений Money flow index 

Индекс денежного потока относится к группе осцилляторов. Money Flow Index пытается измерить размер денежных потоков, поступающих и выходящих с рынка.

По конструкции этот индикатор близкий к RSI, но помимо изменения цены, дополнительно учитывается объем. Восходящие сессии сопровождаются положительным денежным потоком, нисходящие сессии - отрицательными.

Индикатор используется как измеритель состояния перекупленности и перепроданности рынка.

Значения осциллятора выше 80 предполагают близкий рыночный максимум (рынок перекуплен), а значения ниже 20 пунктов -  состояние перепроданности рынка, что свидетельствует о приближении ценового минимума. Кроме того, рекомендуется искать дивергенцию в вышеупомянутых зонах.

Индикатор Money flow index представлен ​​в виде отдельного графика, колеблющегося между уровнями от 0 до 100. Два важных уровня индикатора 20 и 80. Принцип, лежащий в основе индекса денежного потока, относительно прост:

• уменьшение объема, то есть уменьшение оборота во время роста цены, является предварительным сигналом окончания восходящего тренда.

• падение объема во время нисходящего тренда означает, что возможно наблюдается истощение со стороны продавцов и нисходящее движение скоро закончится.  

Инвесторы и трейдеры обычно используют индекс Money flow index в сочетании с другими инструментами технического анализа. MFI можно использовать для разных интервалов, но, чаще всего рассчитывается за последние 14 периодов.

Использование индикатора money flow index для определения перекупленности и перепроданности

Использование MFI очень схоже с торговлей по RSI.  Money Flow Index можно использовать в качестве индикатора перекупленности и перепроданности рынка.

1. Когда индикатор MFI находится выше уровня перекупленности, то есть выше, чем уровень 80, это означает, что рынок находится уже "слишком высоко" и это сигнал к открытию коротких позиций.

2. Когда значения индикатора MFI опускаются ниже уровня перепроданности, то есть ниже уровня 20, это означает, что рынок недооценен, и это сигнал к открытию длинных позиций.

На рисунке ниже показаны сигналы, генерируемые индикатором MFI - зеленые на покупку, красные стрелочки - на продажу.

Еще один способ использования индикатора индекса денежного потока - поиск дивергенции для оценки изменения тренда. Повышение цены инструмента с одновременным снижением показаний MFI, расположенных в области уровня перекупленности, является сильным сигналом начала нисходящего тренда. 

Рост индикатора MFI, лежащего в зоне перепроданности, при одновременном снижении цены является сигналом к открытию длинных позиций.

Индекс денежного потока является полезным, хотя и несколько недооцененным индикатором технического анализа. Его недостатком является сравнительно малое количество торговых сигналов – однако, это может быть и плюсом, так как он создает мало шума в более сложных системах, торговых. Индикаторы объема AD, OBV и MFI очень похожи друг на друга, и по этой причине трудно сказать, какой из них лучше подходит для повседневной торговли. Это вопрос убеждений и опыта трейдеров.

Плюсы индикатора money flow index 

• Четкие сигналы на покупку и продажу
• Прост в использовании независимо от того, как он используется
• Возможность использовать индикатор в более масштабной торговой стратегии

Минусы индекса денежного потока

• Небольшое количество сигналов