Торговые стратегии на основе скользящих средних (Форекс)

Один из наиболее популярных инструментов технического анализа - это Moving Averages (МА, Скользящие средние).

Скользящим средним называют среднюю цену валютной пары за определенный временной интервал, называемый периодом скользящей средней. К примеру, МА(20) по цене закрытия покажет средню цену закрытия в течении 20 торговых дней. 

Таким образом, скользящие средние показывают уровень ожидания инвесторов. Если цена выше, чем график МА, то преобладают бычью настроения и рынок получает восходящий импульс движения. Если сегодня цена ниже, чем график МА - на рынке преобладают медвежьи настроения. 

С помощью скользящих средних хорошо определять текущее состояние рынка: тренд или консолидация.  Так же можно торговать, используя скользящие средние как динамические уровни поддержки и сопротивления. К примеру, торговая система Base150.

В этом разделе собраны наиболее прибыльные торговые стратегии, на основе скользящих средних.

Как и какие скользящие средние применять в торговле?

Скользящие средние являются одним из наиболее универсальных и часто используемых технических индикаторов. Они просты для понимания, просты в использовании. Скользящие средние - это инструмент для изучения существующего тренда. 

Скользящая средняя - определение

Каждый тип скользящей средней (сокращенно MA - Moving Average ) получается путем расчета средней цены за прошлые периоды.

Пример:

Чтобы рассчитать скользящую среднюю цен закрытия за 8 дней (МА с периодом 8), цену закрытия последних 8 дней складывают друг с другом и делят на 8. Аналогично, для расчета скользящей средней за последний 21 час цены закрытия складываются из последних 21 часов и делятся на 21.

4 8 6 7 9 11 10 15 12 13

(6 + 7 + 9 + 11 + 10 + 15 + 12 + 13) / 8 = 83/8 = 10 375

С добавлением нового периода самая старая цена (6) удаляется из расчетов и учитывается самаяновую (15):

4 8 6 7 9 11 10 15 12 13 15

(7 + 9 + 11 + 10 + 15 + 12 + 13 + 15) / 8 = 92/8 = 11,5

В примерах использовались цены закрытия, которые также являются наиболее популярным и наиболее часто используемым типом цен для расчета скользящих средних. Следует отметить, однако, что мы могли бы также использовать цены открытия, минимальную цену или максимальную .

Какое скользящее среднее лучше?

К сожалению, однозначного ответа нет. Если трейдеру требуется более быстрое среднее значение, которое лучше адаптируется к рыночным изменениям, он выберет ЕМА. Это дает сигналы покупки или продажи быстрее. С другой стороны, стоит отметить, что слишком частые сигналы могут оказаться неправильными, например, в случае консолидации. В случае простого скользящего среднего ситуация выглядит противоположной. SMA дает меньше сигналов, что, с одной стороны, может ограничить прибыль, но если они все же произойдут, они будут гораздо более эффективными.

На фьючерсных рынках чаще всего используется комбинация средних (4 и 9), (9 и 18), (5 и 20) и (10 и 40). 50-дневное среднее (10 недель) на фондовом рынке является наиболее популярным, а 200-дневный (40-недельный) среднее используется для долгосрочного анализа. 

Применение скользящих средних

Скользящие средние являются чрезвычайно полезным инструментом для технического анализа. Помимо определения текущего тренда, они могут указывать на его силу, а также служить поддержкой или сопротивлением и указывать потенциальные сигналы на покупку или продажу.

Первое возможное применение - применить скользящее среднее на графике. Ее интерпретация очень проста. Если график находится выше среднего и график направлен вверх, восходящий тренд действует, и аналогично, если график находится ниже среднего, а график направлен вниз, действует нисходящий тренд.

Второе возможное применение - использование двух разных (более быстрых и медленных) скользящих средних. Если средняя быстрая (синия) выше медленной (красной) средней, то - восходящий тренд. Если средняя быстрая (синяя) ниже м медленной (красной) средней, то - нисходящий тренд. Подтверждение смены тренда происходит при пересечении скользящих средних. В зависимости от того, сколько периодических средних мы будем использовать, потенциальные сигналы могут быть более или менее надежными.

Третий способ использования скользящих средних - создать канал. Интерпретация точно такая же, как для одного среднего.

Стоит также отметить, что в дополнение к направлению, по наклону скользящий средних определяют силу тренда. Средние используются также  в качестве уровней поддержки/сопротивления.