Индикаторы vsa для mt4

индикаторы vsa для мт4

Торговый метод Volume Spread Analysis (VSA), позволяющий определять манипуляции и транзакции «умных денег», стремительно набирает популярность. Именно дисбаланс спроса / предложения и создает ценовое движение на рынке. В результате использования VSA можно понять, куда и с каким интересом (объемом) смотрят «крупные игроки», чтобы потом открыть сделку в том же направлении. Для это потребуются volume spread analysis индикаторы для МТ4 (МТ5) и понимание методологии VSA. 

Если вы не знакомы с понятием Volume Spread Analysis, рекомендуем прочитать материал: Метод Вайкоффа и VSA: побарный анализ

А сейчас, рассмотрим вкратце как работает VSA. 

Основные принципы VSA

  • сильное направленное ценовое движение на рынке происходит под влиянием больших объемов (покупки/продажи) торгового актива;

  • большие объемы формируются крупными трейдерами - национальными банками, коммерческими банками, хедж-фондами, частными игроками, которые реализуют свои интересы, а также интересы своих клиентов;

  • анализ проводится в направлении от старшего таймфрейма к младшему;

  • трендовые каналы и уровни поддержки / сопротивления обязательно анализируются (от мин / макс баров с большим объемом);

Анализ по методологии VSA реализует две основные цели:

  • Момент окончания (или разворота) тренда

  • Определение силы и направления тренда

Бычий объем - это рост объема на зеленых барах и снижение на красных, то есть на рынке есть покупатели, готовые продолжить покупки при повышении цены. Это означает, что крупные игроки на зеленых свечных барах - всегда покупают, а на красных - не продают. 

Медвежий объем - рост объема на красных барах и снижение на зеленых. Это означает, что крупные игроки на зеленых барах - не покупают, а на красных - обязательно продают.

анализ распределения объема

Снижение объемов на восходящем тренде свидетельствует о переходе рынка в состояние перекупленности, то есть существующая рыночная цена покупателей не устраивает, и в ближайшее время следует ожидать разворота тренда. Для нисходящего тренда - аналогично.

Рассмотрим два популярных индикатора VSA для терминала МТ4.

Индикаторы vsa для терминала Metatrader 4

Индикатор VSA – WSD Histogram

vsa индикатор

Индикатор предназначен для поиска дивергенции между объемом и ценой. Он обрабатывает данные тиковых объемов и показывает значение анализа на цветной диаграмме. Кроме объемов  VSA – WSD Histogram может находить уровни поддержки и сопротивления, которые рассчитываются на основе значений спроса и предложения и диапазона свечи.

На гистограмме индикатора для каждого бара белым цветом показан спред (разница между хай и лоу бара), для последнего текущего бара информация выведена также в виде текста в информационном табло.

Основным параметром настройки является MA_Length - период скользящей средней (по умолчанию -100) для оценки среднего значения спреда.

Индикатор дает следующие сигналы, зависящие от дивергенции:

  • зеленый ромб - покупки;

  • красный ромб - продажи

  • серый ромб - сделки открывать не нужно. 

Скачать индикатор VSA – WSD Histogram для МТ4

Индикатор VSA Better Volume

индикатор vsa

Отображается в виде цветной гистограммы в дополнительном окне. При расчете BetterVolume учитывает наиболее сильные модели японских свечей и паттерны Price action. Индикатор отображает значения объемов, рисует столбцы разные по высоте и цвету.  Чтобы визуально "отфильтровать" высокие и низкие объемы, к гистограмме объема применяется скользящая средняя.

Сигналы индикатора:

  • Если серьезных объемов нет, гистограмма окрашивается в основной синий цвет

  • Красный столбик означает бычью свечу с большим спредом и большим объемом. Этот сигнал образуется вначале и в конце восходящего тренда, а также во время коррекции на нисходящем тренде. 

  • Белый столбик гистограммы обозначает медвежью свечу с большим спредом и большим объемом. Это сигнал о начале или конце медвежьего тренда или о коррекции восходящего тренда

  • Зеленый столбик сообщает о свече с маленьким спредом и большим объемом. Свидетельствует о завершении тренда. Пожалуй, это самый важный сигнал. В этот момент "умные деньги" сбрасывают свои сделки обычным трейдерам.

  • Пурпурный столбик гистограммы говорит о группе свечей с большим объемом, при этом спред может быть как большой, так и нет. Это редкий сигнал и обычно появляется на откате. На эти сигналы не стоит обращать внимание.

  • Желтые столбики -  свечи с малым объемом, которые обычно появляются в момент завершения тренда или коррекции. Если появился желтый столбик, лучше закрыть открытую позицию или же рассмотреть вход в рынок.

Настройки индикатора:

  • В качестве комплементарного фильтра используется MA100 (параметр MAPeriod может быть изменен в настройках индикатора) − при пересечении линии значимость сигнала гистограммы увеличивается.

  • Параметр NumbersOfBars определяет количество баров, отображаемых на экране;

  • параметр LookBack определяет количество свечей для анализа, значение по умолчанию (20) действует практически на всех активах.

Скачать индикатор VSA Better Volume

Индикатор VSA Sonic R

индикатор vsa

Показывает тиковый объем. На рисунке показано сравнение двух индикаторов Sonic R и Volumes (cтандартный индикатор VSA из МТ4).

Sonic R генерирует следующие сигналы:

  • Голубые столбики гистограммы - рост объема, но свеча с маленьким спредом. Быки и медведи находятся в равновесии, крупные игроки еще не вступили в игру.

  • Серые столбики - флет, рынок в небольшом диапазоне. Лучше сделки не открывать

  • Красные столбики - показывают на медвежьего крупного игрока, т.к объем растет и свеча красная. 

  • зеленый столбик - крупный бычий игрок, большая белая свеча с большим объемом.

Скачать индикатор VSA Sonic R

Как использовать индикаторы vsa на практике?

Рассмотрим наиболее часто задаваемые вопросы. 

Как использовать VSA, чтобы точно определить начало и конец тренда?

Как известно, цена движется благодаря закону спроса и предложения. VSA дает возможность следовать за профессионалами, потому что они оставляют следы своего присутствия в виде объема. Поэтому, если данный актив  находится в фазе накопления, значит скоро можно ожидать изменения тренда. Это же верно и для фазы распределения.

Как определить, имеем ли мы дело с импульсом или коррекцией?

Импульсом мы будем называть движение, которое больше всех коррекций предыдущего движения. Импульс будет сопровождаться увеличением объема, то есть рынок начинает ускоряться. Коррекция - это движение, противоположное текущему импульсу, которое будет сопровождаться снижением объема, что указывает на отсутствие приверженности со стороны профессионалов.

Каковы сигналы VSA о рыночных манипуляциях и можно ли им верить?

Сами по себе сигналы не указывают на манипулирование рынком. VSA показывает, где появляются спрос и предложение, а где нет. Сигналы говорят нам, к каким признакам силы или слабости они относятся. Манипулирование - это совершенно другая проблема.  Таким образом, благодаря VSA мы можем видеть, когда "умные деньги" продают данный инструмент неопытным игрокам. Нужно сосредоточиться на графике и информации, которую можно прочитать на нем, потому что график никогда не будет лгать.

Как использовать сочетание VSA и теории волн Эллиотта в процессе принятия решений?

Волновая теория Эллиотта - очень широкое понятие. Сколько людей, ее используйющих, столько и  разных подходов и предложений. Однако многие люди забывают, что сам Эллиотт подчеркивал важность объема в контексте волнового анализа для подтверждения правильности определения текущей волны.

Как использовать VSA для подтверждения уровней поддержки и сопротивления?

Уровни - не менее важное понятие в торговле. К сожалению, многие уже потерпели неудачу во время их использования и (или) сдались, так как не могли понять, почему цена один останавливается на данном уровне, а в следующий раз пробивает его. Знание VSA позволяет определить, какие геометрические уровни важны, а какие нет.

Пример. Пошаговый анализ методом VSA

Рассмотрим график KGHM, а именно минимум в 2008 году во время кризиса.

Октябрь 2008 года. Паника на рынках, неприятие риска - это термины, наиболее часто используемые инвесторами. В то время фондовые рынки падали, можно было сказать, что они ныряли. Обратите внимание, что KGHM долгое время находился в нисходящем тренде. Давайте посмотрим на рисунок 1, на котором показан один из самых сильных сигналов. Цена достигает исторических минимумов. Что вызывает такой большой объем на свече с небольшим спредом? Деятельность профессионалов, которые покупают этот актив, поглощая все предложения, которые в настоящее время имеются на рынке.

рисунок 1 - свеча с небольшим спредом и большим объемом

Рисунок 1

Рынок после этого бара немного снизился, здесь, на рисунке 2, мы видим, что объем уже намного меньше - нет никакого желания дальнейшего снижения. Цена, однако, закрывается довольно низко. Мы видим силу, появившуюся на следующем баре, который является бычьим баром с большим объемом. Рынок уже не так слаб, но прежде чем начнется рост, нужно дождаться дополнительного сигнала.

бычья свеча с более низки объемом

Рисунок 2

После цена снова начинает падать. Это преднамеренное поведение профессионалов - отметим (рис. 3), что следующие 3 нисходящих бара находятся в меньшем и меньшем объеме. TradeGuider (еще один индикатор vsa, но платный, показан на рисунках 1-4 в окне индикаторов) -  показывает их в виде розового объема), что указывает на недостаток предложения. Наконец, на последнем баре появляется сигнал свидетельствующий о том, что нет предложения (рисунок 3), и рынок положительно реагирует на этот признак силы на следующем баре, где мы видим бычий бар на увеличенном объеме, который закрывается выше предыдущих.

рисунок 3

Рисунок 3

На рисунке 4 показан дальнейший рост:

дальнейший рост после объема

Рисунок 4

Заключение:

Не стоит воспринимать технику VSA как решение любых проблем: ее логика и рекомендации не учитывают фундаментальный анализ. Трейдер должен оценить ситуацию в целом и только затем проверить, насколько паттерн VSA может быть прибыльным. 

Индикаторы VSA не дают точных сигналов для открытия позиции, но позволяют оценивать волатильность актива и возможное будущее движение цены в каждый момент времени. Резкое изменение динамики объема вовремя проинформирует трейдера о том, что на рынок вливается значительное количество денег, и тогда его задача - правильно интерпретировать результаты. Маркет-мейкеры не выходят на рынок мгновенно, по одной цене, а постепенно накапливают позицию и распыляют интерес в некотором узком ценовом диапазоне, так что для скальперской техники VSA практически нет смысла.

суббота, апреля 11, 2020
Материал подготовил Леонид Кузнецов

Еще материалы по этой теме:

 Key Level индикатор

Как вы возможно уже знаете, круглые уровни это те, которые заканчиваются на 00, 50, 20 и 80 если ваш брокер поддерживает четырехзначное...

подробнее
ppr

Рассмотрим такой паттерн прайс экшен, как Pivot Point Reversal (PPR). Перевести название можно как Опорные Точки Разворота. Из...

подробнее
индикатор торговых сессий для метатрейдер

Работа i-Sessions заключается в нанесении на график выбранной валютной пары или другого финансового инструмента цветных прямоугольников, с помощью...

подробнее

Price Action Trader EA - как понятно из названия, советник позволяет избавиться от беспокойства в вашей торговле (к примеру, не...

подробнее
color levels индикатор для мт4

Практически каждый трейдер, когда смотрит на графики, так или иначе применяет знания из области технического анализа. Все мы разные: один трейдер...

подробнее

Большинство трейдеров, когда речь заходит о торговле, уделяют основное внимание выбору торговой стратегии, опуская такие технические детали как...

подробнее
скачать индикатор для уровней мюррея

Murrey Math (MM) - торговая стратегия, созданная Томасом Хеннингом Муррейем. Основная предпосылка этого метода заключается в том, что события на...

подробнее

Если вы используете точки Пивот в своей торговле на Форексе или только хотите научиться их находить, то вам полезно ознакомиться с индикатором...

подробнее
 CPR

Closing Price Reversal (сокращенно CPR) считается одним из самых сильных паттернов прайс экшен.

Если по - русски, то название паттерна...

подробнее

 

  • Cкидка 25% на Forex Tester
  • Скидка до 62,5% на сервис данных
  • Экономия до $228 при покупке Forex Tester + сервис данных

Купить со скидкой 

скачать форекс тестер
Не рискуйте настоящими деньгами! Экономьте время, тестируйте и совершенствуйте Ваши стратегии в программе ForexTester.

© forex-method.ru, 2020 - любое копирование материалов только при указании ссылки на источник

Контакты

  • Написать нам: info@forex-method.ru

Go to top