Алгоритм для построения трендовых линий

Как строить линии тренда? Есть ли способ автоматизировать этот нелегкий процесс. Рассмотрим алгоритм, который может помочь рассчитать построение трендовых линий.

Эта статья не о том, как применять трендовые линии в торговли и зачем это делать. Большинство трейдеров используют трендовые линии в торговле, понимая как они важны. Не будет ли эффективнее, если трендовые линии и формации, которые от них зависят можно будет выполнять автоматически? Тут становится важной задача нахождения нужного алгоритма построения трендовых линий.

Основная трудность, возникающая при этом - отсутствие четкого математического определения трендовой линии. Анализ трендов у каждого трейдера свой. Несколько человек, если их попросить определить тренд на одном и том же финансовом инструменте, скажут совершенно противоречивую инфорамцию. Таким образом, нужно сформулировать определение трендовой линии так, чтобы оно не зависило от какого-либо графика и обеспечивало объективный результат при работе алгоритма, при этом требуя минимум параметров. Обратите внимание, что анализировать направление тренда можно также с помощью скользящих средних, регрессионного анализа, анализа временных рядов и т.п.

Решая данную проблему, я (Дирк Вандайк) придерживался нескольких идей. Первая из них - использование графика типа "крестики-нолики" из-за того, что все трендовые линии на нем будут с наклоном 45 градусов. Однаком, в таком случае сложно вернуться обратно к барному (свечному) графику.

Как подойти к решению проблемы определения что такое трендовая линия?

Начальный этап - вычисление ключевых уровней поддержки и сопротивления, которые можно назвать горизонтальными трендовыми линиями.

Посмотрите на рисунок ниже. Гистограмма, показанная на рисунке получилась путем проектирования всех точек графика на ось цены (вертикально, Y). Высокие столбики - активные цены, это обозначает, что на оси цены есть зоны поддержки и сопротивления.

Я пытался распостранить эту идею и на другие трендовые линии (не горизонтальные), пробуя разные методы, но ничего не получилось. Ведь алгоритм должен работать с данными, а не "смотреть" на график.

]]>]]>

На вертикальную ось графика Microsoft Corp. (MSFT) добавлен частотный спектр цен. Видно, что уровень $57 является хорошей горизонтальной поддержкой/сопротивлением. В данном примере использовался частотный спектр $0.50. Другие уровни с высокой частотностью, например $51, плохо представляют горизонтальные уровни поддержки/сопротивления

Как строить правильные трендовые линии

Итак стало ясно, что:

• трендовые линии не являются горизонтальными
• хорошая трендовая линия должна пересекать цену в менее значимых максимумах и минимумах.

Важно понимать, почему одни максимумы (минимумы) более важные, чем другие. Для этого сформулируем что такое сила поддержки и сопротивления.

Далее я буду говорить о линиях поддержки, которые соединяют впадины, но это также можно применить и к сопротивлению (линия, соединяющая вершины).

Для текущей точки левое число поддержки определим как максимальный горизонтальный  диапазон слева от точки, где цена находится выше этой точки. Для дневного таймфрейма единица измерения  - дни. Правое число для текущей точки, покажет какое количество свечей справа цена не опускалась ниже этой точки.

На рисунке видно, что текущая свеча отмечена красным цветом. Слева было 7 дневных свечей, а справа - 6, когда цена не опускалась ниже текущей свечи. В этом случае правое число поддержки = 5 баров, а левое - 6 баров.

Число поддержки - это минимальное значение, выбранное из правого и левого чисел подддержки. Так, в текущем примере число поддержки - 5.

Числа поддержки легко вычислить за 2 прохода:

1. проход выполняется слева направо, будут найдены все левые числа поддержки. Для первого бара левое число поддержки  - 0, потому что слева еще не свечей. Следующим барам число поддержки присваивает только тогда, когда цена не опускается ниже цены предыдущего бара. Если условие выполнено, то число поддержки=число поддержки бара слева + 1
2. Делаем такой же проход для баров справа налево.

И как все это связано с трендовыми линиями?

Хорошей трендовой линией будет такая линия, которая соединяет впадины с большими числами поддержки. То есть, чем больше число поддержки, тем важнее впадина. Если мы соединим бары с числами поддержки выше порогового значения, то получим хорошую линию тренда на выбранном таймфрейме.

На рисунке выше показано применение этого алгоритма, названного автором ChartMill Trend Line Algorithm (CTLA). Этот алгоритм делает отбор только важных трендовых линий, начиная с правой стороны графика. Кстати, на разных временных интервалах трендовые линии будут отличаться.