7 трендовых индикаторов

Содержание:

1. Скользящие средние
   1. Simple Moving Average
   2. Weighted Moving Average
   3. Exponential Moving Average
   4. выбор периода скользящей средней в зависимости от таймфрейма.
2. Ценовой канал (Price Channel)
3. Полосы Боллинджера
4. MACD
5. Parabolic
6. ADX
7. PZ Trend Trading

Вы уже познакомились с такими понятиями, как силовые уровни, тенденции и тренды. Кроме того, вы разбираетесь в  „следах”, остающихся на графиках — фигурах технического анализа. Понятно, что одной из основных задач технического анализа является ответ на вопрос: сохранится
текущая тенденция или нет? Для ответа на данный вопрос обычно используются математические методы (методы теории вероятности и математической статистики). А именно рассчитывают некоторые функции на основе значений цены, объемов и т.д., анализ которых и дает ответ (в той или иной степени) на поставленный вопрос. Указанные функции получили название  - "технические индикаторы".

Индикаторы можно разделить на две крупные группы: 

• индикаторы тренда (тенденций), которые подтверждают текущую тенденцию;
• осцилляторы (подсказывающие развороты трендов).

Скользящие средние

Отвергая некоторые вполне позитивные методы, представители технического анализа чаще всего используют один из самых общих и наиболее распространенных методов - метод движения средних, который можно определить и применить по-разному. Средняя является суммой данных, разделенной на их количество. Десятидневная средняя фьючерсных цен закрытия будет суммой десяти последних цен закрытия, разделенных на 10. Средняя может определяться в течение которого угодно периода времени. Обычные периоды - 3, 7, 10, 15, 20 и 30 дней. Метод скользящих средних является методикой расчета среднего значения цены или показателя индикатора за определенный период времени. Термин " скользящая" предполагает, что средняя изменяется или движется во времени.

Существует несколько видов скользящих средних:

• простая скользящая средняя;

• экспоненциальная скользящая средняя

• взвешенная скользящая средняя

• объемо - зависимая скользящая средняя

• изменяемая скользящая средняя

Скользящие средние являются очень распространенным инструментом технического анализа, который сглаживает колебания ценового графика путем усреднения по определенному историческому периоду. Основное предназначение заключается в выявлении трендов.

Существенным недостатком скользящих средних является запаздывание усредненных значений относительно изучаемой величины. Стоит отметить, что скользящие средние различаются методом усреднения.

Основные правила построения:

• чем длиннее период времени, на котором строится средняя, тем меньше порядок самой средней следует выбрать (для дневных графиков порядок не более 89, для недельных — не более 21), короткие средние можно применять без ограничений;

• чем длиннее средняя, тем меньше ее чувствительность;

• средняя очень маленького порядка дает много ложных сигналов;

• средняя очень большого порядка постоянно опаздывает;

• при боковом тренде применяются средние с большим, чем обычно порядком.

Simple Moving Average

Простые скользящие средние. Это ничто иное, как среднее арифметическое цен закрытия (открытия) за определенное число единичных периодов (час, сутки, неделя).

Если Pn — цена закрытия (открытия), то

MA=(Р1 + Р2+...Рn) / n, где n - временной период расчета скользящей среднего

Данная скользящая средняя используется чаще всего, однако это не совсем оправданно. Кроме того, как видно из рисунка, обычно совместно
используют две и более скользящих средних, например МА13 и МА5. При этому точка их пересечения является сигналом изменения тенденции.

Преимущество использования скользящих средних заключается в том, что с их помощью достаточно просто определить направление тренда (тенденция определяется тангенсом угла наклона касательной к скользящей средней). Помимо прочего, на практике их часто используют как поддержку и сопротивление. Однако существует и существенный недостаток - это запаздывание сигнала. Главный недостаток МА в том, что она реагирует на одно изменение курса дважды: при добавлении значения и при его выбытии из расчета.

Weighted Moving Average

Взвешенные скользящие средние. Это практически те же скользящие средние, только с одним лишь отличием: каждое слагаемое входит со своим весом (таким образом, можно задать самые влиятельные компоненты), а результат получается делением на сумму весов.:

Особо следует отметить, что при подобном определении можно произвольно регулировать вклад того или иного элемента в значение взвешенной скользящей средней.

Exponential Moving Average

Экспоненциальные скользящие средние. В этом случае среднее можно построить по рекуррентной формуле

ЕМАк=2/3*Pk+1/3*ЕМАк-1

Как видно из рекуррентной формулы, наибольший вклад составляет последнее значение цены. Здесь используется предположение о том, что максимальный влияние на будущее имеет настоящий момент, а прошлое затухает "по экспоненте”.

Главное преимущество ЕМА в том, что она включает все цены предыдущего периода, а не только отрезок, заданный при установке периода. При этом более поздним значениям придаются большие веса. Важнейшим фактором, определяющим различие различных типов скользящих средних, является "вес", предоставляемый самым последним значением временного ряда. Один раз определенная схема „взвешивания” остается неизменной по всему диапазону расчетов. Наиболее популярным способом интерпретации скользящих средних является взаимное сравнение скользящих средних цен закрытия с ценой закрытия. Сигнал продажи генерируется, когда график цены закрытия опускается ниже графика ее скользящей средней, и наоборот, сигнал покупки генерируется, когда график цены поднимается выше графика скользящей средней.

Критическим моментом в использовании скользящих средних является выбор периода скользящей средней в зависимости от таймфрейма.

Общие правила анализа скользящих средних:

• находить точки пересечения средней и графика цены;

• находить точки, такие по максимуму или минимуму средней;

• находить точки наибольшего различия средней и графика цены;

• следить за направлением движения средней.

Скользящие средние хорошо работают на трендовом рынке и очень плохо на флете, поскольку запаздывание скользящих средних будет порождать ложные сигналы.

Некоторые модификации индикаторов скользящих средних для МТ5:

• Индикатор EMA_STD_VA - MT5

• Индикатор ADX_SimpleMA - MT5

• Индикатор EMA_ATR_VA - MT5

• Индикатор EMA_RSI_VA - MT5

• Индикатор EMAVFS - MT5

• Индикатор HA EMA3 Indicator - MT5

• Индикатор EMAHLC_Envelope_Oscillator - MT5

• Индикатор DecEMA - MT5

Ценовой канал

Канал цен (Price Channel Upper-PCU)

Верхний предел: U = [ 1 + u / 100] * SMA (P, n);
Нижний предел: L = [ 1 - d / 100 ] * SMA (P, n),

где U-верхняя полоса канала цен,

L-нижняя полоса канала цен,

U - % отклонение верхней полосы от средней,

D - % отклонение нижней полосы от средней,

SMA (P, n) - скользящая средняя.

При удачном выборе параметров канал будет соответствовать равновесному состояния рынка, а все выходы цены за его пределы должны сопровождаться возвращением ее обратно. Около 5% цен должно быть за пределами линий, 95% — внутри.

Скачать индикатор Price Channel - MT5

Также смотрите 25 полезных индикаторов канала

Полосы Боллинджера

Bollinger Band (ВВ). Линии ВВ строятся как полосы вокруг средней, но ширина полосы пропорциональна среднеквадратическому отклонению от скользящей средней за анализируемый период времени. Решение на основе анализа индикатора Полосы (Ленты) Боллинджера принимается, когда цена или поднимается выше верхней линии сопротивления полос Боллинджера, или опускается ниже нижней линии поддержки ВВ. Если же график цены колеблется между этими двумя линиями, то надежных сигналов о покупке / продаже на основе анализа индикатора не подается.

Более подробная информация о полосах Боллинджера

Решение об открытии позиции принимается только тогда, когда график цены пересекает линию ВВ для возвращения в нормальное состояние. Иногда выход за предел ВВ означает "ложный пробой", то есть когда цены только попробовали новый уровень и сразу же вернулись обратно. В данном случае, появляется возможность для работы против тренда. Хорошим подтверждением в таких случаях является индикатор объема, который при фальшивом пробое должен резко снизиться.

Дополнительные сигналы линий ВВ.

Восхождение ВВ наблюдается, когда рынок успокаивается и на нем не видно значительных колебаний. Происходит консолидация к продолжению действующего или появлению нового тренда. Расхождение ВВ наблюдается при усилении действующего тренда или начале
нового. Расхождение при увеличенных объемах является хорошим подтверждением тренда. Средняя является хорошим уровнем поддержки на бычьем рынке и хорошим уровнем сопротивления на медвежьем рынке

Более подробно о торговле с помощью Полос Боллинджера

Подборка индикаторов для Мета трейдер 5 на основе классических Лент Боллинджера:

• Индикатор Bollinger Bandwidth 1.0 for MetaTrader 5 - MT5

• Индикатор Bollinger bands squeeze - MT5

• Индикатор Bollinger Bands with Filling - MT5

• Индикатор Price on Bollinger Channel - MT5

• Индикатор Bollinger Bands ® - MT5

• Индикатор Bollinger Percent B - MT5

• Индикатор Bollinger bands at Fibonacci levels - MT5

• Индикатор Bollinger Bands - MT5

MACD-гистограмма (метод конвергенции-дивергенции)

Из экспоненциальной средней с меньшим периодом (12) вычитается экспоненциальная средняя с большим периодом (26), и результаты еще раз
сглаживаются с помощью EMA для устранения случайных колебаний.

MACD = EMA(9) [A], где
A = EMA(12) [i] - EMA(26) [i];

i — цена.

Наилучшие результаты МАСD-гистограмма показывает при анализе ее на отрезках времени от суток и более. Периоды менее часа дают много
ложных сигналов.

Сигналы MACD-гистограммы:

• значения, следующие за максимумом или минимумом MACD, очень ранний сигнал, сигнал-предупреждение. Необходимо не менее двух дополнительных сигналов;

• пересечение MACD с заданным пределом-самое время принимать решения;

• пересечение MACD с серединой (”0 " на оси времени) — можно опоздать.

Необходимо не менее двух дополнительных сигналов:

• бычье расхождение (дивергенция) - сигнал о развороте бычьего тренда или о его временном затухании

• медвежье восхождение (дивергенция) - сильный сигнал о развороте медвежьего
  тренда или его временном затухании

Более подробное описание стратегий торговли с помощью индикатора MACD

Если цена остается на месте, а MACD отходит к середине, то с очень высокой вероятностью продолжится предыдущий тренд.

Примеры модификация индикатора MACD для терминала МТ5:

• Индикатор Nema MACD - MT5
• Индикатор Эргодический MACD - MT5
• Индикатор Exp_DigitMacd - MT5
• Индикатор Relative_MACD - MT5
• Индикатор MACD_Squeeze - MT5
• Индикатор MACD_Flat_Trend - MT5
• Индикатор LR_MACD - MT5
• Индикатор Leader of the MACD - MT5
• Индикатор MACD с использованием QWMA - MT5
• Индикатор Digital_MACD - MT5
• Индикатор MACD_Stochastic_Overlay - MT5
• Индикатор Нормализованная MACD - MT5
• Индикатор MACD Histogram, multi - MT5
• Индикатор ColorXMACD_Digit - MT5
• Индикатор Reverse_MACD - MT5
• Индикатор MACD - MT5
• Индикатор FatlMacd_HTF - MT5
• Индикатор BB_XMACD - MT5
• Индикатор Stochastic_MACD - MT5
• Индикатор MACD OsMA - MT5
• Индикатор ColorMACD - MT5
• Индикатор MACD Candles - MT5

Parabolic Time Price System (Parabolic SAR)

Разработанный и описанный Уэллсом Уилдером в 1976 г. первоначальное название — „остановка и разворот” („stop and revers” — SAR).
Основная задача PTP - показывать основной тренд и при этом определить момент закрытия открытых ранее позиций в период разворота
тренда. Цена закрытия определяется ежедневно по формуле:

Stop(Tomorrow) = Stop(Today)+ AF * [ EP(Today) - Stop(Today)], rде

• Stop (Today) - текущая цена закрытия;
• Stop (Tomorrow) - цена закрытия завтрашнего дня;
• EP (Today) - экстремальный уровень торгов на текущий день;
• AF-фактор усреднения, первого дня обычно принимается
• равным 0,02, затем вычисляется по формуле:
• AF = 0,02 + N x 0,02, где n — число новых вершин (низин).

Классический сигнал для осуществления входа в рынок - пересечение графика цены с линией PTP — либо разворот тренда, либо его временная стабилизация.

Дополнительные сигналы:

•  направление движения PTP совпадает с направлением тренда. Если РТР движется вверх, то тренд бычий, и наоборот;
•  если график цены сильно отклонился от PTP, то возможно их сближение;
•  в зрелом периоде жизни линии PTP она идет параллельно графику цены — подаются, как правило, правильные сигналы, в старости эти графики начинают сближаться — ложные сигналы

Индикаторы на основе Parabolic для МТ 5

• Индикатор 3X_ParabolicRegression - MT5
• Индикатор Parabolic Weighted Velocity - MT5
• Индикатор ZigZag on Parabolic - MT5
• Индикатор ZigZagOnParabolic_channel - MT5
• Индикатор 3Parabolic System - MT5
• Индикатор ColorParabolic_Alert - MT5
• Индикатор ParabolicUsMoving - MT5
• Индикатор Parabolic_MARSI_Adaptive_MACD - MT5
• Индикатор Parabolic SAR - MT5
• Индикатор ZigZagOnParabolic_Arrows - MT5
• Индикатор AutoFibAutoTrend_OnParabolic - MT5
• Индикатор Color Parabolic - MT5
• Индикатор Простой непрерывный ParabolicSAR - MT5
• Индикатор Parabolic channel - MT5

ADX

Индикатор ADX состоит из трех линий. Первой линией является линия ADX, второй и третьей, соответственно, линии +DІ и - DІ. 

Подробное описание индикатора ADX и различных стратегий торговли. 

Правила совместного использования индикаторов + / - DІ и ADX:

Правила использования индикатора ADX:

Смотрите также различные модификации индикатора ADX для Метатрейдер 5:

• Индикатор ADX Extremum - MT5

• Индикатор MTF_MCP_ADX_DMI_List - MT5

• Индикатор ADX_Trend - MT5

• Индикатор ADX_Difference - MT5

• Индикатор ADXVMA - MT5

• Индикатор XADX - MT5

• Индикатор ADX_Fractal_Signals - MT5

• Индикатор VHF adaptive ADXm - MT5

• Индикатор Fractal_ADX_HTF - MT5

• Индикатор Smoothed ADX - MT5

• Индикатор Fractal_ADX - MT5

• Индикатор ADX_SimpleMA - MT5

• Индикатор FILTER_ADX_AM_ch - MT5

• Индикатор AdxVma trend - MT5

• Индикатор Average Directional Movement Index (ADX) - MT5

PZ Trend Trading

Как пишут разработчики, этот индикатор способен найти до двадцати раз больше трендовых движений, по сравнению с другими. PZ Trend Trading показывает не только тренд, который уже есть на рынке, а также откаты, коррекции. Отображает он  и прорывы паттернов внутренний бар и коррекций. Таким образом, вы сможете поймать трендовое движение, которое только началось после коррекции.  Более подробно 

Еще интересные трендовые индикаторы:

• Индикатор Индикатор тренда на основе Сингулярного Спектрального Анализа

• Индикатор Индикатор силы и направления тренда

• Индикатор Ишимоку