Индикатор Аллигатор

Самое название этого индикатора - Аллигатор вызывает неслучайные ассоциации. Так и должно быть. Билл Уильямс, создатель этого индикатора технического анализа (а также Awesome Oscillator(Ao) и Accelerator Oscillator (AC),  Fractals или Gator) сравнил его работу с жизненным циклом  аллигатора. Этот индикатор не без причины является одним из самых популярных индикаторов технического анализа, созданных Биллом Уильямсом.

Аллигатор на самом деле основан на цикличности рынка – он немного связан с волновой теорией Эллиота и работой Эллиота в целом, а также с теорией хаоса. Преимущество подобных основ систем Уильямса заключается в том, что его индикаторы дополняют друг друга, поэтому стоит опираться на системы, включающие несколько его индикаторов. 

Описание и формула Аллигатора

Индикатор Аллигатор состоит лишь из трех линий, тянущихся на графике вдоль цены анализируемого инструмента (валютной пары). По умолчанию эти линии имеют синий, красный и зеленый цвета. Лучше эти цвета не менять, что не затруднять чтение торговых сигналов.

Синяя линия - это челюсти аллигатора. Это так называемая линия баланса для всего периода, который использовался для построения графика. Технически это 13-периодическая скользящая средняя от медианы цены (медиана в этом случае составляет половину суммы максимума и минимума), сдвинутая на 8 периодов вперед.

Красная линия - это зубы аллигатора. Также это линия баланса, однако она рассчитывается за гораздо более короткий период времени. Математически говоря, это 8-периодическая скользящая средняя от медианы цены (медиана снова составляет половину суммы максимума и минимума), на этот раз сдвинутая на 5 периодов вперед.

Последняя линия, то есть зеленая - губы аллигатора. Губы аллигатора - это линия баланса для самого короткого периода времени – это 5 периодическая скользящая средняя от средней цены (рассчитанная так же, как и другие), сдвинутая всего на 3 периода вперед. 

Формула:

MED = (H + L) / 2
S = SMMA (MED, 13, 8)
Z = SMMA (MED, 8, 5)
W = SMMA (MED, 5, 3)

где:

• MED – медиана,
• H – максимальная цена с периода,
• L – минимальная цена периода,
• SMMA – ... простая скользящая средняя,
• S – челюсти аллигатора,
• Z – зубы аллигатора,
• W – губы аллигатора, первое число в скобках – количество периодов, второе число в скобках – сдвиг.

Однако стоит отметить, что в отличие от Awesome Oscillator, в случае с Alligator есть возможность изменять настройки индикатора - как тип скользящей средней, так и периоды и сдвиг. Однако изменение настроек по умолчанию не пользуется популярностью среди трейдеров и обычно все используют настройки по умолчанию. 

Ключевая задача индикатора аллигатора - указать момент, в который стоит выйти на рынок. Губы, зубы и челюсти аллигатора изображают, как они взаимодействуют друг с другом в разные периоды времени. Повторяя за создателем индикатора Биллом Уильямсом, мы можем сказать, тренды на рынке происходят лишь от 15 до 30% всего времени. Поэтому очень важно следить за преобладающими тенденциями и следовать за ними. Не следует, в свою очередь, входить в рынок, когда цена существенно меняется только в течение определенного периода.

Как пользоваться Аллигатором?

Теперь вернемся к циклу дня аллигатора - он спит, ест и отдыхает. Отсюда и взялись три части цикла дня аллигатора: сон, голод и насыщение. Сон - это момент, как следует из названия, когда аллигатор спит, и если он спит, он ничего не делает. Если Аллигатор ничего не делает, значит, ничего не происходит. Что касается индикатора, то это время, когда все три скользящие средние работают одинаково, то есть, другими словами, переплетаются. Это означает не меньше, не больше, что не стоит ничего делать и просто ждать развития ситуации, ибо мы находимся в консолидации.

Второй этап дня аллигатора - голод. Аллигатор проснулся, то есть, переводя это в технический анализ, что – то начинает происходить, а если более наглядно - средние начинают расходиться. Чем больше расстояние между средними и чем дольше длится фаза голода, тем больше вероятность того, что аллигатор что-то выследит, то есть произойдет сильный прорыв (в ту или иную сторону) и начнется новая тенденция. Так что для трейдера это время нервного ожидания появления удобного момента для открытия позиции.

Последний, третий этап дня аллигатора - насыщение. Аллигатор уже наелся, но еще не спит. Скользящие средние находятся на расстоянии друг от друга, тренд начинается. Это удобное время для заключения сделок и ... наблюдением за растущей прибылью. 

В общем, в тот момент, когда челюсти, зубы и губы полностью стиснуты, или они хотя бы плотно переплетені, Аллигатор собирается спать, Или вот-вот заснет. Когда он спит, стоит отказаться от торговли. Чем дольше он будет спать, тем более будет голодным, то есть большей волатильности можно будет ожидать от рынка в будущем. Проснувшись, он будет не только голоден, но и немного сбит с толку, отсюда возможный «беспорядок» на графике и период рыночной нерешительности. На последнем этапе аллигатор почувствует запах мяса: быка или медведя, и тогда начинается настоящая охота. Когда аллигатор заканчивает есть, и на этом заканчивается самая большая путаница, у игроков появляется возможность уловить зарождающуюся тенденцию.

Помните, что Аллигатор не служит индикатором для определения уровней открытия и закрытия позиций, а лишь подсказывает моменты, когда их стоит искать. И как их искать, остается открытым вопросом. Некоторые пытаются использовать Alligator для поиска мест для открытия сделок - будь то на основе конкретного расположения челюстей, зубов и губ или на основе пересечения графиком линии индикатора – однако лучше использовать его в сочетании с другими индикаторами Билла Вильямса.

Торговая стратегия, основанная на индикаторах Билла Вильямса

В этой стратегии мы сосредоточимся на трех самых популярных инструментах Билла Вильямса: Аллигатор, Фракталы и Awesome Oscillator. Индикатор Alligator представляет собой набор из трех сглаженных средних.  Расположение средних будет определять тренд и в то же время определять направление сделки, заключенной трейдером. Еще один инструмент, упомянутый ранее, который будет использоваться для защиты транзакций  - это фракталы. Дополнительным фильтром, который поможет развеять сомнения относительно того, стоит ли открывать позицию, будет Awesome Oscillator.

Открытие позиций

Для начала нам нужно выяснить, есть ли на рынке тренд и какой он. Это нужно для того, чтобы решить - в каком направлении мы будем открывать сделку (и будем ли). Для этого нам потребуется анализ индикатора Аллигатор:

• Если (зеленая линия) находятся над зубами (красная линия), а зубы, в свою очередь, находятся над челюстью (синяя линия), то мы имеем дело с восходящей тенденцией.
• Если губы ниже зубов, а зубы ниже челюсти - то на рынке нисходящий тренд.

Дополнительным фильтром является индикатор Awesome Oscillator, который подтверждает преобладающий тренд. В случае восходящего тренда он должен находиться выше 0. В случае нисходящего - ниже 0. 

С другой стороны, индикатор Fractals служит триггером для всего процесса принятия решений. Каждый фрактал должен быть построен как минимум из пяти свечей. Фракталы на покупку (восходящий фрактал) принимают самые высокие значения, а на продажу (нисходящий фрактал) - самые низкие. 

Если мы определили восходящий тренд с помощью индикаторов Alligator и Awesome Oscillator, то входить в сделку мы будем, когда цена пробьет фрактал на покупку.

Если мы определили нисходящий тренд с помощью индикаторов Alligator и Awesome Oscillator, то входить в сделку мы будем, когда цена пробьет фрактал на продажу.

В этой стратегии стоп-лосс должен быть установлен ниже самого низкого фрактала на продажу в случае сигнала на покупку или выше самого высокого фрактала на покупку в случае сигнала на продажу. Перемещайте стоп лосс каждый раз, когда создается новый фрактал.

Эта стратегия тестировалась на 5 минутном графике и давала от 1 до нескольких десятков сделок за одну торговую сессию. Поэтому, рекомендуется не рисковать более, чем 0.8% от размера депозита на одну сделку. Либо же использовать более высокий таймфрейм. 

Выводы

Трейдер Билл Вильямс, пионер рыночной психологии, за свою более чем пятидесятилетнюю карьеру разработал серию оригинальных технических индикаторов. Его трендовый индикатор Alligator основан на предположении, что финансовые рынки имеют тенденцию к трендам от 15% до 30% времени, в то время как консолидация занимает от 70% до 85% времени. Вильямс считал, что трейдеры, как правило, накапливают большую часть своей прибыли во время сильного тренда.

Индикатор Аллигатор использует три сглаженных скользящих средних с периодами 5, 8 и 13, которые являются числами Фибоначчи. Начальное сглаженное среднее вычисляется с использованием простой скользящей средней (SMA). Добавляя дополнительные сглаженные средние, мы можем замедлить индикатор.

Синяя линия (Челюсть Аллигатора) - это линия баланса,13-периодная сглаженная скользящая средняя, сдвинутая на ​​8 свечей вперед;

Красная линия (зубы аллигатора) - это линия баланса 8-периодная сглаженная скользящая средняя, сдвинутая на ​​5 свечей вперед;

Зеленая линия (Губы Аллигатора) - это линия равновесия, 5-периодная сглаженная скользящая средняя, сдвинутая на ​​3 свечи вперед.

Губы, зубы и челюсти аллигатора показывают взаимодействие разных периодов. Поскольку четкие тенденции можно наблюдать только в 15–30% случаев, необходимо дождаться их появления и воздерживаться от торговли на рынках в период консолидации. Когда челюсть, зубы и губы сомкнуты или переплетены, это означает, что Аллигатор уже спит. Чем дольше он спит, тем сильнее он проголодается, пока, наконец, не проснется. Проснувшись, она первым делом открывает рот и зевает. В этот момент он может сожрать как быка, так и медведя. После еды, аллигатор насыщается и теряет интерес к еде (цене) - в этот момент линии соединяются друг с другом, а значит пора фиксировать прибыль

В заключение, инвесторам следует подождать, пока 3 близкие друг к другу скользящие средние не начнут быстро и удалятся друг от друга, и после первоначальной неопределенности на рынке, можно снова искать место, чтобы открыть позиции в направлении нового тренда.

Аллигатор Плюсы

• Очень четкие и определенные сигналы
• Умение определять силу тренда
• Возможность определить направление тренда
• Может использоваться с любыми другими индикаторами

Минусы аллигатора

• Нет хороших торговых сигналов