Мани менеджмент в трейдинге: план и стратегия от профессионалов

Мани менеджмент в трейдинге имеет очень большое значение. Знания и умение составить план по управлению торговым капиталом помогают заранее определить уровень риска, а также улучшить весь процесс торговли (в том числе и дисциплину), и, таким образом, выйти на следующий уровень в развитии эффективной торговли. Из этого следует, что правильный мани менеджмент  требует наличие торгового плана - документа, где прописано как и когда именно нужно торговать, в каких местах входить и выходить из рынка, методы управления деньгами и позицией и др.

В этой статье рассмотрим одну из самых эффективных стратегий мани менеджмента, составленную известной группой трейдеров черепах (прочитать о них можно в книге Кертиса Фейта «Путь Черепах. Из дилетантов в легендарные трейдеры»). 

Содержание:

• 9 самых главных правил мани менеджмента в Форекс - трейдинге

• 5 секретов мани менеджмента в трейдинге от черепах - трейдеров:

  • Как правильно определить размер стоп лосса?

  • Какой максимальный размер риска в одной сделке?

  • Добавление прибыльных позиций

• ​Тоговый план - эффективный инструмент мани менеджмента в трейдинге

• Как правильно расчитать прибыль от сделки 

• Контрольные воспросы, касающиеся мани менеджмента в трейдинге, которые должен себе задать каждый трейдер перед открытием сделки

Ниже приведены некоторые советы и правила эффективного мани менеджмента в трейдинге (для Форекс).

9 правил эффективного мани менеджмента в трейдинге

1. Подбирайте правильный размер позиции. 

Основное правило одно: не забывайте минимизировать риск и каждый раз помните о правильном размере позиции.

Например, вы можете инвестировать весь начальный капитал в одну сделку. Но зачем? Ведь вы никогда не можете быть увереным в том, что конкретная сделка гарантированно принесет прибыль. Многие профессионалы используют "Правило 2%" - когда в одной позиции трейдер рискует не более, чем 2 процентами от депозита. В таком случае, если сделка будет закрыта с убытком, вы потеряете лишь небольшую сумму денег. 

Есть также альтернативный подход, когда трейдер рискует фиксированной суммой денег (например, 5$), которую ему комфортно будет потерять. Подробнее о том, как правильно выбирать размер позиции читайте в материале "Простая стратегия выхода из сделки".

2. Не торгуйте слишком агрессивно

Одна из самых больших ошибок - слишком агрессивная торговля. Даже небольшая серия из нескольких потерь подряд, при неправильно подобранном размере позиции, может привести к значительному уменьшению размера депозита. Обязательно узнайте, как правильно измерять размер прибыли и убытка на Форекс.

 3. Всегда устанавливайте Стоп Лосс

Установка ордера Stop Loss для каждой сделки практически не имеет недостатков, только преимущества. Очень часто трейдеры эмоционально привязываются к своим сделкам, что может стать фатальным. Например, если сделка становится убыточной, эмоционально вовлеченный трейдер не захочет ее закрывать и будет верить в то, что цена еще может развернуться и пойти в нужную сторону. Установка стоп-лосса помогает преодолеть эту проблему. Благодаря стоп ордеру, вы можете строго контролировать соотношение прибыли и риска. Вы должны всегда соблюдать это правило, чтобы мани менеджмент в трейдинге давал вам ощутимые преимущества, а депозит не таял на глазах.

Это один из основных принципов контроля рисков. Конечно, не единственный.

4. Будьте в курсе размера кредитного плеча

На рынке Forex многие брокеры разрешают своим клиентам пользоваться кредитным плечом. Оно может быть полезным, но его использование также может привести к огромным потерям.

Если вы рационально устанавливаете размер позиции и не используете слишком высокое плечо, то все нормально, вы - в безопасности.

5. Держите эмоции под контролем

Управление капиталом на рынке Forex несет в себе много эмоций: от возбуждения и эйфории, до страха и разочарования. Постарайтесь освободить свой разум от эмоций - это поможет вам принимать рациональные решения. Самый простой рецепт не терять деньги - это взять свои эмоции под контроль. Все неправильные торговые решения, обычно, принимаются именно под влиянием эмоций.

Если вы будете опираться лишь на свой ум и интеллект, то сможете сократить число потерь и добиться успеха.

Торгуя на рынке Форекс, трейдер встречает много препятствий, возникающих из-за отсутствия нужных знаний. Следующие советы помогут преодолеть ловушки, с которыми вы обязательно столкнетесь на рынке.

6. Возьмите на себя ответственность за свои результаты (как убытки, так и прибыль)

Как управлять капиталом на Форекс? Прежде всего, с полным осознанием и ответственностью. Трейдеры должны признать, что их сделки могут приносить как прибыль, так и убытки. Полагая, что каждая транзакция будет успешной, вы не будете действовать разумно. Реалистичный трейдер знает, что возможен любой результат и готов к нему, принимая одновременно то, что принесет рынок. Прежде чем начать торговать на реальном счете, проверьте свою стратегию на ]]>демо-счете]]> .

7. Управляйте риском и остерегайтесь чрезмерной торговли

Форекс трейдер должен приобрести привычку анализировать все виды рисков. Следует остерегаться чрезмерной торговли, которой часто подвержены начинающие трейдеры, не имеющие какого-либо плана. С таким подоходом попытка придерживаться эффективного управления капиталом в торговле часто заканчивается провалом.

8. Установите размер позиции и уровень тейк-профита

Это ключевой элемент мани менеджмента в трейдинге. Прежде чем торговать на Форекс, трейдер должен определить:

• Размер позиции (см. Mt4mm - скрипт расчета размера позиции валютного рынка Форекс и Как рассчитать размер лота для различных валютных пар Форекс?)

• Размер стоп лосса.

• Место на графике, где он будет забирать прибыль. Для определения уровня тейк профита есть простой, наглядный инструмент, который вы можете сделать сами в терминале MT4, MT5.

9. Быстро сокращайте убытки и давайте прибыли расти

Согласно этому совету по управлению капиталом, вы должны вовремя закрывать те сделки, которые приводят к убыткам, согласно вашей торговой системы и брать максимальную отдачу от прибыльных сделок.

Теперь, когда мы определили основные правила управления капиталом на Форекс, рассмотрим 5 секретов управления сделками от группы Черепах.

Эффективная стратегия мани менеджмента по управлению рисками и капиталом

Легендарной Turtle Group управляли два успешных трейдера: Ричард Деннис и Уильям Экхардт. Они выбрали 10 человек (черепах) с небольшим опытом или отсутствием опыта в торговле и превратили их в эффективных трейдеров, благодаря предоставлению им набора очень точных правил торговли.

Основой успеха трейдеров - черепах были продвинутые методы управления рисками и торговым капиталом, а также их подход к определению размера позиции. Мы приведем 5 наиболее важных правил мани менеджмента, которые использовали черепахи. 

1. Размер стоп-лосса зависит от волатильности

Трейдеры из группы черепах использовали ордера стоп-лосс, основанные на волатильности.  Это означает, что они определяли размер стопа на основе среднего ATR (Average True Range). Это также означает, что для каждой сделки стоп лоссы размещались на разном расстоянии от входа (то есть не фиксированные 50 пунктов для каждой сделки). Это расстояние зависело от рыночных условий. 

Следующие графики показывают, почему этот метод такой мощный. На обоих графиках можно увидеть сценарий прорыва при разной ценовой динамике. В то время, как левый график показывает очень маленькие свечи и низкий ATR (низкая волатильность), правый график показывает большие свечи и более высокий ATR (высокая волатильность). Какой смысл будет применять один и тот же метод размещения стоп лосса в обоих случаях торговли пробоев?  Трейдер должен использовать узкий стоп лосс для транзакций на левом графике и более широкий -  на правом графике. Такой подход позволяет учитывать различные фазы рынка и поведение цены.

В то же время тейк-профит будет более широким на правом графике, чем на левом, чтобы поймать большие движения цены. 

При низкой волатильности выставляем более близкий стоп лосс 

При высокой волатильности размещаем стоп лосс далеко от места входа в рынок

2. Максимальный риск для позиции 2%

Хотя уровень стоп-лосса (расстояние в пунктах / пипсах) менялся для каждой сделки, процент риска всегда был одинаковым. Максимально допустимый риск в одной транзакции составлял 2% от общего остатка на счете. В таблице ниже приведены два примера того, как трейдеры из группы черепах могут регулировать размер стоп лосса и позиции  в зависимости от волатильности.

Хотя риск идентичен (2% или 2000 долларов), черепахам пришлось покупать больше контрактов с меньшей волатильностью, потому что стоп-лосс был ближе.

Всегда сначала перед входом в рынок определяйте на каком расстоянии будет размещен стоп лосс. Многие новички вначале открывают позицию определенного размера, а уже потом устанавливают стоп лосс - и это приводит к случайному размеру риска в сделке (что очень плохо!).

3. Корреляция и риски

Если трейдер - черепаха хочет открыть сразу две сделки по разным инструментам (валютным парам), то вначале должен посмотреть на корреляцию между ними. 

Краткое напоминание: корреляция показывает, как движутся два «одинаковых» рынка. Положительная корреляция означает, что оба рынка движутся в одном и том же направлении, а отрицательная корреляция означает, что они движутся в противоположных направлениях.

Положительная корреляция. Рынки движутся вместе

Отрицательная корреляция. Рынки движутся в противоположных направлениях

Два приведенных выше графика показывают два совершенно разных сценария:

• Слева вы можете увидеть два ценовых графика с очень высокой положительной корреляцией (они почти идентичны). 

• Справа вы можете увидеть два графика с отрицательной корреляцией (движущихся в противоположных направлениях).

Трейдер, имеющий две сделки в одном направлении (две покупки или две продажи) на рынках с положительной корреляцией, увеличивает риск, поскольку более вероятно, что обе транзакции завершатся одинаково. 

В свою очередь, трейдер, который открывает две сделки в разных направлениях (одна покупка, а другая продажа) по инструментам с положительной корреляцией, вероятно (но не гарантировано) не достигнет того же результата.

При торговле в том же направлении на положительно коррелированных рынках риск возрастает. При торговле на отрицательно коррелированных рынках в одном и том же направлении вы можете снизить риск.

"Черепахи" не изобрели эту стратегию, но она использовалась и используется профессиональными трейдерами. Чрезвычайно важно знать, как функционируют финансовые рынки, и понимание корреляции здесь имеет особое значение.

4. Добавление к прибыльной позиции

Черепахи, как правило, не входили на рынок сразу полным размером позиции. Помните, что они могли выделить 2% на сделку, но обычно делили позицию на большое количество ордеров. Их первая позиция составляла 0,5% от общей, и когда сделка выходила в плюс, они могли добавить еще 0,5%. Они добавлялись, пока не достигали максимума 2%. В то же время они перемещали стоп-лосс вместе с ценой, чтобы защитить свою позицию.

Преимущества добавления к прибыльной сделке: 

1. Вы ограничиваете свои потери. Стратегия черепах была прорывом. В случае ложного пробоя, когда цена сразу же двигалась в направлении, противоположному открытой сделке, у них была открыта только очень маленькая позиция, которую они еще не масштабировали. Таким образом, потери составляли лишь небольшую часть максимального риска (2%).

2. Вы можете поймать крупные прибыльные сделки и защитить свою позицию. Полный размер позиции будет достигнут только при высоком импульсе, и когда вы достигнете максимальной экспозиции в 2%, первоначальный стоп-лосс обеспечит некоторую прибыль.

Вы должны минимизировать потери и стараться сохранить капитал для тех немногих случаев, когда вы можете заработать много за очень короткое время. Вы не можете позволить себе тратить деньги на неоптимальные сделки. - Ричард Деннис

5. Управление позицией во время серии потерь

Деннис и Экхардт поняли, что в серии потерь самое главное не быстро вернуть утраченный капитал, а как можно быстрее уменьшить потери.

Принцип ограничения потерь капитала во время серии потерь показан в следующем правиле: 

• если ваш счет уменьшился на 10%, то вы торгуете так, как будто ваш счет потерял 20%. Если вы потеряли 10 000 долларов  на счете размером 100 000 долларов, вы торгуете так, как будто у вас осталось 80 000 долларов.

Это означает, что даже если ваш счет в настоящее время составляет 90 000 долларов, а 2% составляет 1800 долларов, вы торгуете только так, как если бы баланс вашего счета составлял 80 000 долларов  с максимальным риском в 1600 долларов США. Эта стратегия позволит значительно снизить потери, когда трейдер попадает в серию потерь, а также снимает с него эмоциональное давление.

Заключение

Излишне говорить, что управление своими деньгами важно, но когда дело доходит до торговли на Форекс, важно иметь и правильно применять четкие правила мани менеджмента. Зачастую ,вы можете  найти отличный вход и прибыльный выход из рынка, но в целом вы должны ожидать, что каждая сделка может быть убыточной. Нет ничего нового в том, что общая сумма ваших прибыльных сделок должна быть больше, чем убыточных. Следование четким правилам мани менеджмента в трейдинге поможет вам улучшить результаты вашей торговли на Форекс.