Стратегия First Strike: торговля только в воскресенье вечером

В этой статье будет рассмотрена торговая система, которая особенно подойдет людям, у которых нет времени ежедневно заглядывать в графики. Стратегия имеет довольно богатую историю, которая восходит к 2007 году, и ее автором считается Джоэл Ренсинк. Еще до конца 2019 года этот трейдер активно вел ]]>свой блог]]>.

Чтобы понять смысл его подхода к рынку, нужно понимать, что Джоэл -  игрок с большим опытом. Идея исходной стратегии и более поздней модифицированной версии была заимствована у классиков. Как он сам говорит, сначала его вдохновила старая книга Тоби Крабела под названием «Day Trading with Short Term Price Patterns and Opening Range Breakouts» (Дэй-трейдинг с применением краткосрочных ценовых моделей и прорывов открытых диапазонов, книга на русский язык не переведена, но упоминается в книге А. Фарлей "Мастерство свинг-трейдинга"). Как следует из названия, эта книга Тоби Крабела в значительной степени посвящена классическим стратегиям прорыва. Кроме того, торговая система Ренсинка также основана на работах известного трейдера Ларри Вильямса, который в своей книге упоминает стратегии, основанные на так называемом прорыве с порога волатильности.

Оригинальная версия торговой системы First Strike:

1. В понедельник в 7: 00 по московскому времени открываем график пары GBP/USD

2. Мы размещаем отложенный ордер на покупку (buy stop) 50 pips выше цены открытия свечи в понедельник

3. Мы размещаем отложенный ордер на продажу (Sell stop) 50 pips ниже цены открытия с понедельника

4. Защитный SL для обеих позиций составляем на расстоянии 60 pips

5. .Нам нужно время от времени заглядывать в график. Если один заказ активируется - другой отменяется.

6. Если мы поймаем SL, то ждем следующего понедельника.

7. Если позиция не поймала SL-закрываем ее вручную в пятницу вечером

Модифицированная версия First Strike + (FirstStrike Plus):

1. Мы смотрим только на недельные свечи, в торговле можно использовать любые валютные пары, а не только на GBP/USD.

2. Рассчитываем диапазон последней свечи W1 (недельной). Мы вычитаем минимум из максимума свечи и получаем полный диапазон.

3. Умножаем полный диапазон свечи W1 на 30% и добавляем и вычитаем полученное значение из значения цены открытия понедельника (цена открытия недели). В этих местах устанавливаем стоп-ордера на покупку (buy stop) и продажу (sell stop).

4. Диапазон свечи W1 умножаем на 10% и получаем значение SL (стоп-лосса) - это то, насколько далеко мы устанавливаем SL для обоих наших ордеров.

5. Если один из ордеров активирован, другой удаляется. Сохраняем позицию до пятницы.

Автор метода упоминает, что вы можете получить прибыльную систему, используя те же ценности, что и он. Поэтому стоит проверять, тестировать и создавать новые варианты работы торговой системы. Например, можно изменить правила выставления take profit, определяя TP=SL*k (где k=2, k=3, k=4 и т.д.). Размер стоп лосса можно также определять, основываясь на преобладающей волатильности или в процентах от диапазона недельной свечи. Количество модификаций этого подхода не ограничено, и можно использовать свечи, отличные от недельных. Смысл данной стратегии в том, что мы не гадаем, в какую сторону пойдет цена, а просто ждем, пока не активируется один из наших ордеров.